现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一篇 金融风险管理1

第一章 金融风险的辨识与度量9

第一节 波动性及风险的根源9

第二节 金融风险的辨识11

第三节 金融风险的度量13

第四节 金融产品的信用评级16

第二章 金融风险的管理18

第一节 风险与收益的管理18

第二节 风险与多样化20

第三节 风险的转移21

第四节 信用风险与违约风险的管理23

第三章 衍生金融产品的风险管理26

第一节 衍生资产市场的增长26

第二节 关于衍生金融产品的风险27

第三节 衍生产品风险的防范机制29

第四节 30家集团的风险管理原则31

第四章 风险管理组织结构与机构风险管理35

第一节 风险管理的组织结构35

第二节 操作风险的控制36

第三节 美联储的管理职能39

第四节 机构的金融风险管理40

第五节 银行风险的管理41

第六节 风险管理的融合43

第二篇 金融工程人门47

第一章 金融工程的发展49

第一节 什么是金融工程49

第二节 金融工程发展的动因50

第三节 金融工程的适用领域61

第四节 金融工程的理论基础与技术手段62

第二章 金融工程的设计构思要素66

第一节 货币的时间价值66

第二节 效用与收益度量70

第三节 风险与投资组合79

第四节 利率与汇率82

第三章 金融衍生产品与市场88

第一节 金融衍生产品的设计与开发88

第二节 远期合约与期货92

第三节 调期（互换）98

第四节 期权与其他金融衍生产品103

第四章 金融市场与金融产品应用策略110

第一节 金融衍生市场的参与者110

第二节 金融衍生市场的有效性114

第三节 资产／负债管理116

第四节 公司重组与杠杆收购118

第三篇 金融数学扫描125

引言127

第一章 投资的优化131

第一节 资本资产定价模型简介131

第二节 投资的优化132

第三节 单时段模型134

第四节 连续时间模型138

第五节 基金分离定理143

第二章 期权定价理论147

第一节 离散情况147

第二节 资产定价的基本定理及常用价格模型153

第三节 Black-Scholes公式159

第四节 Black-Scholes公式的推广及意义163

第三章 一般均衡理论165

第一节 离散时间的金融市场的均衡165

第二节 连续时间的金融市场的均衡167

第四章 利率的期限结构171

第一节 固定收益债务与利率结构171

第二节 几种常用的模型174

作者的话177

参考文献178