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目录1

第一篇 远期技术1

第一章 远期合约与远期交易1

第一节 远期合约1

第二节 远期交易原理6

第二章 远期利率协议14

第一节 远期利率协议的基本概念14

第二节 远期利率协议的基本功能21

第三节 远期利率协议的价格决定23

第四节 远期利率协议的买入价格和卖出价格的确定25

第五节 远期交易的套利27

第三章 远期外汇综合协议29

第一节 远期外汇交易29

第二节 远期汇率与远期汇差31

第三节 远期外汇交易对远期外汇交易37

第四节 远期外汇综合协议40

第五节 远期外汇综合协议与风险管理50

第二篇 期货技术55

第四章 期货理论55

第一节 期货的特点和功能56

第二节 期货合约57

第三节 期货交易60

第四节 套期保值63

第五节 投机交易66

第六节 期货合约的定价原理68

第五章 金融期货概述72

第一节 金融期货的产生和发展72

第二节 金融期货品种及交易所75

第三节 金融期货的特征76

第四节 金融期货市场的功能和作用80

第六章 外汇期货83

第一节 汇率与影响汇率的因素83

第二节 汇率的确定87

第三节 外汇期货合约91

第四节 外汇期货套期保值93

第五节 外汇期货投机套利96

第六节 交叉汇率期货合约的合成101

第七章 股票价格指数期货104

第一节 股票价格指数104

第二节 股票价格指数期货108

第三节 股票价格指数期货合约的定价115

第四节 股票价格指数期货与套期保值122

第五节 套期保值比率133

第六节 股票价格指数期货投资策略138

第一节 利率期货的产生与发展142

第八章 利率期货142

第二节 短期债券的价格与报价144

第三节 短期债券期货合约147

第四节 长期债券期货的结算151

第五节 转换因子154

第六节 最便宜交割债券157

第七节 债券期货的定价160

第八节 债券期货应用165

第三篇 互换技术175

第九章 利率互换175

第一节 利率互换及特点175

第二节 利率互换的结构变化178

第三节 利率互换的报价180

第四节 利率互换的定价182

第五节 利率互换的运用184

第十章 货币互换191

第一节 平行贷款与背对背贷款191

第二节 货币互换193

第三节 货币互换的价值分析200

第四节 货币互换与汇率、利率的风险管理204

第五节 货币互换与外币负债、外币资产的风险管理209

第一节 期权概述219

第十一章 期权理论219

第四篇 期权技术219

第二节 期权交易226

第三节 期权定价233

第十二章 股票期权246

第一节 股票期权概述246

第二节 认股权证248

第三节 可转换债券250

第四节 股票期权的应用254

第五节 股票期权套利策略260

第六节 股票价格指数期权268

第一节 外汇期权概述273

第十三章 外汇期权273

第二节 外汇期权的应用276

第三节 外汇期权的价格279

第十四章 利率期权281

第一节 利率期权概述281

第二节 利率期权的定价287

第三节 利率期货期权291

第四节 债券期权294

第五节 互换期权300

参考文献303

后记305