图书介绍

金融工具模拟设计＝FINANCIAL INSTRUMENTS SIMULATION DESIGN2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

李兆军主编著
出版社：
ISBN：
出版时间：2018
标注页数：0页
文件大小：25MB
文件页数：172页
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图书目录

第一章金融工具设计基础及实验环境介绍1

第一节金融工具的主要类型及特点1

第二节金融工具设计方法概述3

第三节金融工具设计的技术准备8

第四节常用实验环境介绍21

第二章债券类金融工具模拟设计30

实验一利率期限结构的计算——基于Vasicek模型30

实验二债券的定价34

实验三固定收益证券计算37

实验四久期和凸性的计算39

实验五美国运通TRS付款卡应收账款证券化案例分析43

本章参考文献58

第三章股权类金融工具模拟设计59

实验一股票的定价59

实验二求有效边界——应用黄和利曾伯格的方法60

实验三估计β系数66

实验四风格分析70

实验五御食园上市估值案例分析74

本章参考文献79

第四章期货及套期保值模拟设计80

实验一股指期货模拟设计——基于Alpha动量交易策略80

实验二国债期货模拟设计82

实验三钢材期货套期保值策略设计90

实验四股指期货套期保值策略设计94

本章参考文献100

第五章欧式期权模拟设计101

实验一简化二叉树欧式期权设计101

实验二 JR二叉树欧式期权设计104

实验三 CRR树欧式期权设计110

实验四布莱克-舒尔斯欧式期权设计115

本章参考文献118

第六章美式期权模拟设计120

实验一二叉树美式期权设计120

实验二布莱克-舒尔斯美式期权设计125

本章参考文献131

第七章期权交易策略模拟设计132

实验一期权交易策略——Covered Call132

实验二期权交易策略——Protective Put136

实验三期权交易策略——Bull Spread141

实验四期权交易策略——Butterfly Spread145

本章参考文献149

第八章金融工具风险管理150

实验一风险的度量——风险值150

实验二信用违约掉期（单资产）的估值——基于FINCAD分析套件155

实验三 “波动率微笑”风险管理——基于SABR随机波动率模型160

本章参考文献162