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目录1

第1章　投资理论概述1

1.1 组合投资理论1

1.2 资本资产定价模型2

1.3　套利定价理论3

1.4　期权定价理论3

第2章　投资收益与风险的统计分析5

2.1 均值与方差5

2.2 市场投资组合、特征线7

2.3　β因子9

第3章　投资组合理论10

3.1 投资组合的收益与风险10

3.2 组合线12

3.3 最小方差集合与有效集合16

3.4　单指数模型23

3.5 多指数模型26

4.1 单项投资的期望回报率与风险29

第4章　投资组合优化模型及其应用29

4.2 一组投资（即多项投资）的期望回报与风险30

4.3 期望值、方差、均方差和相关系数的计算31

4.4 投资组合优化模型与应用36

第5章　资本资产定价模型及其应用43

5.1 资本资产定价模型假设条件43

5.2 夏普资本资产定价模型46

5.3　林特纳资本资产定价模型50

5.4 资本市场线与证券市场线的关系53

5.5 在资本资产定价模型中特征线的定位53

5.6 单个证券在E（r）-σ（r）平面中的位置54

5.7 资本资产定价模型及其应用57

第6章　套利定价理论及其应用60

6.1　套利的概念60

6.2　单因子模型61

6.3 多因子模型64

6.4 套利定价理论的应用66

6.5 套利定价理论的进一步讨论67

第7章　Black-Scholes期权定价模型69

7.1 期权69

7.2 期权定价69

7.3 随机游动与Brown运动70

7.4 二次变差定理71

7.5　伊滕（It？）公式的推导73

7.6 Black-Scholes期权定价模型的历史74

7.7 Black-Scholes方程75

7.8 Black-Scholes欧式看涨期权定价公式的推导77

7.9 Black-Scholes欧式看涨期权定价公式的应用79

7.10 Black-Scholes欧式看跌期权定价公式的推导80

7.11 期权的衍生物85

第8章 Black-Scholes期权定价公式的计算与应用88

8.1 Black-Scholes期权定价公式88

8.2　运用VBA定义Black-Scholes期权定价函数91

8.3 股票收益率的波动率的计算94

8.4 运用二分法VBA函数计算隐含波动率97

8.5 运用科拉多-米勒公式计算隐含波动率99

8.6 运用牛顿法计算隐含波动率100

第9章　二叉树（二项式）期权定价模型及其应用102

9.1 引言102

9.2 单期的二叉树（二项式）期权定价模型103

9.3 购买选择权价格与套利过程106

9.4 两期与多期的二项式模型107

9.5 二项式期权定价模型应用实例109

9.6 二项式期权定价模型与Black-Scholes模型的比较112

9.7 二项式期权定价模型的计算程序及应用112

第10章 证券投资分析的因子模型及其应用116

10.1 上市公司评价指标体系的建立116

10.2 因子分析的基本原理116

10.3 应用因子模型进行证券投资分析的基本步骤122

10.4 证券投资因子模型的实证分析124

参考文献135