保险中的相依风险应用研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

保险中的相依风险应用研究PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 绪论1

1.1 随机序理论在相依风险领域的研究现状2

1.2 相依风险下保单最优分配研究现状3

1.3 相依风险下破产概率研究现状6

1.4 相依风险下风险度量研究现状7

第二章 随机序理论在相依风险领域研究9

2.1 随机序理论介绍9

2.1.1 随机序的发展及其在保险领域的贡献9

2.1.2 相关问题及研究现状17

2.1.3 相关成果19

2.2 重复积分刻画实值随机变量高阶随机序22

2.3 非降的实值效用函数刻画经济序28

2.4 实值随机变量的高阶对偶随机序35

2.5 小结39

第三章 独立随机风险的保单分配问题41

3.1 保单分配相关的准备知识43

3.2 保单限制中的分配额的随机比较47

3.3 保单豁免中分配额的随机比较54

3.4 保单限制中分配额的最优分配问题57

3.5 保单豁免中分配额的最优分配问题64

第四章 随机正相依（PDS）风险的保单分配随机比较66

4.1 相依风险的联合随机序66

4.2 保单限制中分配额的随机比较71

4.3 保单豁免中分配额的随机比较73

第五章 稀疏赔付过程下的破产问题76

5.1 风险模型的历史与发展76

5.2 Cramèr-Lundberg的经典破产论模型79

5.3 模型的建立及其概述82

5.4 稀疏赔付过程下的双复合poisson风险模型的求解83

5.5 几种特殊情形下的模型及求解88

5.5.1 常数保费下的稀疏赔付风险模型89

5.5.2 指数分布下的稀疏赔付风险模型89

第六章 风险过程和风险向量的度量92

6.1 静态风险度量公理体系94

6.2 几种常见风险度量95

6.2.1一致性风险度量95

6.2.2 凸风险度量96

6.2.3 Choquet定价和扭曲风险度量96

6.3 动态风险度量的公理刻画99

6.4 投资组合向量的风险度量106

6.4.1 多维扭曲风险度量107

6.4.2 经济资本运用110

第七章 结论以及未来的研究课题112

参考文献116

附录：主要符号、专业术语中英文对照表133