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上卷 国内金融市场3

第一部分 债务市场基本原理分析3

绪 论 金融市场学的基本概念3

0.1金融3

0.1.1金融的定义3

0.1.2资金融通的类型3

0.2金融资产3

0.2.1金融资产的定义3

0.2.2金融资产的类型3

0.3金融机构4

0.3.1商业银行4

0.3.2投资银行4

0.3.3投资公司4

0.3.4保险公司5

0.3.5养老基金5

0.4金融市场5

0.4.1金融市场的定义5

0.4.2金融市场的类型5

0.4.3国内金融市场的分类6

0.4.4国际金融市场的分类6

第1章 利率和利息8

1.1利率8

1.1.1利率的定义8

1.1.2利率的种类9

1.1.3名义利率和实际利率10

1.2利率和收益率11

1.2.1即期利率和远期利率11

1.2.2利率和贴现率12

1.2.3利率和收益率13

1.3利率和债务凭证14

1.3.1利率和债务凭证的现值14

1.3.2利率和债务凭证的将来值15

【思考题】16

第2章 利率的决定和利率的期限结构17

2.1利率的决定17

2.1.1经典的利率理论17

2.1.2当代的利率理论19

2.2利率的差异24

2.2.1利差的定义24

2.2.2利差的种类24

2.3利率的期限结构25

2.3.1利率期限结构的形式25

2.3.2利率期限结构的理论25

【思考题】30

第二部分 债务市场32

第3章 短期债务市场32

3.1短期债务凭证32

3.1.1存款单据32

3.1.2商业票据33

3.1.3回购协议34

3.1.4银行承兑汇票35

3.1.5国库券36

3.2短期债务凭证的发行和交易37

3.2.1短期债务市场的一般规则37

3.2.2各种短期债务凭证市场的特点37

3.3短期债务凭证的投资方法43

3.3.1短期债务凭证风险的比较43

3.3.2短期债务凭证收益的比较44

3.3.3短期债务凭证的投资方法44

【思考题】45

第4章 公司中长期债务市场46

4.1公司中长期债务凭证46

4.1.1中期票据46

4.1.2公司债券46

4.1.3资产证券化后的证券49

4.2公司中长期债务凭证的发行与交易50

4.2.1中期票据市场50

4.2.2公司债券市场51

4.2.3中国的公司债券市场53

4.2.4资产证券化的过程54

4.3公司债券的投资方法56

4.3.1公司债券的收益56

4.3.2普通公司债券的投资方法57

4.3.3可转换公司债券的投资方法58

【思考题】60

第5章 政府中长期债务市场61

5.1政府中长期债务凭证61

5.1.1市政证券61

5.1.2政府证券63

5.2政府中长期债务凭证的发行与交易64

5.2.1市政证券市场64

5.2.2中国的市政证券市场65

5.2.3政府证券市场66

5.2.4中国的政府证券市场67

5.3政府债券的投资方法68

5.3.1政府债券的投资和投机68

5.3.2零息票政府债券投资方法68

5.3.3政府债券持续投资方法69

【思考题】70

第三部分 债务类金融衍生工具市场72

第6章 利率和货币互换市场72

6.1利率和货币互换72

6.1.1利率互换72

6.1.2货币互换74

6.1.3利率和货币互换的变异76

6.2利率和货币互换的交易80

6.2.1互换市场的产生80

6.2.2互换市场的参与者81

6.2.3利率和货币互换过程82

6.2.4中国的利率和互换市场84

6.3利率和货币互换的方法85

6.3.1利率风险的规避85

6.3.2汇率风险的规避86

6.3.3债务成本的降低86

6.3.4利率和货币互换投机方法86

6.3.5债券互换方法87

【思考题】88

第7章 利率期货市场89

7.1利率期货89

7.1.1期货89

7.1.2利率期货及其分类89

7.2利率期货的交易过程91

7.2.1期货市场的交易方式91

7.2.2票据交换所的作用93

7.2.3利率期货的交割95

7.2.4利率期货合约行情的识读97

7.2.5期货交易所的概况98

7.3利率期货的交易方法99

7.3.1利率期货的套期保值方法99

7.3.2利率期货的投机方法100

7.3.3利率期货的日历差价投资方法100

7.3.4利率期货的市场差价投资方法101

【思考题】102

第8章 利率期权市场103

8.1利率期权103

8.1.1期权103

8.1.2利率期权及其分类105

8.2利率期权的交易过程107

8.2.1证券现货期权的价值107

8.2.2证券期货期权的价值113

8.2.3利率期权的交易117

8.2.4利率期权的交割119

8.2.5利率期权行情的识读120

8.2.6中国的利率协议市场121

8.3利率期权的交易方法121

8.3.1利率期权的投机方法121

8.3.2利率期权的套利方法122

8.3.3利率期权的转换方法122

8.3.4利率期权的反向转换方法123

8.3.5利率期权的套期保值方法124

【思考题】124

第四部分 股权市场基本原理分析126

第9章 股票的收益和风险126

9.1股票的收益126

9.1.1股票收益的构成126

9.1.2股票的收益率126

9.2股票的风险127

9.2.1股票风险的构成127

9.2.2股票风险的计量128

9.3最优的证券组合129

9.3.1风险的避免129

9.3.2风险和收益组合的无差异曲线130

9.3.3有效证券组合和资本市场线131

9.3.4最优证券组合的选择132

【思考题】133

第10章 股票的价值和价格134

10.1股票的价格134

10.1.1账面价值134

10.1.2清算价值134

10.1.3内在价值134

10.1.4市场价格137

10.2股票价格平均数和股票价格指数137

10.2.1股票价格平均数137

10.2.2股票价格指数139

10.2.3重要的股票价格指数140

10.3股票价格波动理论141

10.3.1道氏理论141

10.3.2卖空利息理论142

10.3.3零股理论143

10.3.4相反看法理论143

【思考题】143

第五部分 股权市场145

第11章 股票市场145

11.1股票145

11.1.1股票的种类145

11.1.2股息和优先认股权146

11.2股票的发行与交易147

11.2.1股票发行市场147

11.2.2股票交易市场148

11.2.3买卖股票的程序150

11.2.4股票市场行情的识读155

11.3证券交易所155

11.3.1证券交易所之“最”155

11.3.2证券交易所简介157

11.3.3证券交易所的无形化159

【思考题】162

第12章 股票投资方式163

12.1股票投资的基本分析方法163

12.1.1基本分析方法的含义163

12.1.2导致股票价格变化的因素163

12.2股票投资的技术分析方法164

12.2.1柱状图或K线图分析方法164

12.2.2点数图分析方法168

12.2.3中国股票市场的技术分析指标171

12.3股票的投资方法173

12.3.1股票种类的选择173

12.3.2开立账户的选择173

12.3.3投资方法的选择174

12.3.4投资时机的选择174

12.3.5投资计划的选择176

【思考题】179

第六部分 股权类金融衍生工具市场181

第13章 股票指数期货市场181

13.1股票指数期货181

13.1.1股票指数期货的定义181

13.1.2股票指数期货的类型181

13.2股票指数期货的交易过程182

13.2.1股票指数期货的交易场所182

13.2.2股票指数期货行情的识读183

13.2.3股票指数期货的交易程序184

13.3股票指数期货的投资方法187

13.3.1股票指数期货的套利方法187

13.3.2股票指数期货的套期保值方法189

13.3.3股票指数期货的投机方法190

【思考题】192

第14章 股票和股票指数期权市场193

14.1股票和股票指数期权193

14.1.1股票期权193

14.1.2股票指数期权194

14.2股票和股票指数期权的交易过程194

14.2.1股票期权的交易194

14.2.2股票期权的交易程序195

14.2.3股票期权行情的识读199

14.2.4股息的发放和股票的分割200

14.2.5股票指数期权的交易201

14.2.6股票指数期权的交易程序202

14.2.7股票指数期权行情的识读202

14.3股票期权和股票指数期权的投资方法203

14.3.1股票期权的投机方法203

14.3.2卖出有保护的股票卖权205

14.3.3卖出有保护的股票买权206

14.3.4股票期权的差价投资方法207

14.3.5股票期权的套期保值方法209

14.3.6股票指数期权的投机方法209

14.3.7股票指数期权的套期保值方法209

【思考题】210

下卷 国际金融市场213

第七部分 外汇市场213

第15章 外汇和外汇汇率213

15.1外汇213

15.1.1外汇的类型213

15.1.2外汇的特点214

15.2国际汇兑方式215

15.2.1顺汇215

15.2.2逆汇216

15.2.3货币的兑换220

15.3汇率和汇率制度220

15.3.1汇率220

15.3.2汇率制度221

15.3.3汇兑政策223

【思考题】224

第16章 外汇汇率的决定和变化225

16.1汇率形成的基础——购买力平价学说225

16.1.1购买力平价学说225

16.1.2购买力平价学说的补充225

16.2汇率的决定——资产分析法226

16.2.1均衡汇率的决定226

16.2.2均衡汇率的变化228

16.3汇率的决定——供求分析法229

16.3.1均衡即期汇率的决定和变化229

16.3.2均衡远期汇率的决定和变化230

【思考题】233

第17章 即期和远期外汇市场234

17.1外汇交易234

17.1.1即期外汇交易234

17.1.2即期外汇汇率234

17.1.3远期外汇交易237

17.1.4远期外汇汇率237

17.2外汇的交易过程239

17.2.1外汇市场的特点239

17.2.2外汇市场的结构240

17.2.3中国的外汇市场241

17.2.4外汇交易风险的控制242

17.2.5外汇汇率行情的识读243

17.3外汇的交易方法244

17.3.1即期外汇汇率的变化244

17.3.2远期外汇汇率的变化245

17.3.3外汇的投机方法245

17.3.4外汇的套汇方法247

17.3.5外汇的套利方法248

17.3.6外汇的套期保值方法248

【思考题】249

第18章 外汇互换市场250

18.1外汇互换250

18.1.1外汇互换的定义250

18.1.2外汇互换的类型250

18.1.3换汇汇率251

18.1.4换汇利率251

18.2外汇互换的过程252

18.2.1外汇互换市场的特点252

18.2.2中国的外汇互换市场252

18.3外汇的基本互换方法252

18.3.1在换汇利率高于利率差价条件下的套利方法252

18.3.2在换汇利率低于利率差价条件下的套利方法253

18.3.3在利息没有保值的情况下的外汇互换融资方法254

18.3.4在利息保值的情况下的外汇互换融资方法255

18.3.5利用外汇互换转换货币256

18.3.6利用外汇互换套期保值256

【思考题】256

第19章 外汇期货市场257

19.1外汇期货257

19.1.1外汇期货的定义257

19.1.2外汇期货的类型257

19.2外汇期货的交易规则260

19.2.1外汇期货市场的特点260

19.2.2外汇期货的交易过程264

19.2.3外汇期货行情的识读266

19.3外汇期货的基本交易方法267

19.3.1外汇期货价格与远期外汇价格267

19.3.2外汇期货价格和外汇现货价格267

19.3.3外汇期货的投机方法268

19.3.4外汇期货的套期保值方法268

【思考题】270

第20章 外汇期权市场271

20.1外汇期权271

20.1.1外汇期权的定义271

20.1.2外汇期权的类型271

20.1.3外汇期权的规格273

20.2外汇期权的交易规则275

20.2.1外汇期权交易所275

20.2.2外汇期权柜台市场278

20.2.3中国的外汇期权市场280

20.2.4外汇期权的交易过程280

20.2.5外汇期权行情的识读281

20.3外汇期权的基本交易方法282

20.3.1外汇期权的期权费用282

20.3.2外汇期权的δ， γ， θ，λ值283

20.3.3外汇期权的投机方法284

20.3.4外汇期权的套期保值方法286

【思考题】287

第八部分 欧洲货币市场289

第21章 欧洲货币市场及其特点289

21.1欧洲货币的存款和贷款289

21.1.1欧洲货币289

21.1.2欧洲货币存款类型及风险289

21.1.3欧洲货币贷款类型及风险290

21.2欧洲货币市场的交易方式292

21.2.1欧洲货币市场的产生292

21.2.2欧洲货币存贷市场294

21.2.3欧洲货币中心297

21.3欧洲货币市场的特点298

21.3.1离岸和在岸货币市场的利率差异298

21.3.2欧洲存款货币的扩张倍数300

21.3.3欧洲货币市场规则301

【思考题】303

第22章 欧洲货币利率期货市场304

22.1欧洲货币利率期货304

22.1.1欧洲货币利率期货的定义304

22.1.2欧洲货币利率期货合约的规格305

22.2欧洲货币利率期货的交易方式307

22.2.1欧洲货币利率期货市场的特点307

22.2.2欧洲货币利率期货的交易过程309

22.2.3欧洲货币利率期货行情的识读310

22.3欧洲货币利率期货的交易方法312

22.3.1欧洲货币利率期货的投机方法312

22.3.2欧洲货币利率期货的存货保值方法312

22.3.3欧洲货币利率期货的先行保值方法313

22.3.4欧洲货币利率期货的套期保值方法314

【思考题】314

第23章 欧洲货币利率期权市场315

23.1欧洲货币利率期权315

23.1.1欧洲货币利率期权的定义315

23.1.2欧洲货币利率期权的类型315

23.1.3欧洲货币利率期权的规格317

23.2欧洲货币利率期权的交易方式319

23.2.1欧洲货币利率期权市场概况319

23.2.2欧洲货币利率期权的实施价格319

23.2.3欧洲货币利率期权的交割320

23.2.4欧洲货币利率期权的交易过程320

23.3欧洲货币利率期权的基本交易方法320

23.3.1欧洲货币利率期权的价格320

23.3.2欧洲货币利率期货期权的投机方法323

23.3.3欧洲货币利率期货期权的套期保值方法325

23.3.4远期利率协议的套期保值方法326

【思考题】328

第九部分 国际资本市场330

第24章 国际债券市场及其特点330

24.1国际债券330

24.1.1国际债券的定义330

24.1.2外国债券的特点330

24.1.3欧洲债券的特点331

24.2国际债券的交易过程332

24.2.1外国债券市场332

24.2.2欧洲债券市场334

24.3布雷迪债券市场及其特点337

24.3.1布雷迪债券的产生337

24.3.2布雷迪债券的特点338

24.3.3布雷迪债券的类型339

24.3.4布雷迪债券市场339

24.4国际债券的交易方法340

24.4.1国际债券的价格和收益340

24.4.2欧洲债券的套利方法342

24.4.3国际债券的投机方法342

【思考题】343

第25章 国际债券期货市场344

25.1国际债券期货344

25.1.1国际债券期货的定义344

25.1.2国际债券期货的规格344

25.2国际债券期货的交易过程345

25.2.1国际债券期货市场的交易规则345

25.2.2国际债券期货市场的特点345

25.2.3国际债券衍生工具的交易346

25.2.4国际债券期货行情的识读347

25.3国际债券期货的交易方法347

25.3.1国际债券期货的套期保值方法347

25.3.2国际债券期货的投机方法348

【思考题】348

第26章 国际债券期权市场349

26.1国际债券期权349

26.1.1国际债券期权的定义349

26.1.2国际债券期权的规格349

26.2国际债券期权的交易过程351

26.2.1国际债券期权市场的规则351

26.2.2国际债券期权市场的特点351

26.2.3国际债券期权行情的识读351

26.3国际债券期权的交易方法352

26.3.1国际债券期权的价格352

26.3.2可提前赎回的国际债券的价格352

26.3.3国际债券期货期权的套期保值方法353

26.3.4国际债券期权的投机方法353

【思考题】354

第27章 国际股票市场355

27.1国际股票355

27.1.1国际股票355

27.1.2存托凭证355

27.1.3存托凭证的类型355

27.2国际股票的发行与交易356

27.2.1各国证券市场的国际化356

27.2.2国际股票的发行357

27.2.3存托凭证的发行359

27.2.4国际股票的交易360

27.2.5存托凭证的交易363

27.3国际股票的投资方法364

27.3.1国际股票的投资方法364

27.3.2投资存托凭证的优点365

【思考题】366

参考文献367