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第一篇 市场风险的测量与管理篇3

第1章 风险管理简介3

1.1 风险管理的概念3

1.2 风险管理的介绍7

1.3 最佳风险管理实务15

1.4 最有效的风险管理法则16

第2章 远期市场和远期合约21

2.1 远期合约22

2.2 几种主要的远期合约24

2.3 远期合约的定价27

2.4 远期市场35

第3章 期货市场和期货合约37

3.1 期货合约37

3.2 几种主要的期货合约43

3.3 期货合约的定价45

3.4 期货市场概况53

第4章 期权市场和期权合约55

4.1 期权合约55

4.2 几种主要的期权合约60

4.3 期权合约的定价62

第5章 互换市场和互换合约78

5.1 互换合约的类型78

5.2 互换合约的定价83

5.3 互换合约的创新90

5.4 互换期权91

5.5 互换合约的信用风险95

第6章 利率和利率风险的衡量98

6.1 利率类型98

6.2 债券定价101

6.3 久期104

6.4 凸度107

6.5 天数计算惯例107

第7章 利率衍生产品109

7.1 远期利率协议109

7.2 国债期货113

7.3 欧洲美元期货117

7.4 债券期权119

7.5 利率上限、利率下限和利率双限120

第8章 奇异期权123

8.1 奇异期权种类123

8.2 奇异期权定价方法129

8.3 奇异期权对冲130

第9章 Black-Scholes期权定价模型131

9.1 Black-Scholes期权定价模型的假设条件131

9.2 Black-Scholes期权定价模型132

9.3 Black-Scholes期权定价公式的计算136

9.4 Black-Scholes期权定价公式的应用139

第10章 期权定价的二叉树模型141

10.1 单步二叉树模型141

10.2 两步二叉树模型144

10.3 n步二叉树模型147

10.4 美式期权二叉树定价148

10.5 二叉树方法的一般定价过程149

10.6 基本二叉树方法的扩展——三叉树图150

10.7 二叉树定价模型的深入理解150

第11章 期权价格的风险因素152

11.1 Delta与套期保值153

11.2 Gamma与套期保值158

11.3 Theta与套期保值160

11.4 Vega、RHO与套期保值163

第12章 基于期货和远期合约的风险管理策略166

12.1 管理股票市场风险166

12.2 管理利率风险171

12.3 利用期货合约进行资产配置175

12.4 管理汇率风险179

第13章 基于期权合约的风险管理策略183

13.1 期权交易策略183

13.2 期权风险管理策略199

第14章 基于互换合约的风险管理策略202

14.1 利率风险管理策略202

14.2 汇率风险管理策略207

14.3 股票市场风险管理的策略213

14.4 互换期权的运用策略220

第15章 风险价值VaR230

15.1 VaR基础知识230

15.2 计量风险的其他工具232

15.3 VaR参数234

15.4 在VaR模型中确定波动率236

15.5 估计VaR的方法238

15.6 VaR的方法241

第16章 压力测试248

16.1 为什么需要压力测试248

16.2 情景分析的实施249

16.3 压力测试模型参数251

第二篇 信用风险的测量与管理篇255

第17章 信用风险管理概述255

17.1 信用风险简介255

17.2 对家信用风险的分类257

17.3 信用风险的成因258

17.4 信用风险衡量259

17.5 信用风险的演变及其管理的趋势259

第18章 债券及贷款的信用风险衡量261

18.1 信用事件261

18.2 信用评级264

18.3 违约率（PD）270

18.4 违约损失率（LGD）276

18.5 个人贷款风险衡量278

18.6 信用风险：贷款组合和集中风险284

18.7 从市场价格中衡量违约风险287

第19章 交易对家的信用风险衡量297

19.1 交易方信用风险的经济资本297

19.2 信用暴露302

19.3 交易对手风险的度量与标识318

第20章 国家主权风险323

20.1 信用风险与国家主权风险323

20.2 债务废除与债务重组324

20.3 国家风险分析（CRA）模型的问题326

20.4 国家主权风险的应对方法327

第21章 信用风险的组合模型329

21.1 Credit Metrics（CM）模型329

21.2 Portfolio Manager（PM）模型330

21.3 Portfolio Risk Track（PRT）模型330

21.4 Credit Portfolio View（CPV）模型331

21.5 Credit Risk＋（CR＋）模型331

21.6 组合风险的指标331

第22章 运用信用衍生工具管理信用风险333

22.1 信用衍生工具概述333

22.2 信用衍生工具的类型334

22.3 信用衍生工具的定价和套利344

22.4 信用衍生工具的优缺点345

22.5 信用衍生工具的应用346

22.6 运用衍生品进行信用风险管理356

第23章 运用资产证券化管理信用风险361

23.1 证券化市场361

23.2 贷款是如何被证券化的362

23.3 信用支持对证券化部分的影响362

23.4 证券化及发起人的财务状况363

第24章 贷款出售和其他信用风险管理技术364

24.1 贷款出售介绍364

24.2 贷款出售市场365

第25章 信用风险管理和战略资本配置368

25.1 战略资本配置的方法368

25.2 波动性和信息对战略资本配置的影响371

25.3 RAROC和EVA相联系建立动态经济资本配置模型的优缺点371

第三篇 操作风险的测量与管理篇375

第26章 操作风险375

26.1 操作风险的定义375

26.2 操作风险的计量376

26.3 操作风险管理383

第27章 其他风险390

27.1 流动性风险390

27.2 模型风险395

27.3 技术风险403

27.4 日间透支风险407

第28章 经济资本管理409

28.1 经济资本409

28.2 监管资本412

28.3 金融集团资本管理422

第29章 公司范围风险管理425

29.1 公司范围风险管理框架425

29.2 风险管理和公司价值429

29.3 案例分析431

29.4 行业组织与风险管理监管组织440

第四篇 风险管理定量分析篇453

第30章 概率论基础453

30.1 基本概念453

30.2 集合论基础454

30.3 条件概率455

30.4 独立事件455

30.5 全概率法则455

30.6 贝叶斯公式456

30.7 计数问题458

第31章 数理统计基础460

31.1 基本概念460

31.2 中心趋势的度量461

31.3 离散程度的度量462

31.4 协方差和相关系数464

31.5 偏度465

31.6 峰度466

31.7 切比雪夫不等式466

第32章 随机变量和概率分布468

32.1 基本概念468

32.2 离散分布468

32.3 连续分布470

第33章 抽样和估计475

33.1 基本概念475

33.2 简单随机抽样和分层随机抽样476

33.3 抽样误差和抽样分布476

33.4 中心极限定理477

33.5 比例的抽样分布477

33.6 差与和的抽样分布478

33.7 样本方差的抽样分布478

第34章 假设检验479

34.1 基本概念479

34.2 第一类错误和第二类错误480

34.3 检验统计量和关键值480

34.4 决策规则481

34.5 总体均值的假设检验483

34.6 总体方差的假设检验486

34.7 拟合优度的卡方检验488

34.8 置信区间估计489

第35章 一元线性回归491

35.1 线性相关性491

35.2 相关系数的显著性检验493

35.3 一元线性回归基础494

35.4 方差分析496

35.5 回归系数的假设检验497

35.6 回归系数的置信区间498

第36章 多元线性回归499

36.1 多元线性回归基础499

36.2 方差分析500

36.3 回归系数的t检验和置信区间501

36.4 回归系数的F检验502

36.5 多元回归假设的违反503

第37章 估计波动率和相关系数507

37.1 估计波动率和相关系数的目的507

37.2 估计波动率507

37.3 估计相关系数510

附录1 经典风险管理案例分析——长期资本管理公司（LTCM）的传奇512

附录2 LTCM大事记541

附录3 金融危机的蔓延机制（financial contagion）543

附录4 术语表545

参考文献557