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导言：金融、金融学、微观金融学和金融数学1

金融1

金融学3

微观金融学10

金融数学15

第1章 投资者行为Ⅰ：资产选择20

个人决策准则22

确定性环境：选择与偏好22

效用函数和效用最大化26

不确定环境：期望效用理论28

风险态度及其测量35

均值－方差分析41

效用基础42

均方分析45

一般情形48

均方效率资产组合的特征52

加入一种无风险资产56

资本资产定价模型58

基础模型58

分散风险61

扩展模型和争论64

套利定价模型67

因素模型68

无套利均衡70

正规表述73

APT和CAPM76

小结78

文献导读79

第2章 投资者行为Ⅱ：最优消费和投资81

最优消费／投资决策Ⅰ：离散时间83

简化的例子84

一般情形86

特殊形式的效用函数89

最优消费／投资决策Ⅱ：连续时间93

两种资产：几何布朗运动94

特殊形式的效用函数97

多种资产：n维几何布朗运动99

无限时间情形101

一般情形：伊藤过程103

互助基金定理105

动态资本资产定价模型108

跨期资本资产定价模型108

消费资本资产定价模型113

鞅方法115

简化的例子116

布莱克－休尔斯经济119

一般原理123

最优化128

小结134

文献导读135

第3章 金融市场：结构、均衡和价格137

分析框架和参照系138

金融市场模型138

静态参照物140

离散时间单期模型141

单期模型框架141

现货市场经济143

或有权益证券市场145

阿罗证券市场148

普通证券市场150

不完备的市场154

无套利均衡157

资产定价基本定理159

离散时间多期模型164

多期模型框架164

信息结构和一致性165

均衡和效率169

动态交易和动态完备性171

无套利均衡177

均衡价格测度和资产定价基本定理180

连续时间多期模型184

模型框架184

资产定价基本定理和完备性186

一般均衡189

动态扩展191

小结195

文献导读197

第4章 衍生产品：价格和作用198

概论和初步分析199

基本概念199

占优策略202

基本原理207

鞅方法208

理论意义208

考克斯－罗斯－鲁宾斯坦模型210

布莱克－休尔斯模型212

偏微分方程方法215

考克斯－罗斯－鲁宾斯坦模型216

布莱克－休尔斯模型218

方法比较219

支付红利221

希腊字母224

复杂情况233

交易成本234

跳跃过程238

随机波动率240

实证工作244

小结246

文献导读247

第5章 固定收益产品：利率期限结构249

债券概述250

收入资本化方法251

债券属性与价值分析252

债券价格易变性254

利率期限结构257

静态估计：贴现函数259

传统解释：三种假设268

现代观点：均衡模型与套利模型271

单因素模型275

Vasicek模型275

CIR模型281

Dothan模型294

Constantinides模型301

多因素模型310

Brennan-Schwartz模型310

Richard模型316

Langetieg模型321

Longstaff和Schwartz模型330

市场模型341

Hull-White模型343

Black-Derman-Toy和Black-Karasinski模型353

Ho-Lee模型357

Heath-Jarrow-Morton模型366

Brace-Gatarek-Musiela模型392

小结400

文献导读402

第6章 金融中介：功能和进化403

概述404

功能观点404

现象和趋势405

金融中介理论410

信息不对称410

交易费用413

新现象和新问题419

金融中介的持续发展425

连续时间下金融中介的作用425

风险管理428

参与成本430

动态中介理论431

金融创新与动态中介理论432

趋势434

小结435

文献导读436

第7章 融资者行为：目标、结构和价格437

生产者经济438

企业模型基础438

股票市场均衡440

生产／融资计划变动441

所有权和经营权的分离443

确定性环境443

完备市场446

不完备市场448

公司资本结构451

单期模型451

连续时间情形454

公司债务定价457

一般原理457

有违约风险的贴现债券459

利率风险结构461

认股权证和可转换债465

小结466

文献导读467

第8章 基础微积分和线性代数469

集合和函数470

集合和集族470

实数集和它的结构473

映射和函数474

函数的性质476

微分学478

极限与收敛478

导数和微分479

中值定理和洛必达法则482

偏导数和全微分484

积分学485

定积分486

不定积分488

微积分基本定理489

矩阵代数489

向量与矩阵490

矩阵基本运算491

矩阵求逆和微分492

方阵和二次型494

线性方程组496

问题的表述和克莱姆法则496

线性相关和线性无关497

矩阵的秩和线性方程组的解499

向量空间和分离超平面500

向量空间500

几何特征502

线性泛函与超平面507

分离超平面定理509

小结510

文献导读511

第9章 概率论和数理统计512

概率公理和随机变量513

初等情形513

概率公理514

随机变量及其分布518

随机序列的收敛520

多维情形521

数学期望522

数学期望和积分522

数学期望的性质524

收敛定理525

条件概率和条件期望526

初等情形526

条件期望528

条件数学期望的性质530

随机变量的数值特征531

中心矩和原点矩532

方差、高阶矩和协方差533

矩母函数和特征函数535

线性概率空间537

几个重要的概率分布538

二项分布538

泊松分布539

一致分布540

正态分布和对数正态分布541

卡方、t和F分布544

极限定理546

数理统计基础548

样本和抽样548

参数估计549

假设检验552

回归分析554

小结559

文献导读560

第10章 随机过程Ⅰ：随机微积分561

介绍562

定义562

统计特征564

多维情形567

过程分类569

一些重要的随机过程570

二项过程571

布朗运动和伊藤过程572

泊松过程577

列维过程579

随机伊藤积分586

动机586

直观定义588

直接计算590

伊藤定理594

直观推导594

应用举例597

多维情形599

随机微分方程601

随机过程模型601

解的性质和形式604

显性解的例子606

金融应用607

期权定价607

随机动态规划609

小结612

文献导读613

第11章 随机过程Ⅱ：鞅614

概述615

离散时间616

连续时间618

鞅的例子621

鞅的子类624

停时和鞅型序列625

停时定义625

最优停止定理626

鞅型序列627

多布－迈耶分解628

多布分解定理628

多布－迈耶定理629

二次变差过程630

再论随机积分632

鞅变换和随机积分633

简单过程随机积分634

再论伊藤积分637

测度变换和鞅表示640

直观理解640

拉登－尼科迪姆导数645

哥萨诺夫定理648

鞅表示定理650

时间序列基础652

时间序列模型653

协整655

异方差建模656

小结659

文献导读660

第12章 偏微分方程和数值方法662

介绍663

基本概念663

物理意义664

定解条件667

解析方法669

傅里叶变换669

求解热传导方程673

求解布莱克－休尔斯方程674

有限差分方法678

概述679

显性差分方法680

隐性差分方法683

柯兰克－尼克尔森差分方法686

蒙特卡罗方法688

柯尔莫格罗夫方程688

费曼－卡茨公式692

蒙特卡罗模拟696

期权定价699

小结702

文献导读702

后记703

参考文献705

中文部分705

英文部分708