图书介绍

基于极限理论的再保险模型及相关技术研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

曹玉松著著
出版社：武汉：武汉大学出版社
ISBN：9787307178144
出版时间：2016
标注页数：154页
文件大小：18MB
文件页数：163页
主题词：再保险－研究

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图书目录

第1章再保险及相关技术发展1

1.1 研究的背景和意义1

1.2 再保险简介3

1.3 最优再保险准则问题研究8

1.4 独立保单组合最优再保险的研究9

1.5 再保险与效用函数9

1.6 再保险与破产概率10

1.7 再保险与投资11

1.8 本书的主要工作12

第2章矩保费计算原理下的最优再保险14

2.1 引言14

2.2 最优衡量标准14

2.3 风险测量函数性质16

2.4 期望值保费计算原理下的最优再保险16

2.5 标准差保费计算原理下的最优再保险24

2.6 一种新型风险下的最优再保险29

2.7 最优成数再保险决策模型研究34

2.8 一般风险测量下的最优再保险38

2.9 本章小结44

第3章哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程下的最优投资和再保险46

3.1 最优投资和再保险概述46

3.2 国内外研究现状47

3.3 随机控制理论49

3.4 布朗运动刻画资本过程和风险运营过程模型50

3.5 指数效用函数50

3.6 指数效用函数下的最优比例再保险51

3.7 指数效用函数下的最优比例再保险主要结果53

3.8 指数效用函数下的最优比例再保险及投资53

3.9 本章小结63

第4章哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程下的最小破产概率65

4.1 引言65

4.2 破产理论的研究现状66

4.3 最小破产概率67

4.4 基于比例再保险的最小破产概率67

4.5 基于比例再保险和投资的最小破产概率：独立的布朗运动72

4.6 相关布朗运动下的最小破产概率模型80

4.7 本章小结90

第5章再保险精算问题研究92

5.1 引育92

5.2 投资收益下的再保险定价模型94

5.3 投资收益下的再保险决策98

5.4 标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险模型104

5.5 风险调整资本收益率下的最优再保险策略110

5.6 基于效用函数的比例再保险临界比例研究113

5.7 本章小结115

第6章 NA序列的矩精确完全收敛的相关知识116

6.1 引言116

6.2 有关记录次数的计数过程的矩精确完全收敛117

6.3 完全矩收敛的NA序列的精确渐近性124

6.4 本章小结135

第7章结语与展望136

7.1 全书总结136

7.2 研究展望138

参考文献140

后记154