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第一编 导论3

第一章 金融衍生工具导论3

第一节 金融衍生工具与风险管理3

第二节 金融衍生工具的定义与种类5

第三节 金融衍生工具的特性及功能8

第四节 全球金融衍生工具交易概况10

实务专栏1：期货教父帮金融衍生工具洗刷污名12

小结12

习题13

第二编 期权17

第二章 期权导论17

第一节 期权的发展沿革17

第二节 期权专有名词介绍18

第三节 期权日常生活实例21

第四节 结合期权的产品实例23

第五节 结构型债券介绍24

第六节 金融工程与金融创新27

实务专栏2：花旗银行率先推出投资型外币存款29

小结30

习题31

第三章 期权的价格及其上下限32

第一节 影响期权价格的因素32

第二节 期权到期时的价值34

第三节 期权到期前的价值36

第四节 看涨期权价格上下限39

第五节 看跌期权价格上下限41

实务专栏3：怡富投信发行日本美元保本型共同基金43

小结44

习题45

第四章 看跌看涨期权平价关系46

第一节 看跌看涨期权平价关系46

第二节 看跌看涨期权平价关系公式的解析47

第三节 看跌看涨期权平价关系公式的推导49

第四节 平价理论与证券的复制50

第五节 看跌看涨期权平价关系的延伸52

实务专栏4：远东纺织发行多空浮动利率公司债55

小结56

习题57

第五章 Black-Scholes期权定价模型58

第一节 Black-Scholes看涨期权定价公式58

第二节 Black-Scholes公式的解析61

第三节 Black-Scholes看跌期权定价公式64

第四节 Black-Scholes公式中变量的选取66

第五节 隐含波动率与笑状波幅67

实务专栏5：莫顿和舒尔茨研究金融衍生工具的定价方法获得1997年诺贝尔经济学奖70

小结72

习题73

第六章 期权的交易策略74

第一节 单一策略74

第二节 对冲策略81

第三节 组合策略84

第四节 价差策略89

第五节 合成策略97

第六节 套利策略98

第七节 波动率交易策略101

实务专栏6：金融海啸期间VIX飙升到历史新高103

小结104

习题105

第七章 股指期权与外汇期权107

第一节 股指期权的发展沿革107

第二节 股指期权的功能与特性108

第三节 股指期权定价公式110

第四节 外汇期权及其定价112

第五节 台指期权市场114

第六节 认购权证与认沽权证116

实务专栏7：“中华电信”操作外汇选择权造成巨额损失119

小结119

习题120

第三编 期货及互换123

第八章 远期契约与期货导论123

第一节 远期契约的发展沿革123

第二节 远期外汇及定价124

第三节 远期利率协议126

第四节 期货的发展沿革128

第五节 期货契约的种类130

第六节 期货专有名词介绍132

实务专栏8：区间远汇——外汇的另一种对冲134

小结135

习题136

第九章 期货的定价138

第一节 持有成本理论138

第二节 持有成本理论的修正与预期理论140

第三节 基差和价差142

第四节 期货期权及其定价143

实务专栏9：通货膨胀连动债券——抗通膨利器146

小结147

习题147

第十章 期货的交易策略149

第一节 投机策略149

第二节 对冲策略150

第三节 最适期货对冲数量153

第四节 价差策略157

第五节 套利策略158

实务专栏10：外资台股期货及台股现货两面操作手法159

小结160

习题161

第十一章 股价指数期货162

第一节 股价指数期货发展沿革162

第二节 股价指数期货的定价163

第三节 股价指数期货的应用164

第四节 股价指数期货造成的灾难167

第五节 台指期货市场170

实务专栏11：沪深300股价指数期货171

小结172

习题173

第十二章 外汇期货与利率期货174

第一节 外汇期货的发展沿革174

第二节 外汇期货的定价176

第三节 利率期货的发展沿革177

第四节 利率期货的定价178

实务专栏12：对冲基金将会是下一个金融风暴的主角吗？181

小结182

习题183

第十三章 互换契约184

第一节 互换契约的沿革与现状184

第二节 利率互换186

第三节 货币互换190

第四节 商品互换193

第五节 权益互换194

第六节 信用违约互换195

第七节 其他互换契约197

实务专栏13：信用链接债券198

小结200

习题200

第四编 风险管理205

第十四章 风险值VAR205

第一节 操作金融衍生工具失利的案例205

第二节 风险的种类209

第三节 风险值（VAR）的简介211

第四节 历史模拟法213

第五节 标准差法216

第六节 蒙特卡罗法219

实务专栏14：2008年金融海啸经过及对全球股市的冲击220

小结222

习题223

第十五章 金融衍生工具风险值的估算224

第一节 期货与远期契约的VAR224

第二节 期权的VAR：完全评价法226

第三节 期权的VAR：部分评价法227

第四节 波动率风险值228

第五节 互换与债券的VAR求法230

实务专栏15：2008年金融海啸事件原因探讨232

小结233

习题233

第十六章 VAR相关主题235

第一节 流动性风险235

第二节 信用风险237

第三节 压力测试239

第四节 回溯测试242

第五节 VAR的应用243

实务专栏16：美国银行第三次压力测试，花旗银行等四家没过245

小结245

习题246

第五编 期权进阶249

第十七章 奇异期权249

第一节 奇异期权导论249

第二节 平均式期权250

第三节 障碍期权251

第四节 回顾型期权253

第五节 多因子期权254

第六节 其他奇异期权256

实务专栏17：台湾地区第一种台指连动债券——茂硅股价指数连动公司债券259

小结260

习题261

第十八章 二项式定价及蒙特卡罗模拟法263

第一节 二项式期权定价模型263

第二节 多期二项式定价法264

第三节 二项式美式期权定价法266

第四节 蒙特卡罗模拟法268

第五节 二项式及蒙特卡罗模拟法实例269

实务专栏18：蒙特卡罗模拟法名称的由来271

小结272

习题272

第十九章 波动率相关主题274

第一节 历史波动率的估计274

第二节 隐含波动率的估计276

第三节 隐含波幅的特性277

第四节 波动率指数（VIX）280

实务专栏19：对冲新工具——波动率期货与波动率期权281

小结282

习题283

第二十章 其他期权相关主题284

第一节 B-S公式的推导284

第二节 二项式看涨期权公式的推导286

第三节 期权敏感度分析287

第四节 delta及gamma中立对冲289

第五节 实质选择权292

实务专栏20：巨灾债券——风险转移新工具295

小结297

习题297

期权评价及策略作图软件3.0版使用说明299