金融市场风险度量：基于 g-h 分布和 VaR 方法的理论与实证研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融市场风险度量：基于 g-h 分布和 VaR 方法的理论与实证研究PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章　绪论1

1.1　研究背景和意义1

1.2　国内外文献综述5

1.2.1 VaR理论的研究现状5

1.2.2　现有研究的不足之处24

1.3　本书的主要内容和章节结构25

1.4　本书的主要特色和创新之处29

第二章　金融市场风险32

2.1 引言32

2.2　金融风险与金融市场风险33

2.3　金融市场风险管理36

2.3.1 金融市场风险管理的动因和功能37

2.3.2 金融市场风险管理过程39

2.4　金融市场风险度量方法42

2.4.1 金融市场风险度量方法的演变42

2.4.2　金融市场风险的度量框架48

2.5　本章小结49

第三章　风险价值50

3.1　引言50

3.2 VaR的历史演变52

3.2.1 VaR的早期历史——从投资组合理论的角度53

3.2.2 VaR的早期历史——从资本金充足率的角度56

3.3　VaR66

3.3.1 VaR定义与计算原理66

3.3.2 VaR的参数选择：持有期和置信水平68

3.3.3 VaR的优缺点71

3.3.4 VaR的替代方法73

3.4 VaR在金融领域的应用78

3.5 VaR的计算方法84

3.5.1 参数方法85

3.5.2　非参数方法102

3.5.3　半参数方法106

3.5.4　现有VaR计算方法的分类、不足、比较及选择112

3.6　本章小结115

第四章　金融市场风险度量：基于g-h分布的VaR方法研究116

4.1 VaR与厚尾现象、不对称现象117

4.1.1　峰度、偏度与尾部指数119

4.1.2　处理不对称现象、厚尾现象时常用的统计分布和模型121

4.2 g-h VaR方法130

4.2.1 g-h分布130

4.2.2 g-h VaR法140

4.3　实证研究143

4.3.1 数据的选取及其特征143

4.3.2 VaR的计算144

4.3.3 g-h VaR方法的比较149

4.4　本章小结150

第五章　金融市场风险度量评价研究151

5.1　问题的提出151

5.2　金融市场风险度量方法的评价152

5.2.1　保守性评价153

5.2.2　准确性评价153

5.2.3　有效性评价161

5.3　实证研究167

5.3.1 数据的选取及其特征167

5.3.2 VaR的计算168

5.3.3　保守性评价170

5.3.4　准确性评价172

5.3.5　有效性评价183

5.4　本章小结185

第六章　金融市场风险分解研究187

6.1　问题的提出187

6.2　边际VaR、成分VaR和增量VaR190

6.2.1　边际VaR、成分VaR和增量VaR的概念190

6.2.2　边际VaR、成分VaR和增量VaR的相互关系191

6.3　投资组合市场风险的分解193

6.3.1　投资组合VaR的分解的一般过程193

6.3.2 现存的投资组合VaR分解方法及其局限性195

6.3.3　投资组合VaR的分解方法197

6.4　实证研究199

6.4.1　数据的选取及其特征199

6.4.2 投资组合VaR计算201

6.4.3 投资组合VaR分解202

6.5　本章小结212

第七章　研究结论与展望214

7.1　研究结论214

7.2　研究展望217

参考文献218

附录：关于投资组合内各资产β值的计算241

致谢252