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第一章 引言1

1.1 研究背景2

1.1.1 国际银行监管发展2

1.1.2 国内银行业的发展3

1.1.3 供应链融资方式发展7

1.1.4 信用风险管理技术发展11

1.2 问题提出12

1.2.1 理论上的突破口13

1.2.2 现实需要14

第二章 违约传染的理论基础和文献综述19

2.1 违约传染的理论基础19

2.1.1 信用风险和信用风险管理19

2.1.2 风险量度21

2.1.3 单资产信用风险模型26

2.1.4 目前主要的信用组合风险模型32

2.2 违约传染研究的文献综述40

2.2.1 基于简化模型的违约传染研究41

2.2.2 基于结构模型的违约传染研究44

2.2.3 基于马尔可夫链的违约传染研究47

2.3 本章小结50

第三章 违约传染机理分析和建模52

3.1 违约传染机理分析53

3.2 条件独立简化模型55

3.2.1 简化模型基础56

3.2.2 条件独立模型57

3.3 违约传染模型59

3.3.1 违约传染模型框架59

3.3.2 三公司违约传染模型64

3.4 违约传染模型参数估算68

3.4.1 违约传染模型参数估算方法68

3.4.2 条件违约概率的估算70

3.5 算例研究72

3.5.1 违约传染模型参数估算72

3.5.2 传染组合联合违约概率期限结构74

3.5.3 传染组合违约相关性量度76

3.6 本章小结80

第四章 考虑违约传染的信用衍生品定价81

4.1 第k违约篮互换定价82

4.1.1 风险中性测度下第k违约篮互换定价83

4.1.2 远期中性测度下第k违约篮互换定价86

4.1.3 实例研究89

4.2 合成型债务抵押债券定价91

4.2.1 合成型CDO定价公式93

4.2.2 实例研究95

4.3 本章小结97

第五章 考虑违约传染的信用组合一致性风险量度99

5.1 信用组合违约传染风险量度的混合方法99

5.1.1 信用组合损失分布的鞍点近似100

5.1.2 考虑违约传染的信用组合风险量度混合方法110

5.2 信用组合违约传染风险量度的平均域模型117

5.2.1 违约过程马尔科夫框架回顾118

5.2.2 信用组合违约传染风险的平均域模型120

5.2.3 算例研究130

5.3 本章小结134

第六章 信用组合违约传染风险管理136

6.1 银行风险管理环境136

6.1.1 组织架构构建136

6.1.2 信用风险管理系统建设138

6.2 信用组合违约传染风险管理策略141

6.2.1 信用资产组合管理141

6.2.2 基于经济资本的绩效考核145

6.2.3 银行经济资本配置149

6.2.4 商业银行风险管理信息系统的内部审计156

附录160

附录一160

附录二162

参考文献165