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第1章 计量经济学导论1

1.1为何要学习计量经济学2

1.2何谓计量经济学3

1.3计量经济模型7

1.4我们如何取得资料8

1.5统计推论10

1.6研究格式11

第2章 简单线性回归模型13

2.1经济模型14

2.2计量经济模型19

2.3回归参数的估计27

2.4评估最小平方估计式39

2.5Gauss-Markov定理48

2.6最小平方估计式的机率分配49

2.7估计误差项的变异数51

2.8练习题55

附录2A 最小平方估计值的推导65

附录2B b2的离均差形式67

附录2C b2为线性估计式68

附录2D b2的理论表达推导69

附录2E 推导b2的变异数70

附录2F Gauss-M arkov定理的证明71

第3章 区间估计与假设检定75

3.1区间估计76

3.2假设检定84

3.3特定对立假设的拒绝域88

3.4假设检定的范例92

3.5p值100

3.6练习题106

附录3A t分配的推导112

附录3B 在对立假设H1下的t统计量分配114

第4章 预测、配适度及模型建立117

4.1最小平方预测118

4.2配适度的衡量123

4.3模型建立之问题131

4.4对数一线性模型145

4.5练习题150

附录4A 预测区间的推导158

附录4B 平方和分解式160

附录4C 常态对数的分配162

第5章 多元回归模型165

5.1导论166

5.2估计多元回归模型的参数174

5.3最小平方估计式的抽样特性180

5.4区间估计185

5.5单一系数的假设检定188

5.6衡量配适度194

5.7练习题198

附录5A 最小平方估计式的推导208

第6章 多元回归模型的进一步推论211

6.1F检定213

6.2检定模型的显著性217

6.3衍生的模型220

6.4检定一些经济假设223

6.5非样本资讯的使用229

6.6模型设定233

6.7不良的资料、共线性及不显著性240

6.8预测245

6.9练习题247

附录6A 卡方检定与F检定：更详细的说明257

附录6B 忽略变数偏误：证明260

第7章 非线性关系263

7.1多项式264

7.2虚拟变数268

7.3应用虚拟变数277

7.4连续变数间的交互作用288

7.5对数一线性模型291

7.6练习题295

附录7A 对数一线性模型的详细解释309

第8章 异质变异311

8.1异质变异数的本质312

8.2使用最小平方估计式317

8.3一般化最小平方估计式319

8.4检测异质变异332

8.5练习题340

附录8A 最小平方估计式的性质350

附录8B 针对异质变异的变异数函数检定352

第9章 动态模型、自我相关及预测357

9.1前言358

9.2误差项中的时间落差：自我相关361

9.3估计一个AR（1）误差模型370

9.4检定自我相关376

9.5预测的介绍：自我回归模型385

9.6有限时间落差分配391

9.7自我回归时间落差分配模型394

9.8练习题399

附录9A 一般化最小平方估计法409

附录9B Durbin-Watson检定412

附录9C 推导ARDL时间落差权重417

附录9D 预测：指数平滑420

第10章 随机解释变数和动差估计423

10.1具有随机变数x之线性回归425

10.2x和e具相关性的例子432

10.3基于动差法的估计式435

10.4模型设定检定451

10.5练习题460

附录10A 条件及迭代期望定律468

附录10B 最小平方法的不一致性470

附录10C IV估计式的一致性472

附录10D Hausman检定的逻辑473

第11章 联立方程式模型477

11.1供给与需求模型478

11.2缩减式方程式481

11.3最小平方法的不适当483

11.4判定的问题484

11.5二阶段最小平方估计法487

11.6二阶段最小平方估计的范例490

11.7Fulton渔业市场的供给和需求494

11.8练习题499

附录11A 最小平方法失效的代数解释508

第12章 非定态的时间序列资料与共整合511

12.1定态与非定态变数513

12.2假性回归523

12.3定态的单根检定525

12.4共整合531

12.5无共整合的回归534

12.6练习题537

第13章 VEC与VAR模型：总体计量经济学的介绍543

13.1VEC与VAR模型545

13.2估计向量误差修正模型548

13.3估计VAR模型550

13.4冲击反应与变异数分解553

13.5练习题561

附录13A 判定问题567

第14章 依时变动的波动与ARCH模型：财务计量经济学的介绍569

14.1ARCH模型570

14.2依时变动的波动573

14.3检定、估计与预测577

14.4延伸581

14.5练习题587

第15章 追踪资料597

15.1Grunfeld的投资资料599

15.2回归方程式的设定601

15.3看似不相关的回归605

15.4固定效果模型610

15.5随机效果模型621

15.6练习题633

附录15A 误差组成之估计647

第16章 质化与受限被解释变数模型649

16.1具二元被解释变数的模型650

16.2二元选择的logit模型661

16.3多项logit662

16.4条件logit模型670

16.5排序选择模型674

16.6针对计数资料的模型680

16.7受限的被解释变数685

16.8练习题699

第17章 撰写实证研究报告与经济资料的来源711

17.1为经济计画选定题目712

17.2撰写研究报告的格式714

17.3经济资料的来源716

17.4练习题719