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第一章 导论1

第一节 什么是计量经济学1

第二节 计量经济学研究的步骤4

第三节 计量经济学模型与数据9

第四节 计量经济学的产生与发展14

本章小结17

思考与练习18

第二章 一元线性回归模型19

第一节 回归模型概述19

第二节 一元线性回归模型的参数估计29

第三节 一元线性回归模型的拟合优度检验39

第四节 一元线性回归模型的参数的统计推断43

第五节 一元线性回归模型的预测49

第六节 案例分析53

本章小结62

思考与练习64

附录2.1普通最小二乘参数估计量的有效性的证明66

附录2.2随机误差项的方差σ2的普通最小二乘估计的证明69

附录2.3总体均值的点预测Y0的方差的证明70

第三章 多元线性回归模型72

第一节 多元线性回归模型的矩阵表示与基本假设72

第二节 多元线性回归模型的参数估计75

第三节 多元线性回归模型的拟合优度检验83

第四节 多元线性回归模型的统计推断86

第五节 多元线性回归模型的预测92

第六节 案例分析97

本章小结101

思考与练习102

附录3.1普通最小二乘参数估计量的有效性的证明106

附录3.2随机误差项的方差σ2的普通最小二乘估计的证明108

附录3.3 R2随解释变量数目增加而增大（或至少不变）的证明109

第四章 随机解释变量问题112

第一节 随机解释变量问题及其产生原因112

第二节 随机解释变量的影响113

第三节 随机解释变量问题的修正115

第四节 案例分析118

本章小结119

思考与练习121

第五章 多重共线性122

第一节 多重共线性及其产生原因122

第二节 多重共线性的影响123

第三节 多重共线性的检验125

第四节 多重共线性的修正128

第五节 案例分析130

本章小结133

思考与练习134

第六章 异方差性136

第一节 异方差性及其产生原因136

第二节 异方差性的影响139

第三节 异方差性检验140

第四节 异方差性的修正149

第五节 案例分析159

本章小、结161

思考与练习163

第七章 序列相关性165

第一节 序列相关性及其产生原因165

第二节 序列相关性的影响167

第三节 序列相关性的检验169

第四节 序列相关的补救173

第五节 案例分析180

本章小结187

思考与练习188

第八章 虚拟变量模型190

第一节 虚拟变量190

第二节 虚拟被解释变量197

第三节 案例分析203

本章小结205

思考与练习207

第九章 滞后变量模型209

第一节 滞后效应及滞后变量模型的概念209

第二节 分布滞后模型211

第三节 自回归模型218

第四节 格兰杰因果关系检验220

第五节 案例分析221

本章小结227

思考与练习231

第十章 时间序列分析232

第一节 时间序列数据分析概述232

第二节 单位根检验235

第三节 协整检验和误差修正模型240

第四节 案例分析245

本章小结249

思考与练习251

第十一章 联立方程模型253

第一节 联立方程模型概述253

第二节 联立方程模型的识别262

第三节 联立方程模型的参数估计273

第四节 案例分析277

本章小结282

思考与练习284

参考文献287

附录A 统计用表288

A1 t分布的临界值288

A2 F分布的临界值290

A3 X2分布的临界值293

A4 DW检验上下临界值294

附录B 统计学相关知识296

B1总体、样本与随机变量296

B2随机变量的分布296

B3总体分布的数字特征——参数297

B4样本分布的数字特征——统计量298

B5几个重要的连续型随机变量的分布299

B6正态总体的样本平均数和样本方差300

B7估计量的评价301

B8参数估计301

B9假设检验303

附录C 线性代数相关知识306

C1向量和矩阵的基本概念306

C2向量和矩阵的运算307

C3矩阵的迹311

C4向量的模和矩阵的行列式312

C5 矩阵的秩313

C6逆矩阵314

C7特征根和特征向量315

C8正定矩阵和负定矩阵316

C9矩阵导数316

C10随机向量的均值和方差317

附录D 诺贝尔经济学奖与计量经济学319