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第1章 现代金融财务理论与模型概述1

1.1现代金融财务理论的发展历史1

1.2现代投资组合模型3

1.3资本资产定价模型4

1.4套利定价模型5

1.5布莱克-舒尔斯的期权定价模型5

1.6代理理论6

1.7资本结构理论6

1.8法玛的有效市场假说6

1.9久期、凸度和利率期限结构7

本章小结8

第2章 投资组合收益率和方差计算及其VBA实现9

2.1单个证券连续复利收益率的计算模型9

2.2协方差的计算模型10

2.3投资组合收益率和标准差的计算模型10

2.4投资组合收益率和方差计算的VBA实现12

2.5模型的应用举例15

本章小结17

第3章 投资组合有效边界模型及其VBA实现18

3.1投资组合最小方差集合与有效边界18

3.2投资组合有效边界模型的VBA实现22

3.3模型的应用举例26

本章小结28

第4章 投资组合风险优化决策模型及其VBA实现29

4.1单项投资的期望回报率与风险29

4.2一组投资（即多项投资）的期望回报与风险30

4.3用电子表格计算期望值、方差、标准方差和相关系数31

4.4投资组合优化的非线性规划模型及其VBA实现35

4.5通用投资组合优化决策模型及其VBA实现41

4.5.1最优投资组合的确定41

4.5.2通用投资组合风险的最优化模型的VBA实现42

4.5.3通用投资组合风险的最优化模型的应用举例45

4.6通用投资组合优化决策信息系统及其VBA实现46

4.6.1设计自定义菜单46

4.6.2设计基本数据输入窗体47

4.6.3基本数据输入窗体的程序代码设计48

4.6.4为自定义菜单指定宏51

4.6.5最优投资组合决策信息系统应用举例53

本章小结54

第5章 投资组合风险价值模型及其VBA实现55

5.1投资组合风险价值概述55

5.1.1投资组合风险价值的一般公式55

5.1.2分散风险价值和非分散风险价值56

5.1.3风险价值的估计方法57

5.1.4风险价值估计时需要注意的几个问题57

5.2风险价值的基本计算模型及其VBA实现58

5.2.1模型结构设计58

5.2.2模型应用举例59

5.3风险价值的方差-协方差计算模型及其VBA实现59

5.3.1模型结构设计59

5.3.2程序代码设计60

5.3.3模型应用举例62

5.4风险价值的历史数据模拟计算模型及其VBA实现64

5.4.1模型结构设计64

5.4.2程序代码设计65

5.4.3模型应用举例67

5.5风险价值的蒙特卡罗模拟计算模型及其VBA实现68

5.5.1投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟的原理68

5.5.2模型结构设计69

5.5.3计算过程进度条设计69

5.5.4程序代码设计70

5.5.5蒙特卡罗的黑箱计算模型73

5.5.6模型应用举例75

5.6股票价格的蒙特卡罗模拟计算模型及其VBA实现77

5.6.1股票价格的随机模拟方法77

5.6.2股票价格的随机模拟模型设计78

5.6.3模型应用举例79

本章小结80

第6章 资本资产定价模型的建立及其VBA实现81

6.1资本资产定价模型的假设条件81

6.2夏普资本资产定价模型的推导84

6.3投资组合收益与风险之间的关系86

6.4资本资产定价模型的VBA实现87

6.5模型应用举例92

本章小结94

第7章 Black-Scholes期权定价模型及其VBA实现95

7.1Black-Scholes期权定价模型95

7.1.1Black-Scholes期权定价模型的Excel实现过程96

7.1.2期权价格和内在价值随时间变化的比较分析96

7.2运用VBA程序计算看涨、看跌期权价格97

7.3运用单变量求解计算股票收益率的波动率99

7.4运用二分法VBA函数计算隐含波动率101

7.5运用牛顿法计算隐含波动率103

7.6运用科拉多-米勒公式计算隐含波动率104

7.7隐含波动率计算模型105

7.7.1模型结构设计105

7.7.2模型应用举例107

7.8期权定价的蒙特卡罗模拟模型107

7.8.1期权价格的随机模拟方法107

7.8.2模型结构设计108

7.8.3模型应用举例109

7.9期权定价信息系统设计110

7.9.1设计窗体110

7.9.2设计程序代码111

本章小结113

第8章 二叉树（二项式）期权定价模型及其VBA实现114

8.1单期的二叉树（二项式）期权定价模型115

8.2购买选择权价格与套利过程117

8.3两期与多期的二项式模型118

8.4二项式期权定价模型应用实例119

8.5二项式期权定价模型与Black-Scholes模型的比较122

8.6二项式期权定价模型的计算程序及应用122

本章小结125

第9章 期货套期保值计算的VBA实现126

9.1套期保值的基本概念126

9.1.1套期保值的概念和种类126

9.1.2套期保值的基差和基差风险127

9.1.3套期保值的利润和有效价格127

9.2套期保值的套头比128

9.2.1套头比的概念及计算方法128

9.2.2直接套期保值套头比的计算模型129

9.2.3交叉套期保值套头比的计算模型132

9.3现货与期货方差和协方差计算模型134

9.4不考虑费用的最优套期保值策略模型137

9.4.1最优套期保值利润和方差的计算137

9.4.2最低风险情况下的最优套期保值策略模型137

9.4.3给定最低收益情况下的最优套期保值策略模型139

9.4.4给定最高风险情况下的最优套期保值策略模型140

9.5考虑费用的最优套期保值策略模型142

9.5.1考虑费用的最优套期保值利润和方差的计算142

9.5.2考虑费用的最低风险情况下的最优套期保值模型142

9.5.3考虑费用的给定最低收益情况下的最优套期保值模型144

9.5.4考虑费用的给定最高风险情况下的最优套期保值模型145

9.6多品种情况下的最优套期保值模型147

本章小结153

第10章 投资项目决策与理财模型的建立及其VBA实现154

10.1投资项目组合收益优化模型的建立及其VBA实现154

10.2投资项目决策模型的建立及其VBA实现157

10.3个人理财模型的建立及其VBA实现162

本章小结167

第11章 固定收益证券计算的MATLAB实现168

11.1久期计算的MATLAB实现168

11.2凸度计算的MATLAB实现169

11.3利率期限结构的MATLAB实现171

本章小结176

第12章 投资组合计算的MATLAB实现177

12.1将价格序列转换为收益率序列的MATLAB实现177

12.2协方差矩阵与相关系数矩阵之间转换的MATLAB实现178

12.3投资组合收益与风险计算的MATLAB实现179

12.4投资组合有效前沿（边界）计算的MATLAB实现180

12.5带约束条件的投资组合有效前沿（边界）计算的MATLAB实现182

12.6考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置计算的MATLAB实现184

12.7投资组合收益最大计算的MATLAB实现187

12.8投资组合风险最小计算的MATLAB实现189

12.9基于遗传算法投资组合风险最小计算的MATLAB实现192

12.9.1有投资数量约束的投资组合优化决策模型的建立192

12.9.2用遗传算法求解有限制的投资组合决策模型的过程193

12.9.3用遗传算法求最优投资组合风险实例及其结果分析194

12.10投资组合的风险价值计算的MATLAB实现196

本章小结197

第13章 金融衍生品计算的MATLAB实现198

13.1金融衍生品的种类198

13.2欧式期权Black-Scholes方程计算的MATLAB实现199

13.2.1Black-Scholes方程199

13.2.2Black-Scholes欧式看涨期权定价公式的推导201

13.2.3Black-Scholes欧式期权价格的计算函数204

13.2.4Black-Scholes欧式期权隐含波动率的计算函数205

13.2.5期货期权定价计算函数205

13.3衍生品定价二叉树计算的MATLAB实现206

13.3.1CRR二叉树模型206

13.3.2EQP二叉树模型209

13.3.3二叉树定价函数209

13.4利率衍生品定价模型计算210

本章小结213

第14章 期权定价有限差分计算的MATLAB实现214

14.1有限差分方法计算的基本原理214

14.2显式有限差分计算法求解欧式看跌期权215

14.3显式有限差分计算法求解美式看跌期权218

14.4隐式有限差分计算法求解欧式看跌期权220

14.5隐式有限差分计算法求解美式看跌期权222

14.6Crank-Nicolson方法求解欧式障碍期权223

本章小结226

第15章 期权定价蒙特卡罗模拟计算的MATLAB实现227

15.1蒙特卡罗模拟方差削减技术227

15.2随机模拟控制变量技术228

15.3蒙特卡罗方法模拟欧式期权定价229

15.4蒙特卡罗方法模拟障碍期权定价231

15.5蒙特卡罗方法模拟亚式期权定价234

15.6蒙特卡罗方法模拟经验等价鞅测度236

本章小结238

第16章 上市公司信用度量模型及其MATLAB应用239

16.1上市公司信用风险度量模型的意义与国内外现状239

16.2基于财务数据的上市公司信用风险度量模型研究242

16.2.1信用风险的界定及样本的选取242

16.2.2财务比率的选取244

16.2.3上市公司信用风险度量模型的因子分析建模及其实证研究249

16.2.4上市公司信用风险度量模型的神经网络建模及其实证研究254

16.3基于市场数据的上市公司动态信用风险度量模型研究258

16.3.1KMV模型的理论基础258

16.3.2KMV模型的框架260

16.3.3KMV模型的修正、参数设计及计算方法262

16.3.4实证研究265

本章小结269

附录1 建模样本（训练样本）270

附录2 预测样本273

附录3 BP神经网络MATLAB程序275

附录4 样本截面数据276

附录5 样本时间序列数据（限于篇幅，仅以股票代码000040的公司为例）280

附录6 迭代法求资产价值波动率σA和违约距离DD的MATLAB程序283

附录7 违约距离DD（t-2）与预期违约率EDF数据286

附录8 公司（000801）在t-2年违约距离DD与预期违约率EDF数据290

附录9 VBA宏工具录制使用简介297

附录10 MATLAB工具软件使用简介301

参考文献309