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前言 千年更替、世纪之交的中国证券市场：功能与风险1

第一章 证券市场风险的特性与分类1

第一节 证券市场风险的定义与特性3

一、风险与证券市场风险3

二、证券市场风险的来源7

三、证券市场风险的特征8

第二节 证券市场风险的分类10

一、按风险承受者划分10

二、按风险来源划分15

三、按交易过程划分18

四、按风险与收益的关系划分20

第二章 证券市场风险的形成、传导与防范25

第一节 证券市场风险的成因27

一、证券市场自身的不稳定性导致的风险27

二、外部因素冲击导致的风险35

第二节 证券市场风险的传导机制44

一、国内不同市场间的风险传导机制45

二、国际证券市场间的风险传导机制46

第三章 证券市场风险的计量方法51

第一节 证券投资风险的计量方法53

一、用价差率来衡量风险54

二、灵敏度分析与β系数法56

三、波动分析法（方差或标准差法）58

四、用低位部分矩LPMs来计量风险63

第二节 证券风险量化管理的VAR法65

一、VAR法产生的背景65

二、VAR的计算原理67

三、VAR方法的应用73

四、VAR方法的补充——应力测试与场景分析76

第四章 21世纪中国证券市场的风险环境和主要风险79

一、市场的统一带来的风险81

第一节 市场制度的转轨及其风险81

二、市场的开放带来的风险84

第二节 市场参与者体制的不健全及其风险85

一、证券商86

二、投资者92

三、上市公司94

第三节 证券市场发展带来的风险100

一、衍生工具的风险101

二、证券市场的国际化和国际金融风险的冲击110

三、高技术化和INTERNET应用带来的风险115

第五章 证券市场系统风险的监测与防范119

第一节 监测系统风险的指标体系121

一、关于证券市场内在稳定性指标121

二、关于国内金融体系稳定性指标122

三、关于汇率、外债和国际资本流动指标124

一、单因素变量的安全值域126

第二节 系统风险的综合评估与预警模型126

二、系统风险的综合评估模型128

三、系统风险的监测预警模型130

第三节 中国证券市场系统风险的实证评估132

一、中国证券市场内在稳定性的历史表现132

二、国内金融体系风险134

三、外债和国际资本流动风险137

第四节 中国证券市场系统风险的防范措施139

一、加强对证券市场直接的动态监测和管理140

二、国内宏观金融经济运行的稳健性143

三、加强外债和国际流动资本管理146

第五节 21世纪证券市场系统风险监测与防范的新内容153

一、开放条件下系统风险的新内容154

二、金融衍生工具的发展及其影响155

三、证券银行综合化经营趋势及其影响155

四、监管的发展方向156

第六章 证券市场参与机构的风险控制159

第一节 证券商的风险控制162

一、风险识别162

二、风险控制的策略和技术164

三、风险控制的组织和程序172

第二节 证券投资基金的风险控制181

一、风险识别182

二、风险控制的策略和技术183

三、风险控制的组织和程序189

第三节 上市公司的风险控制192

一、风险识别192

二、风险控制193

第七章 妥善解决国有股和法人股上市流通问题195

第一节 国有股和法人股上市流通的必要性197

一、国有股和法人股上市流通的难点分析201

第二节 国有股和法人股上市流通的难点和原则201

二、解决国有股和法人股上市流通问题的几个原则204

第三节 国有股和法人股五种上市流通方案比较分析205

一、置换优先股206

二、发行可交换债券206

三、设立C股市场207

四、预先公告上市时间表208

五、缩股上市208

第四节 国有股和法人股上市流通的可行性方案209

一、上市前的必要准备209

二、四种可选择的上市方式212

三、上市所要求的制度配套213

第八章 平稳实现我国证券市场的国际化215

第一节 中国证券市场国际化的必要性和必然性217

一、中国证券市场国际化的必要性分析217

二、中国证券市场国际化的客观必然性219

第二节 资本市场开放的国际经验220

第三节 证券市场开放过程中的一般问题222

一、证券市场开放的条件223

二、开放之中的监管和控制224

第四节 中国证券市场国际化战略227

一、证券市场国际化的准备阶段228

二、初步开放阶段231

三、基本开放阶段231

四、完全开放阶段232

第九章 国际金融监管体系：框架、缺陷和重构233

第一节 国际金融监管体系的组织构架：三驾马车235

一、对国际金融体系的宏观监控236

二、对银行体系的国际监管236

三、对证券市场的国际监管237

第二节 国际金融监管的核心内容：原则、目标和手段238

一、国际货币基金组织关于稳定各国金融体系的七个原则238

二、巴塞尔委员会关于银行体系国际监管的系列纲领性文件涵盖了银行监管的主要原则、目标和手段239

三、证监会国际组织关于证券市场监管的原则、目标与建议241

第三节 金融监管组织之间的国际合作和协调251

一、双边合作251

二、三边合作252

三、四边合作252

四、多边合作253

第四节 国际金融监管体系而临的挑战253

一、对国际资本流动的临管253

二、反金融危机机制255

三、对对冲基金的监管256

第五节 改革和完美国际金融监管体系257

一、改革国际金融体系的设想258

二、完善国际金融监管体系的措施258

三、中国在完善国际金融监管体系中应发挥的作用260

参考文献261