商业银行风险计量理论与实践 《巴塞尔资本协议》核心技术2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第一章《新资本协议》1

第一节《巴塞尔资本协议》演进过程1

第二节《新资本协议》框架及特点4

第三节 中国银行业实施《新资本协议》的进程7

第四节 中国商业银行实施《新资本协议》的意义9

第二章 最低资本要求12

第一节 资本充足率12

第二节 信用风险15

第三节 市场风险25

第四节 操作风险29

第三章 非零售风险暴露内部评级34

第一节 非零售风险暴露内部评级要求34

第二节 公司和金融机构客户评级模型43

第三节 模型应用与跟踪69

第四节 主权敞口内部评级模型72

第五节 违约损失率模型76

第四章 信用风险高级计量模型83

第一节 信用利差风险83

第二节 信用风险高级计量模型86

第三节CreditMetrics模型89

第四节KMV模型93

第五节Credit Risk+模型97

第六节CreditPortfolioView模型98

第七节 信用风险期限结构模型的结构模型99

第八节 信用风险期限结构模型的强度模型102

第九节 一个信用风险期限结构模型106

第五章 零售信贷业务风险信用评分112

第一节 信用风险评分卡112

第二节 评分卡模型开发115

第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理137

第六章 零售风险暴露内部评级147

第一节 零售风险暴露内部评级要求147

第二节 资产池分池技术153

第三节 核心参数估计——违约概率157

第四节 核心参数估计——违约损失率161

第五节 核心参数估计——违约敞口165

第六节 资产池分池验证168

第七章 信用评级模型综述170

第一节 判别分析171

第二节logistic回归179

第三节 人工神经网络判别分析185

第四节 遗传算法192

第五节 决策树203

第六节 最近邻法206

第七节 模型开发应注意的问题208

第八章 市场风险计量与管理215

第一节 市场风险的定义以及分类216

第二节 市场风险的内部模型法218

第三节 市场风险的静态计量工具219

第四节 市场风险的现代计量方法——VaR224

第五节 市场风险管理体系232

第九章 利率期限结构模型241

第一节Vasicek模型243

第二节CIR模型245

第三节 多因子均衡利率模型247

第四节 仿射型利率期限结构模型250

第五节Ho-Lee无套利模型251

第六节HJM无套利模型252

第七节 利率二叉树模型255

第八节 利率三叉树模型261

第十章 操作风险计量与管理267

第一节 操作风险定义和分类268

第二节 操作风险管理政策271

第三节 操作风险高级计量方法274

第四节 操作风险管理工具286

第十一章 内部评级模型验证293

第一节 模型验证制度293

第二节 模型验证定量指标296

第十二章 压力测试305

第一节 压力测试概述305

第二节 压力测试的工作流程308

第三节 信用风险压力测试312

第四节 市场风险压力测试316

第五节 流动性风险压力测试322

第六节 操作风险压力测试325

第七节 风险传染328

第十三章 经济资本330

第一节 经济资本概念330

第二节 经济资本计量339

第三节 信用风险的经济资本计量343

第四节 市场风险的经济资本计量351

第五节 其他风险的经济资本计量354

第六节 总体资产的经济资本356

第七节 经济资本与全面风险管理358

附件367

参考文献373

后记388