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目录1

中译本序……………………………………………………………i1

著者为中译本写的序………………………………………………iii原序…………………………………………………………………iv第一章随机控制1

1．引言1

2．反馈控制理论1

3．如何表示扰动的特征5

4．随机控制理论7

5．本书内容的概要9

文献和注记12

2．随机过程的概念14

1．引言14

第二章随机过程14

3．一些特殊的随机过程18

4．协方差函数26

5．谱密度的概念30

6．随机过程的分析37

文献和注记48

第三章随机状态模型50

1．引言50

2．离散时间系统50

3．随机差分方程的解53

4．连续时间系统58

5．随机积分66

6．线性随机微分方程73

7．非线性随机微分方程81

8．随机演算——伊藤微分法则85

9．用随机微分方程作物理过程的模型90

10．采样随机微分方程94

文献和注记100

第四章输入为随机过程的动态系统分析104

1．引言104

2．离散时间系统105

3．离散时间过程的谱分解113

4．输入信号为随机过程的连续时间系统的分析119

5．连续时间过程的谱分解123

文献和注记128

第五章参数最优化131

1．引言131

2．离散时间系统损失函数的计算132

3．连续时间系统损失函数的计算146

4．离散时间系统状态变量的重构163

5．连续时间系统状态变量的重构172

文献和注记179

1．引言182

第六章最小方差控制策略182

2．简例183

3．离散时间平稳过程的最优预报185

4．最小方差控制策略201

5．最优系统的灵敏度211

6．工业上的一个应用226

文献和注记248

第七章预报和滤波理论250

1．引言250

2．预报和估计问题的表达形式251

3．预备知识259

4．离散时间系统的状态估计268

5．对偶性282

6．连续时间过程的状态估计286

文献和注记300

第八章线性随机控制理论305

1．引言305

2．问题的表达形式306

3．预备知识308

4．完全状态信息313

5．不完全状态信息（一）320

6．不完全状态信息（二）331

7．连续时间问题341

文献和注记349

第九章马尔柯夫链的控制351

1．引言351

2．数学模型351

3．最优滤波352

4．最优控制353

5．一个例子357

参考文献359

第十章非线性随机控制360

1．引言360

2．数学模型360

3．最优滤波362

4．最优控制365

5．带有随机参数的线性系统366

参考文献373

第十一章自校正调节器374

1．引言374

2．数学模型374

3．一个简单的自校正调节器375

4．分析378

5．结论380

参考文献381

译后记382