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第1章 导论1

1.1研究背景及价值1

1.1.1实践背景：我国创业板市场发展的简要历程及存在的问题1

1.1.2理论背景：国内外文献述评6

1.1.3研究价值14

1.2研究目标、方法及技术路线15

1.2.1研究目标15

1.2.2研究方法及技术路线15

1.3研究内容与章节安排16

第2章 理论基础19

2.1金融发展理论及发展资本市场的必要性19

2.1.1金融发展理论的演进19

2.1.2资本市场与经济增长22

2.2金融风险管理理论25

2.2.1金融风险、创业板市场风险内涵的界定与理解26

2.2.2金融风险监测技术的演进27

2.2.3金融风险监管理论的演进31

2.3其他相关理论34

2.3.1博弈论34

2.3.2行为金融理论35

2.3.3有效市场理论36

2.4本章小结37

第3章 境外创业板市场发展的经验教训及启示39

3.1境外创业板市场主要建设历程及启示39

3.1.1境外创业板市场主要建设历程39

3.1.2对进一步推进我国创业板市场建设的启示48

3.2影响境外创业板市场运营的关键要素：以AIM为例49

3.2.1待验关键指标体系的构建50

3.2.2基于英国AIM市场的实证研究52

3.2.3实证结论及对我国创业板市场运营的启示66

3.3境外创业板市场风险监管的经验及启示68

3.3.1美国NASDAQ市场的风险监管体系69

3.3.2英国AIM市场的风险监管体系72

3.3.3对强化我国创业板市场有效监管的启示76

3.4本章小结77

第4章 创业板市场非系统风险监测技术及其应用78

4.1非系统风险生成路径：一个博弈框架下的分析78

4.1.1监测对象及其行动集合与不完全信息动态博弈模型79

4.1.2非系统风险生成的战略组合路径82

4.1.3基于我国创业板市场运营的主要命题检验92

4.2创业板市场上市公司风险监测模型及其应用95

4.2.1上市公司风险监测的理论模型96

4.2.2数据来源及描述性统计分析100

4.2.3上市公司风险监测模型估计、性能检验及其应用102

4.3创业板市场投资者层面的风险监测体系108

4.3.1策略投资行为监测的重点108

4.3.2基于风险承受能力视角的投资者行为监测体系110

4.4本章小结112

第5章 创业板市场系统风险监测技术及其应用114

5.1创业板市场系统风险来源及监测的特殊性114

5.1.1创业板市场系统风险生成和爆发的特点114

5.1.2创业板市场系统风险监测的特殊需求117

5.2创业板市场系统风险监测的理论模型体系118

5.2.1资本市场系统风险的传统监测技术及新模型的构建思路118

5.2.2创业板市场系统风险监测的理论模型体系构建122

5.3系统风险监测体系的应用及指标和预警规则科学性检验130

5.3.1数据来源及描述性统计分析130

5.3.2我国创业板市场系统风险状态的实证评估及指标科学性检验133

5.3.3基于风险状态评估结论的预警规则科学性检验137

5.4本章小结142

第6章 创业板市场风险管理策略体系143

6.1非系统风险层面的管理策略143

6.1.1基于博弈分析结论的非系统风险治理策略144

6.1.2基于上市公司治理角度的非系统风险治理策略146

6.1.3基于投资者监测重点角度的非系统风险治理策略148

6.2系统风险层面的管理策略151

6.2.1防范创业板市场系统风险的技术手段151

6.2.2防范创业板市场系统风险的软策略手段153

6.3创业板市场风险监管机构体系的优化155

6.3.1优化的创业板市场风险监管机构体系156

6.3.2主要监管机构职责的优化界定157

6.4本章小结159

第7章 结论、政策建议及研究展望160

7.1主要结论及政策建议160

7.1.1主要结论160

7.1.2主要政策建议162

7.2研究的创新点、不足及展望163

7.2.1研究的主要创新点163

7.2.2研究不足及展望164

参考文献166

附录182

后记184