金融市场的波动行为与波动机理 基于计算金融与行为金融的联合视角2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第1章 绪论1

1.1 研究动因及研究意义1

1.2 经典金融学理论的观点及其局限性3

1.3 本书的研究思路与内容安排7

第一篇 金融市场波动行为的本质特征13

第2章 金融市场的复杂波动行为：基于非线性动力学视角的分析13

2.1 研究动因与理论评述13

2.2 研究设计与数据特征15

2.3 股价随机游走与独立性的实证研究17

2.4 股价波动的分形动力学与长期记忆效应研究20

2.5 股价波动的混沌动力学特征研究22

2.6 本章小结24

第二篇 金融市场为何波动29

第3章 金融市场的波动：基于行为金融学与计算金融学的解释29

3.1 引言29

3.2 金融市场复杂波动行为的内在机理：一个综合评述29

3.3 正反馈机制及其行为金融学解释32

3.4 投资者的异质性与相互影响：来自异质交易者模型的解释36

第4章 异质交易者、噪声与市场波动：一个计算金融学模型38

4.1 引言38

4.2 模型40

4.3 计算机模拟结果与统计特征41

4.4 模型参数的敏感性分析47

4.5 本章小结50

第5章 金融投机泡沫的成因与启示：以美国次贷危机为例52

5.1 引言52

5.2 引发次贷金融泡沫的外部环境53

5.3 美国次贷金融泡沫的内在形成机制55

5.4 美国次贷金融泡沫的启示60

5.5 金融危机的后续影响：金融监管变革与金融产品消费者保护62

第6章 金融市场间的互动与传染：开放经济下的系统性风险73

6.1 引言73

6.2 金融互动和传染的界定及其关联74

6.3 国际金融市场间危机传染的根源和机制75

6.4 本章小结80

第7章 我国A股市场与美股、港股的互动与传染关系研究81

7.1 引言81

7.2 广义Granger因果关系与信息溢出检验方法83

7.3 实证研究与结果分析87

7.4 本章小结96

第三篇 如何理性应对金融市场的波动行为99

第8章 基于价格极差的金融波动率建模：理论与实证分析99

8.1 研究动因99

8.2 波动率建模研究101

8.3 数据与模型参数估计104

8.4 模型预测效果评价109

8.5 本章小结115

第9章 计算金融学与政策模拟：金融监管政策的分析框架116

9.1 引言116

9.2 人工金融市场与计算金融学：模型与演进117

9.3 基于人工金融市场的经济政策模拟研究118

9.4 本章小结122

第10章 基于人工金融市场的监管政策模拟研究：以证券交易税为例123

10.1 引言123

10.2 研究方法和模型设计125

10.3 仿真市场结果分析129

10.4 本章小结146

第11章 总结与展望147

参考文献149

附录 主要的计算机程序目录168

后记191