银行风险与经济周期 基于我国14家上市商业银行的实证研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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引言1

1 信贷活动研究综述6

1.1 信贷理论的历史渊源6

1.2 现代信贷理论研究综述8

1.2.1 国外研究综述8

1.2.2 国内研究综述12

2 《巴塞尔资本协议Ⅱ》与商业银行信贷活动18

2.1 银行监管历史的简要回顾18

2.2 《巴塞尔资本协议Ⅱ》概述20

2.2.1 风险管理全面化22

2.2.2 风险度量多样化23

2.2.3 监管方式具体化25

2.2.4 约束机制市场化26

2.3 资本金要求与商业银行信贷活动27

3 信贷活动、经济周期与银行风险29

3.1 信贷活动顺周期性概述29

3.2 信贷活动顺周期性对宏观经济的影响30

3.2.1 金融经济周期理论概述30

3.2.2 信贷活动对经济周期的反作用机制35

3.3 信贷活动顺周期性与信贷风险38

3.3.1 信用风险39

3.3.2 流动性风险40

4 信贷风险的计量方法42

4.1 信用风险的计量方法42

4.1.1 结构式模型43

4.1.2 简化式模型50

4.1.3 其他模型53

4.2 流动性风险的计量方法56

4.2.1 流动性风险的静态度量方法57

4.2.2 流动性风险的动态度量方法62

5 我国商业银行信贷活动的实证分析68

5.1 面板数据模型的设定68

5.2 信贷规模模型69

5.2.1 数据与样本70

5.2.2 模型与结论72

5.3 信用风险模型76

5.3.1 数据与样本77

5.3.2 模型与结论80

5.4 流动性风险模型84

5.4.1 数据与样本85

5.4.2 模型与结论87

6 我国商业银行的信贷风险管理92

6.1 我国商业银行的信用风险管理92

6.1.1 我国商业银行信用风险管理现状94

6.1.2 信用风险管理启示97

6.2 我国商业银行的流动性风险管理101

6.2.1 我国商业银行流动性风险管理现状102

6.2.2 流动性风险管理启示103

参考文献106

附录116

后记120