基于均值和风险的投资组合选择2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

基于均值和风险的投资组合选择PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 绪论1

第一节 研究背景1

第二节 相关投资组合选择和风险管理模型简介1

第三节 本书结构安排8

第二章 最低投资比例约束下的均值-方差投资组合选择11

第一节 引言11

第二节 模型的建立与预备结论12

第三节 主要结果及其证明14

第四节 前沿边界与有效边界解析式的确定方法18

第五节 算例分析19

第六节 小结与展望21

第三章 限制最大损失时的均值-方差投资组合选择22

第一节 引言22

第二节 符号、概念及模型的建立23

第三节 前沿边界与有效边界存在的充要条件及辅助问题的引入25

第四节 前沿边界和有效边界的本质特征26

第五节 前沿边界及有效边界解析表达式的确定方法30

第六节 当AJ不是行满秩矩阵时的解决方法32

第七节 算例分析32

第八节 小结与展望35

第四章 不确定终止时间和随机市场环境下的多阶段均值-方差投资组合选择36

第一节 引言36

第二节 模型的建立38

第三节 问题的转化及求解39

第四节 有效投资策略及有效边界45

第五节 两基金分离定理47

第六节 算例分析48

第七节 小结与展望51

第五章 仅含风险资产时的连续时间均值-方差投资组合选择52

第一节 引言52

第二节 风险资产的连续时间均值-模型的建立54

第三节 问题的转化及求解55

第四节 模型的有效投资策略及有效边界58

第五节 连续时间财富增长倍数的均值-方差模型62

第六节 两基金分离定理及应用63

第七节 算例分析65

第八节 小结与展望67

第六章 任意收益率分布和奇异协方差矩阵下的均值-风险投资组合选择68

第一节 引言68

第二节 有关概念及一般均值-风险模型的建立70

第三节 奇异协方差矩阵及任意收益率分布下模型有效边界的本质特征71

第四节 极大线性无关组及表示系数的确定方法73

第五节 具体投资策略的实施75

第六节 算例分析76

第七节 小结与展望77

第七章 不同借贷利率下基于均值和VaR效用最大化的投资组合选择78

第一节 引言78

第二节 有关概念及符号79

第三节 各种情形下的均值-VaR模型及其有效边界80

第四节 不同借贷利率下的效用最大化模型82

第五节 算例分析86

第六节 小结与展望89

第八章 基于非参数估计方法的均值-CVaR投资组合选择90

第一节 引言90

第二节 关于CVaR的有关概念及预备知识91

第三节 CVaR的非参数估计93

第四节 均值-CVaR投资组合选择模型95

第五节 基于蒙特卡罗模拟实验的数值算例99

第六节 小结与展望101

第九章 破产风险约束下对数效用最大化的投资组合选择——基于非参数估计框架103

第一节 引言103

第二节 破产风险约束下的期望效用最大化模型104

第三节 基于非参数估计方法的期望效用最大化模型105

第四节 基于非参数估计的效用最大化模型的求解107

第五节 算例分析110

第六节 小结与展望111

参考文献112