金融计算与编程 基于MATLAB的应用 第2版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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1 MATLAB入门1

1.1 MATLAB简介1

1.2 MATLAB编程基础4

1.3 编写MATLAB函数18

1.4 一个浑沌游戏21

1.5 提高MATLAB的运算效率23

1.6 商品交换的例子28

复习与思考题29

参考答案30

2 数值计算中的误差和误差传播32

2.1 认识计算机如何存储数字32

2.2 误差问题的认识37

2.3 误差的来源39

2.4 误差的度量40

2.5 运算中的误差传递40

2.6 误差控制41

复习与思考题43

参考答案43

3 数据的读入和基本统计分析44

3.1 金融分析中常见的数据格式44

3.2 常见的数据获取方式45

3.3 EXCEL数据文件的读取45

3.4 文本数据文件的读取49

3.5 CSV格式和ASCII格式数据的读取51

3.6 通过网络获取数据52

3.7 数据的预处理59

3.8 数据的描述性统计分析65

3.9 样本分布66

3.10 产生常见分布的随机数及分布检验73

3.11 自助法（Bootstrap）74

3.12 时间序列的基本统计分析76

3.13 常见的假设检验统计方法85

3.14 主成分分析方法90

3.15 因子分析94

复习与思考题98

参考答案99

4 回归分析102

4.1 MATLAB在处理回归分析中的优势102

4.2 线性回归103

4.3 非线性回归119

4.4 核回归122

4.5 Fama-MacBeth回归127

4.6 分位数回归130

4.7 面板数据回归138

4.8 我国股票市场日历效应检验144

4.9 基于线性回归的方差分解152

4.10 回归分析中一些常见问题的讨论155

复习与思考题156

参考答案157

5 金融分析中的优化问题158

5.1 线性规划问题158

5.2 二次规划问题160

5.3 无约束非线性函数最优化问题176

5.4 约束非线性函数最优化问题180

5.5 局部最优值和全局最优值182

5.6 优化问题的金融应用：信息交易模型的最优参数估计185

复习与思考题199

参考答案199

6 极大似然估计201

6.1 极大似然估计基本原理201

6.2 极大似然估计的MATLAB函数203

6.3 基于EM算法的混合正态分布参数估计209

6.4 二元选择回归问题中的参数估计213

6.5 受限因变量回归模型的参数估计216

6.6 上证综合指数收益率广义双曲线分布的极大似然估计223

6.7 MP模型的极大似然估计230

复习与思考题232

参考答案233

7 广义矩估计234

7.1 广义矩估计的基本原理234

7.2 广义矩估计的参数估计237

7.3 广义矩估计的MATLAB函数238

7.4 广义矩估计的应用241

复习与思考题253

参考答案253

8 波动率的估计255

8.1 历史波动率255

8.2 移动平均模型257

8.3 指数加权平均模型259

8.4 ARCH模型260

8.5 GARCH模型262

8.6 多元GARCH模型265

8.7 GARCHSK模型268

8.8 波动率估计的应用：股指期货的套利交易276

复习与思考题283

参考答案283

9 风险价值和条件风险价值的估计284

9.1 VaR和CVaR的定义284

9.2 基于Cornish-Fisher展开式的VaR和CVaR285

9.3 基于正态分布的VaR和CVaR285

9.4 基于蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR286

9.5 基于历史模拟的VaR和CVaR288

9.6 极值理论与VaR和CVaR291

9.7 均值-方差有效前沿与均值-VaR及均值-CVaR有效前沿297

9.8 不同VaR模型套期保值效果的比较307

复习与思考题317

参考答案318

10 远期利率曲线估计319

10.1 即期利率与远期利率319

10.2 样条法估计利率曲线320

10.3 Svensson模型估计利率曲线333

复习与思考题338

参考答案339

11 期权定价的数值方法340

11.1 二叉树340

11.2 三叉树342

11.3 二叉树与期权定价343

11.4 蒙特卡罗模拟和期权定价348

11.5 有限差分方法和期权定价366

11.6 期权定价的应用：银行理财产品的定价375

11.7 期权定价的应用：累积股票期权的定价378

复习与思考题380

参考答案381

12 状态空间模型在金融中的应用382

12.1 状态空间模型382

12.2 状态空间模型与其他时间序列模型383

12.3 卡曼滤波与不可观测变量的估计384

12.4 卡曼滤波的MATLAB程序385

12.5 状态空间模型的参数估计390

12.6 应用状态空间模型研究我国封闭式基金的折价行为398

12.7 我国ETF基金的折溢价行为及波动性研究①406

复习与思考题420

参考答案420

13 数据挖掘偏差的检验方法和应用421

13.1 数据挖掘和数据挖掘偏差的检验方法421

13.2 数据挖掘偏差检验的MATLAB函数426

13.3 数据挖掘偏差和技术交易规则在我国股票市场的有效性450

复习与思考题462

参考答案462

参考文献463