图书介绍

金融时间序列分析2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

张世英，许启发，周红编著著
出版社：北京：清华大学出版社
ISBN：9787302164081
出版时间：2008
标注页数：258页
文件大小：13MB
文件页数：266页
主题词：金融－时间序列分析

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图书目录

第一章　绪论1

第一节金融时间序列分析概述2

第二节金融时间序列的特点4

第二章　时间序列分析17

第一节时间序列与随机过程17

第二节时间序列模型19

第三节非平稳及长记忆时间序列ARFIMA模型56

第四节 VAR模型与Granger因果分析66

第五节时间序列分析的状态空间方法78

第三章时间序列的单位根过程86

第一节单位根过程及其性质86

第二节单位根过程的检验90

第三节具有单位根的VAR模型98

第四章　协整理论与建模103

第一节协整与误差校正模型103

第二节协整关系的估计与检验110

第三节基于协整系统的预测123

第四节协整理论的扩展125

第五章　条件异方差模型145

第一节 ARCH模型及其性质145

第二节 GARCH模型及其性质148

第三节 ARCH类模型扩展153

第四节多元GARCH模型157

第五节金融市场波动性建模与Eviews软件操作164

第六章　随机波动模型175

第一节 SV模型及其统计性质175

第二节 SV模型的扩展180

第三节多元SV模型183

第四节 SV模型与GARCH模型对金融时间序列刻画能力比较185

第五节风险价值189

第七章　高频金融时间序列分析194

第一节高频金融时间序列特点与基本问题194

第二节超高频金融时间序列的持续期模型与金融市场微观结构208

第三节金融市场微观结构的实证研究216

第八章　金融时间序列的小波方法220

第一节离散小波变换与多分辨分析220

第二节基于小波分析的金融波动分析231

第三节多分辨协整及误差校正模型242

参考文献251

附表253