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第1篇 总论3

风险3

市场风险5

信用风险7

商誉风险9

流动性风险10

作业风险12

法律风险15

资本16

巴塞尔协定17

三大支柱19

资本适足率21

第2篇 市场风险24

利率风险24

交易簿26

市场风险标准法28

标准法—权益证券风险29

标准法—外汇风险（含黄金价格风险）31

标准法—商品价格风险33

标准法—利率风险35

内部模型法38

内部模型法之惩罚乘数42

风险值44

特定期间46

信赖水准48

Delta-Normal法49

历史移动平均法52

指数加权移动平均法53

历史模拟法55

拔靴复制法57

蒙地卡罗模拟法60

夏普比率62

殖利率曲线64

资金缺口模型67

到期日缺口模型69

存续期间缺口71

现金流量拆解72

零息债券74

定息债券76

浮动利率债券78

养券80

衍生性金融商品81

远期利率协定83

利率期货85

公债期货87

应计利息92

可转换公司债93

利率选择权97

利率交换100

货币交换103

可赎回债券105

可卖回债券106

选择权107

亚洲式选择权110

名目本金衡量法112

敏感性因子衡量法113

情境模拟分析法—盈馀及经济价值115

边际风险值116

增额风险值117

成分风险值119

未分散风险值120

单位风险值121

极值理论122

风险调整后绩效衡量123

风险调整后资本报酬率125

市场风险压力测试127

回顾测试130

市场风险应计提资本132

盈馀风险值133

净值风险值134

第3篇 信用风险138

违约机率138

信用评等139

违约损失率140

二维评等系统141

折现率142

违约暴险额144

信用风险转换系数146

预期损失147

非预期损失148

信用风险冲抵149

合格担保品150

信用衍生性商品151

信用违约交换契约152

总收益交换契约155

信用连动债券158

双重违约160

违约相关性、联合违约162

交叉违约164

风险加权资产166

表外项目167

债权抵押证券169

转付证券171

求偿顺位172

专案融资173

Z-Score模型174

类神经网路模型176

Merton选择权模型177

Moody’s KMV（MKMV）179

预期违约频率180

CreditMetricSTM模型182

转置矩阵185

缩减式模型法187

马可夫过程189

单因子模型192

循环观点的评分；及时点观点的评分194

资产相关性197

波氏机率分配200

回归分析模型203

逻吉斯回归分析模型205

消费者信用评分207

区隔分析209

拒绝推论211

好坏比值212

K-S检定214

ROC曲线与AUC值216

核准点218

校准220

样本稳定度指标222

收入负债比224

资料仓储、资料超市226

征信机构228

信用风险压力测试229

经济资本233

模型验证235

第4篇 作业风险238

基本指标法238

作业风险标准法240

选择性标准法243

内部衡量法245

暴险指标—作业风险248

损失机率VS.损失金额249

Gamma风险权数γ值（调整系数）250

风险概况指数251

损失分配法254

索引255