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第1章 绪论1

1.1 计量经济学的历史与发展2

1.1.1 计量经济学的由来2

1.1.2 计量经济学的含义4

1.2 计量经济学的地位和作用4

1.2.1 与相关学科的关系4

1.2.2 计量经济学的地位7

1.2.3 计量经济建模的作用9

1.2.4 计量经济学分析的局限性10

1.3 计量经济学的研究步骤11

1.4 如何学习和应用计量经济学15

1.5 EViews使用简介16

1.5.1 工作文件及其建立17

1.5.2 序列对象的基本操作24

1.5.3 数据分析的常用操作28

1.5.4 序列的描述统计分析33

习题142

第2章 一元线性回归模型43

2.1 一元线性回归概述43

2.1.1 变量间的关系44

2.1.2 回归模型简介45

2.1.3 一元线性回归模型简介46

2.2 一元线性回归模型的参数估计47

2.2.1 最小二乘估计法47

2.2.2 最大似然估计法51

2.2.3 最小二乘估计量的性质53

2.3 一元线性回归模型的统计检验55

2.3.1 拟合优度检验——模型评价55

2.3.2 参数的显著性检验58

2.3.3 模型整体的显著性检验60

2.3.4 参数的区间估计61

2.4 一元线性回归模型的应用61

2.4.1 点值预测62

2.4.2 区间预测62

2.5 一元线性回归模型的计算机实现64

习题272

附录 高斯-马尔可夫定理的证明73

第3章 多元线性回归模型76

3.1 多元线性回归模型概述76

3.1.1 模型的基本形式76

3.1.2 模型的基本假定77

3.2 多元线性回归模型的参数估计78

3.2.1 普通最小二乘估计78

3.2.2 最大似然估计79

3.2.3 矩估计80

3.2.4 样本容量问题81

3.3 多元线性回归模型的统计检验82

3.3.1 拟合优度检验——模型评价82

3.3.2 方程总体线性的显著性检验84

3.3.3 变量的显著性检验85

3.3.4 参数的区间估计86

3.4 多元线性回归模型的应用86

3.4.1 点值预测86

3.4.2 区间预测87

3.5 多元线性回归模型的计算机实现87

习题396

第4章 非线性模型99

4.1 可线性化的非线性模型99

4.1.1 线性化不涉及参数99

4.1.2 线性化涉及参数100

4.1.3 实例100

4.1.4 泰勒级数展开法103

4.2 不可线性化的非线性模型104

4.2.1 非线性模型简介104

4.2.2 非线性模型的估计方法104

4.2.3 EViews实现104

4.2.4 非线性最小二乘法估计的注意事项107

4.2.5 参数检验109

4.2.6 确定非线性模型形式的方法和模型的比较112

习题4113

第5章 异方差性114

5.1 异方差的原因与后果115

5.1.1 异方差性及产生原因115

5.1.2 异方差的后果117

5.2 异方差的检验118

5.3 异方差的修正122

5.4 计算机实现过程124

习题5127

第6章 序列相关性129

6.1 序列相关性的原因与后果129

6.1.1 序列相关性及产生原因129

6.1.2 序列相关的后果130

6.2 序列相关的检验131

6.3 序列相关的修正135

6.4 计算机实现过程141

习题6145

第7章 多重共线性147

7.1 多重共线性的原因及后果147

7.1.1 多重共线性及其原因147

7.1.2 多重共线性的后果148

7.2 多重共线性的检验149

7.3 多重共线性的修正151

7.4 计算机实现过程152

习题7155

第8章 虚拟变量和随机解释变量模型157

8.1 含定性变量的回归模型157

8.1.1 定性变量的概念157

8.1.2 虚拟变量的设立158

8.1.3 EViews实现160

8.2 二元离散选择模型161

8.2.1 二元选择模型的形式162

8.2.2 利用EViews建模163

8.2.3 模型分析167

8.2.4 异方差检验171

8.3 随机解释变量模型172

习题8179

第9章 动态计量模型基础180

9.1 滞后变量模型180

9.1.1 滞后效应与产生的原因181

9.1.2 分布滞后模型181

9.1.3 自回归模型185

9.1.4 滞后变量模型的EViews实现187

9.2 时间序列的平稳性与检验192

9.2.1 时间序列的平稳性与单位根过程193

9.2.2 单位根检验193

9.2.3 单位根检验的EViews实现195

9.3 协整与误差修正模型200

9.3.1 协整的定义与协整检验200

9.3.2 误差修正模型201

9.3.3 协整与误差修正模型的EViews实现202

习题9206

第10章 联立方程模型209

10.1 联立方程模型概述210

10.1.1 联立方程系统210

10.1.2 联立方程的基本概念211

10.1.3 联立方程估计的问题212

10.2 联立方程模型的识别213

10.3 联立方程模型的估计216

10.4 联立方程建模的EViews实现217

习题10224

附录 统计分布表226

参考文献239