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第一篇 选择权基础1

第一章 风险与选择权5

1.1 什么是选择权7

1.2 风险与避险13

1.3 内在价值线19

1.4 选择权的状态和交易利润26

第二章 投资报酬与风险29

2.1 投资报酬与风险31

2.2 资本资产定价模型48

2.3 分散投资与降低风险63

第三章 证券评价67

3.1 资金的时间价值与折现69

3.2 现金流量折现法80

3.3 套利定价89

第四章 二项式模型与选择权定价97

4.1 影响选择权价格的因素99

4.2 一期二项式模型104

4.3 多期的二项式模型112

4.4 美式选择权定价126

4.5 股价指数选择权、外汇选择权和期货选择权的定价136

第五章 Black-Scholes模型与选择权定价145

5.1 股票价格和报酬率的分布147

5.2 股票价格的过程模式156

5.3 Black-Scholes模型160

5.4 股价指数选择权、外汇选择权和期货选择权的定价171

5.5 相关变量对选择权价值影响的考察179

第二篇 金融选择权投资185

第六章 选择权市场189

6.1 选择权市场的形成与发展191

6.2 场内交易和场外交易195

6.3 选择权市场的组成与运行209

6.4 选择权市场的运行与保证219

6.5 主要标准选择权简介233

第七章 选择权的套利操作(上)243

7.1 选择权价格的上下限246

7.2 买权与卖权之间的关系256

7.3 股利的影响270

7.4 到期时间的影响283

第八章 选择权的套利操作(下)289

8.1 约定价格的影响(一)291

8.2 约定价格的影响(二)——选择权价格凸度304

8.3 套利原理的推广——相同的内在价值应具有相同的价格314

第九章 选择权避险与投机(上)327

9.1 单一选择权的避险与投机329

9.2 定价模型在选择权投机中的应用341

9.3 单一选择权与标的物的组合353

第十章 选择权避险与投机(下)369

10.1 选择权组合交易策略371

10.2 选择权差价交易策略382

10.3 选择权的敏感性分析420

第三篇 实物选择权投资435

第十一章 选择权理论在投资评估中的应用439

11.1 传统的投资评估441

11.2 追加投资的机会453

11.3 转作他用的灵活性461

11.4 等待的机会468

第十二章 实物选择权专题477

12.1 公司价值的划分479

12.2 公司价值的转移487

12.3 债务担保的价值494

参考文献503

附录505