图书介绍

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证劵投资组合与风险管理研究
  • 赵娴，戴磊著 著
  • 出版社： 北京：中国物资出版社
  • ISBN：9787504734358
  • 出版时间：2010
  • 标注页数：244页
  • 文件大小：58MB
  • 文件页数：254页
  • 主题词：证券投资－风险管理－研究

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图书目录

1 导论1

1.1 资本市场概述2

1.2 投资风险概述4

1.3 金融风险管理理论13

1.4 金融风险管理22

2 金融计量方法与数学基础27

2.1 概率论与统计基础28

2.2 线性回归模型及应用34

2.3 金融时间序列分析40

2.4 ARCH模型族与时间序列波动性研究59

2.5 计量经济学相关数学基础与证券投资学的关系66

3 债券投资与风险管理69

3.1 债券投资要素及我国债券市场概况70

3.2 债券的信用评级75

3.3 债券的定价与估值77

3.4 利率的期限结构91

3.5 债券投资面临的风险96

4 股票投资99

4.1 股票定价模型100

4.2 宏观视角下的股票投资分析108

4.3 经济政策对证券市场的影响118

4.4 国际金融市场环境对证券市场的影响126

5 有效市场假说129

5.1 有效市场理论的内涵分析130

5.2 有效市场假说与证券分析技术134

5.3 有效市场假说的检验136

5.4 关于有效市场假说的争论146

6 现代投资组合理论153

6.1 收益和风险的度量154

6.2 马科维茨的资产选择模型158

6.3 考虑交易费用和最小交易量的投资组合选择166

6.4 社保基金投资组合的实证研究169

6.5 资本资产定价模型176

6.6 套利定价理论（APT）183

7 基于MATLAB的金融计算189

7.1 金融时间序列的建模190

7.2 债券的现金流与价值计算198

7.3 投资组合的构建204

8 利用VaR方法度量投资风险215

8.1 VaR的历史和基本概念解析216

8.2 VaR的计算方法220

8.3 基于GARCH模型的VaR计算方法226

8.4 基于VaR约束的投资组合228

8.5 VaR度量证券投资的实证分析232

参考文献241

后记244

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