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绪论1

第一部分 最优化理论基础5

第1章 静态最优化6

1.1 静态最优化问题6

1.2 约束不起作用的场合：古典方法7

1.3 等式约束：拉格朗日乘子法9

1.4 非线性规划（NLP）问题11

第2章 离散时间、有限期界的动态最优化20

2.1 动态最优化问题20

2.2 变分法21

2.3 最大值原理22

2.4 动态规划（离散时间）28

2.5 动态规划到最大值原理29

2.6 最大值原理到变分法31

第3章 连续时间、无限期界的动态最优化32

3.1 变分法：Euler微分方程式33

3.2 最大值原理与Hamilton动力学33

3.3 动态规划与Hamilton-Jacobi方程式35

附录：最大值原理证明39

第二部分 高级宏观经济学的模型基础43

第4章 代表性家庭模型44

4.1 离散时间的代表性家庭模型44

4.2 连续时间的代表性家庭模型51

4.3 最优增长问题54

4.4 应用：财政政策的效果56

第5章 重叠世代模型59

5.1 基本模型59

5.2 动力学分析61

5.3 资本积累的效率性62

5.4 财政政策的效果63

5.5 遗产动机64

5.6 人力资本积累66

5.7 年金制度分析69

第三部分 高级宏观经济学专题73

第6章 新古典增长模型74

6.1 离散时间的Solow模型76

6.2 连续时间的Solow模型79

6.3 修正的新古典模型82

6.4 最优化模型的场合（储蓄率内生化）84

6.5 引入人力资本的最优化模型85

第7章 内生经济增长88

7.1 AK模型89

7.2 干中学（Learning by Doing）92

7.3 公共支出与增长95

7.4 人力资本积累97

7.5 R＆D模型：质量阶梯99

7.6 R＆D模型：种类扩大104

7.7 内生增长理论最新进展108

第8章 实际商业周期模型111

8.1 引言111

8.2 一个随机的Solow模型112

8.3 一个基准的RBC模型118

8.4 特例：δ=1，？=0121

8.5 更一般的情形：δ＜1，？＞0123

8.6 进一步讨论128

第9章 名义刚性与新凯恩斯波动模型130

9.1 具有微观基础的IS-LM与AS-AD模型130

9.2 不完全竞争133

9.3 新凯恩斯波动模型137

9.4 协调失灵142

第10章 投资145

10.1 基准模型145

10.2 投资的q模型146

10.3 不确定性的影响152

10.4 其他考虑154

附录A 动态规划解法157

附录B 离散时间的投资模型158

第11章 消费160

11.1 确定性条件下的消费：生命周期说与持久性收入假说160

11.2 不确定性与消费162

11.3 利率与储蓄165

11.4 消费与风险资产167

11.5 其他消费理论169

第12章 货币经济学173

12.1 含有货币的动态一般均衡模型173

12.2 货币政策177

12.3 货币与商业周期：灵活价格与粘性价格186

参考文献195