时间数列分析与预测 管理与财经之应用 3版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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1时间数列分析法之导入1

1.1预测与规划2

1.2时间数列分析的发展4

1.3回归分析方法的回顾5

1.4时间数列分析概述与导入应用10

习题22

2平稳型随机过程及其特性23

2.1平稳型随机过程24

2.2自我共变异数与自我相关系数26

2.3偏自我相关系数31

2.4白噪音过程36

习题38

3平稳型时间数列41

3.1离散型线性随机过程42

3.2自我回归过程45

3.3移动平均过程63

3.4 AR（p）与MA（q）过程之双重关系74

3.5自我回归移动平均过程77

3.6综合分析85

习题88

4非平稳型时间数列91

4.1非平稳型数列92

4.2 ARIMA （p， d， q）过程三种表示形式97

4.3随机漫步模式102

4.4 ARIMA模式107

4.5单位根检定114

4.6变异数稳定性转换125

4A附录：SCA与SAS程式集126

习题127

5 ARIMA模式建构法129

5.1模式鉴定130

5.2模式估计137

5.3模式诊断148

5.4模式选择的讯息准则151

5.5实例说明152

习题166

6预测171

6.1最小均方误差预测值172

6.2低阶次ARIMA之预测值177

6.3指数平滑法之预测184

6.4更新预测值188

6.5预测效度评估189

6.6实例说明191

习题198

7个案研究：ARIMA模式之应用201

7.1 ARIMA模式建构程序202

7.2个案之一：太阳黑子数资料204

7.3个案之二：化学反应浓度资料211

7.4个案之三：日本股价指数资料218

习题225

8季节性时间数列227

8.1季节性概述228

8.2平稳型季节性模式229

8.3非平稳型季节性模式235

8.4相乘季节性模式236

8.5实例说明240

8A附录：SCA与SAS程式集255

习题256

9个案研究：季节性ARIMA模式之应用259

9.1个案之一：国内生产毛额资料260

9.2个案之二：电力消耗量267

9.3个案之三：台北捷运旅运量资料280

习题290

10转换函数模式291

10.1转换函数模式292

10.2转换函数之特性294

10.3交叉相关函数299

10.4转换函数模式建构法305

10.5实例说明之一：瓦斯炉燃烧问题研究310

10.6实例说明之二：人口成长问题研究320

10A附录：角落方法330

10B附录：SCA与SAS程式集331

习题334

11个案研究：转换函数模式之应用337

11.1个案之一：产品销售分析338

11.2个案之二：IBM股价分析349

11.3个案之三：汽车市占率分析360

习题372

12介入模式373

12.1介入模式概述374

12.2阶段介入型态378

12.3脉动介入型态381

12.4结合介入型态384

12.5介入模式建构法387

12.6实例说明之一：空气污染问题389

12.7实例说明之二：消费者物价指数问题396

12.8实例说明之三：精神病患知觉反应问题400

12.9实例说明之四：躉售物价指数407

12A附录：SCA与SAS程式集413

习题415

13离群值之侦测与分析417

13.1离群值概述418

13.2时间数列离散值419

13.3离群值之种类420

13.4离群值之侦测425

13.5离群值效应及模式联合估计428

13.6实例说明之一：汽车零件生产量429

13.7实例说明之二：臭氧污染量434

13.8实例说明之三：消费者物价指数438

习题439

14个案研究：转换函数与介入模式之应用441

14.1瓦斯与相关资料说明442

14.2 ARIMA模式445

14.3转换函数模式450

14.4介入模式与离群值侦测458

14.5年历影响模式461

14.6综合分析469

习题471

15向量ARMA模式473

15.1向量ARMA模式概述474

15.2向量ARMA模式简例477

15.3向量ARMA模式与其他模式之关系480

15.4向量ARMA模式之特性483

15.5偏自我回归矩阵与ECCM491

15.6向量模式建构法494

15.7共整合分析502

习题510

16个案研究：向量ARMA模式之应用511

16.1个案研究之一：股价指数资料512

16.2个案研究之二：瓦斯炉资料518

16.3个案研究之三：住宅兴建量资料523

16A附录：SCA程式集543

习题544

17 ARCH与GARCH模式545

17.1条件异质变异模式概述546

17.2 ARCH模式547

17.3 GARCH模式551

17.4实例说明之一：GARCH（1，1）模拟数列554

17.5实例说明之二：S＆P- 500股票报酬率562

17.6实例说明之三：道琼指数报酬率570

17A附录：SAS与SCA程式集576

习题577

本书附录579

附录一 本书使用的希腊字母及其意义579

附录二 时间数列套装软体介绍580

附录三 本书使用的时间数列资料581

名词解释585

主要参考文献589

本书索引593