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第1章 经济物理学导论1

1.1 还原论：从物理学到经济学1

1.2 经济与物理的联姻：试论还原主义的失败与复杂性科学的建立4

1.3 经济物理学的命名7

1.4 经济物理学的研究任务7

1.5 经济物理学的两个研究方向：“实证经济物理学”和“实验经济物理学”8

1.6 名词解释：代理人、适应性系统、非适应性系统11

习题12

第2章 实证经济物理学基础13

2.1 研究对象13

2.1.1 交易资产的选择13

2.1.2 随机变量的选择14

2.1.3 时间尺度的选择15

2.2 金融时间序列分析的分类：统计分布类与时间相关类15

2.3 统计分布类15

2.3.1 正态分布及其衍生分布16

2.3.2 列维过程24

2.3.3 幂律分布27

2.4 时间相关类28

2.4.1 簇集性28

2.4.2 持续性29

2.4.3 相关性29

习题30

第3章 实证经济物理学进展——统计分布类分析31

3.1 截尾列维飞行分布31

3.1.1 问题由来31

3.1.2 统计规律31

3.1.3 小结与讨论42

3.2 幂律分布43

3.2.1 问题由来43

3.2.2 统计规律43

3.2.3 小结与讨论51

习题52

第4章 实证经济物理学进展——时间相关类分析53

4.1 簇集性53

4.1.1 ARCH和GARCH过程54

4.1.2 小结与讨论59

4.2 持续性59

4.2.1 Hurst指数59

4.2.2 超扩散系数61

4.3 相关性63

4.3.1 自相关函数63

4.3.2 互相关函数67

习题76

第5章 实验经济物理学基础77

5.1 El Farol酒吧问题78

5.2 少数者博弈模型80

5.2.1 基本统计特性82

5.2.2 策略具有不同初始分数86

5.2.3 记忆的隐喻没有意义——随机历史与真实历史87

5.2.4 用经济情况数量替代记忆长度89

5.3 计算机辅助可控实验初步90

5.4 代理人模型初步95

5.4.1 通过隐喻现实问题建模95

5.4.2 通过借鉴物理模型建模96

5.4.3 如何验证代理人模型的可靠性100

习题100

第6章 实验经济物理学进展——看不见的手101

6.1 问题由来101

6.1.1 选课问题101

6.1.2 启示与联想102

6.1.3 复杂系统的资源分配问题103

6.2 可控实验105

6.2.1 实验规则105

6.2.2 三种实验108

6.2.3 实验结果109

6.3 计算机模拟110

6.3.1 两种模型的共同之处110

6.3.2 两种模型的不同之处111

6.3.3 对模型参量的理解112

6.3.4 引入异质偏好的模拟结果112

6.3.5 三个房间情况下结论一致113

6.3.6 异质偏好能释放系统决策能力114

6.4 讨论114

6.4.1 三个描述参量：有效性、稳定性、可预测性114

6.4.2 相变行为115

6.4.3 相结构116

6.5 理论分析119

6.5.1 模型的解析化119

6.5.2 相变的解析化分析120

6.6 小结122

习题123

第7章 实验经济物理学进展——跟风125

7.1 问题由来125

7.2 可控实验126

7.2.1 实验说明126

7.2.2 实验数据、分析与结果128

7.3 计算机模拟131

7.3.1 代理人模型131

7.3.2 模拟结果分析131

7.4 理论分析135

7.5 小结与讨论139

习题140

第8章 实验经济物理学进展——反向行为141

8.1 问题由来141

8.2 可控实验142

8.2.1 实验说明142

8.2.2 实验数据、分析与结果144

8.3 计算机模拟147

8.3.1 代理人模型147

8.3.2 模拟结果分析148

8.4 理论分析150

8.5 小结与讨论154

习题155

第9章 实验经济物理学进展——对冲行为156

9.1 问题由来156

9.2 可控实验157

9.2.1 实验说明157

9.2.2 实验数据、分析与结果158

9.3 计算机模拟161

9.3.1 代理人模型161

9.3.2 模拟结果分析161

9.4 理论分析163

9.5 小结与讨论166

习题166

第10章 实验经济物理学进展——风险与收益的关系167

10.1 问题由来167

10.2 可控实验168

10.2.1 实验规则168

10.2.2 实验内容169

10.2.3 实验结果及分析170

10.3 计算机模拟173

10.3.1 代理人模型搭建及参数设置173

10.3.2 模拟结果及分析174

10.4 理论分析176

10.4.1 理论分析及结果176

10.4.2 时间效应对结果的影响180

10.5 代理人模型的一个延拓：马太效应研究181

10.5.1 研究财富分布的意义181

10.5.2 财富分布与基尼系数182

10.5.3 马太效应简介183

10.5.4 代理人模型中的马太效应及其理解183

10.6 小结与讨论186

习题186

第11章 总结、讨论与展望187

11.1 经济物理学的研究范式187

11.2 经济物理学的可能的物理理论基础188

11.3 检验经济物理学理论正确与否的判据192

11.4 经济学家眼中的经济物理学192

11.5 经济物理学的未来192

11.5.1 可控实验193

11.5.2 代理人模型194

习题194

附录1 计算机模拟源代码：少数者博弈196

附录2 计算机模拟源代码：市场导向资源分配博弈203

附录3 计算机模拟源代码：自更新向心布朗运动210

参考文献212