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第一章　绪言1

第一节　选题背景、研究对象与研究意义1

第二节　写作思路与结构安排7

第三节　研究方法与主要创新点9

第二章　证券投资基金研究的文献综述12

第一节　国外文献概览12

第二节　国内文献概览19

第三节　国内外文献概览评述23

第三章　系统动力学范式下中国证券投资基金制度的理论研究30

第一节　中国证券投资基金制度研究的系统动力学理论基础30

第二节　中国证券投资基金制度研究的新制度经济学理论基础55

第三节 系统动力学范式下中国证券投资基金制度研究的理论构建64

第四章 中国证券投资基金系统的系统动力学研究68

第一节　基于系统动力学理论角度定性认知证券投资基金68

第二节　中国证券投资基金系统的非线性动力学诊断（定量分析）75

第三节　中国证券投资基金系统的非线性与新制度经济学的融合92

第五章　中国证券投资基金系统的制度变迁研究95

第一节　基于新制度经济学视角下的证券投资基金本质95

第二节　证券投资基金系统的制度环境与制度安排97

第三节　证券投资基金系统的制度变迁相关模型105

第四节 中国证券投资基金系统的制度变迁及其动力学分析107

第五节　中国证券投资基金问题的实质113

第六章 中国证券投资基金系统的制度环境研究122

第一节 中国证券投资基金系统的制度环境变迁与基金发展122

第二节　制约中国证券投资基金系统发展的制度环境因素133

第七章　中国证券投资基金系统的管理制度研究144

第一节 中国证券投资基金系统的宏观管理制度144

第二节　中国证券投资基金系统的微观管理制度152

第八章 中国证券投资基金系统的制度建设研究169

第一节 中国证券投资基金系统的制度建设重要性169

第二节　中国证券投资基金系统的制度创新173

第三节　对中国证券投资基金系统制度建设的政策建议182

第九章　总结与展望200

第一节　主要研究成果200

第二节　主要创新点201

第三节　研究工作的展望202

附录203

附录1　深圳、上海证券投资基金指数数据203

附录2　主要的计算机程序目录204

参考文献210

图目录1

图1-1　全球基金业资产规模1

图1-2　中国证券投资基金业发展速度2

图1-3 中国基金管理公司发展概况3

图1-4　中国证券投资基金数量发展概况3

图1-5 中国证券投资基金资产净值发展概况3

图1-5　整体布局8

图3-1　倍周期分岔44

图3-2 系统动力学范式下中国证券投资基金制度研究的动力学系统理论架构55

图3-3 系统动力学范式下中国证券投资基金制度研究的新制度经济学理论架构63

图3-4　系统动力学范式下中国证券投资基金制度研究的理论总构架67

图4-1　证券投资基金系统层次结构70

图4-2　深证、上证基金指数日、周、月对数收益率序列76

图4-3　深证、上证基金指数收盘日、周、月描述性统计量77

图4-4　深证、上证基金指数日、周、月In C(r)-In r关系87

图4-5　深证、上证基金指数日、周、月相关维收敛88

图6-1 1993—2007年投资账户数量124

图6-2　证券投资基金指数与证券投资基金相关法规时间关系126

图6-3 中国证券投资基金系统的监管法律法规体系127

图6-4　1993—2007年上市公司数量与基金数量关系128

图6-5　开放式基金多层级产品及规模（截至2008年1季度末）129

图6-6　基金产品结构130

图6-7　基金资产持有人变化趋势132

表目录26

表2-1 “理性范式”与“行为范式”的争论26

表4-1 沪、深证券投资基金收益率序列的描述性统计量75

表4-2　沪、深证券投资基金指数日、月、周单位根检验78

表4-3　沪、深证券投资基金收益率序列的相关维的计算（D（m）与D的估计值）89

表4-4　沪、深证券投资基金最大李雅普诺夫指数值91

表6-1 中国证券市场规模（2008年10月31日数据）133

表6-2　沪市上市公司股权结构一览表（2008年10月31日数据）135

表6-3　上市公司盈利情况（1992—2007年）137

表6-4　上市公司亏损数量情况（1999—2008年3季度）137

表6-5　上市公司分红情况（1996—2007年）138

表6-6 上市公司市盈率情况（1999—2008年3季度）139

表7-1 证券投资基金托管银行名录（2008年06月）155

表7-2　基金管理人报酬及基金业绩158

表7-3　基金规模与居民储蓄对比166

表8-1　美国对冲基金报酬机制与收益情况178

表8-2　4种管理机制比较193