中国银行业前瞻性研究 中国工商银行博士后报告集 20092025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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人民币动态收益率曲线的构建和利率结构洐生品定价研究&胡新华4

内容摘要4

Abstract5

1 导论7

1.1 选题的背景与意义7

1.2文献综述及评论9

1.3研究思路和基本框架12

1.4 预期创新13

1.5 符号说明13

2利率与利率期限结构14

2.1 有关几个基本利率概念的界定14

2.2传统利率期限结构理论18

2.3 静态利率期限结构理论（收益率曲线的拟合方法）21

2.4 动态利率期限结构模型25

3人民币动态收益率曲线的构建37

3.1 构建Hull-White利率树的一般过程37

3.2 基于Hull-White模型的债券和利率期权定价45

3.3 模型的校准方法——Levenberg-Marquardt算法48

3.4 Hull-White模型的校准过程52

3.5 同时构建两个币种的Hull-White利率模型54

3.6 Hull-White多因素模型61

附录A Hull-White三叉树C＋＋实现64

附录B Levenberg-Marquardt算法的C＋＋实现67

附录C Hull-White模型的Calibration过程71

4 利率结构性衍生品的定价77

4.1 结构性衍生品的定价过程77

4.2 百慕大互换期权（Bermudan Swaption）的定价方法86

4.3 Quanto产品的定价89

附录 Longstaff ＆ Schwartz算法的C＋＋实现94

5 增强我国商业银行衍生品定价能力的一点建议99

5.1 我国人民币衍生品的发展现状99

5.2 我国商业银行增强衍生品定价能力的可行之路100

致谢103

参考文献104

关于贷款交易的几种模式和建立贷款交易市场的方案研究&谢刚114

内容摘要114

Abstract116

1 研究概述与设计119

1.1 课题研究背景分析119

1.2 研究问题、目的与意义127

1.3 研究内容、关键点与框架131

1.4研究方法与研究条件134

1.5 主要应用价值134

2 国际商业银行贷款交易的产品与市场研究136

2.1 引言136

2.2 国际银行贷款交易产品基本分析136

2.3 国际商业银行贷款交易市场研究138

2.4 国际商业银行开展贷款交易的主要形式——场外交易146

2.5 对我国商业银行的启示155

3 贷款交易与工商银行经营战略转型研究160

3.1 工商银行经营战略转型的必要性分析160

3.2 贷款交易在美国商业银行经营战略转型中的作用分析161

3.3 基于投行业务的贷款交易与工商银行经营战略转型165

4 贷款交易与工商银行主动信用风险管理机制创新分析168

4.1 国际银行主动信用风险管理创新经验研究168

4.2 金融危机下国际银行金融创新的教训与启示170

4.3 我国商业银行主动信用风险管理机制创新172

4.4 对工商银行开展主动信用风险管理机制创新的主要建议174

5 基于现有管理办法的工商银行贷款交易产品模式设计176

5.1 现有管理办法出台的背景分析176

5.2 单向买断型交易模式设计179

5.3 理财对接型交易模式设计180

5.4 双边交易型模式设计182

5.5 可分离交易型模式设计184

5.6相机转换型交易模式设计186

6 基于投行业务创新的工商银行贷款交易产品模式设计189

6.1 引言189

6.2 国际主流产品及结构分析189

6.3 主要创新型贷款交易产品设计190

6.4 进一步的建议199

7 我国场外交易市场建设与工商银行贷款交易市场发展机会分析201

8 我国OTC贷款交易市场建设方案设计202

9 报告总结203

9.1 主要工作、结论与建议203

9.2本课题的主要创新点206

9.3进一步的工作208

致谢209

参考文献211

基于数据挖掘的商业银行分客户绩效评价研究&徐程兴220

内容摘要220

Abstract221

1 导论223

1.1研究背景223

1.2绩效评价的理论研究224

1.3研究意义229

1.4创新之处229

1.5 有关概念的说明及研究框架230

2 商业银行分客户的财务绩效评价233

2.1 引言233

2.2分客户的财务绩效评价模型235

3 商业银行分客户的非财务绩效评价281

3.1 分客户的非财务绩效评价指标282

3.2灰色评价的理论分析与应用方法284

3.3评价案例288

4 商业银行分客户的未来绩效评价296

4.1 数据挖掘原理及应用现状296

4.2分客户未来绩效评价的理论分析303

4.3 基于数据挖掘的分客户未来绩效实证分析307

5 客户绩效分类及客户经理绩效评价325

5.1 商业银行客户绩效分类325

5.2 优质客户关键变量的识别329

5.3 客户经理的绩效评价331

5.4 基于商务智能的商业银行分客户绩效评价系统的规划与分析346

6 研究结论与展望350

6.1研究结论350

6.2 研究展望351

致谢353

参考文献354