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第0章 考纲分析与应试策略1

第一节 考试简介1

一、考试科目1

二、考试形式1

三、考试题型与答题时间2

第二节 考试大纲专家解读2

一、考查要点概览2

二、命题趋势分析3

第三节 应试经验与技巧5

一、直接挑选法5

二、排除法5

三、比较法6

第四节 学习方法与建议6

一、做好学习计划，合理分配学习时间6

二、“学”要系统，“练”要精细6

三、书与学习系统结合使用，讲求学习效率7

第1章 投资管理基础9

第一节 财务报表9

一、资产负债表（★★）9

二、利润表（★★）10

三、现金流量表（★★）11

四、所有者权益变动表（★）12

第二节 财务报表分析13

一、财务报表分析概述（★★）13

二、财务比率分析（★★）14

三、杜邦分析法（★★★）17

第三节 货币的时间价值与利率18

一、货币时间价值及其相关概念（★★★）18

二、利率（★★★）19

第四节 常用描述性统计概念20

一、随机变量（★★★）21

二、正态分布（★）23

三、相关系数（★★）24

过关测试题24

单选题24

第2章 权益投资28

第一节 资本结构28

一、资本结构的概念（★）28

二、资本的类型及各类资本的比较（★★）28

三、最优资本结构（★）29

第二节 权益类证券30

一、股票（★★）30

二、存托凭证（★）33

三、可转换债券（★★）35

四、权证（★★）37

五、权益类证券投资的风险和收益（★★）39

六、影响公司发行在外股本的行为（★）39

第三节 股票分析方法41

一、基本面分析（★★）41

二、技术分析（★★）45

第四节 股票估值方法46

一、内在价值法（★★）47

二、相对价值法（★★）48

过关测试题50

单选题50

第3章 固定收益投资55

第一节 债券与债券市场55

一、债券的种类（★★★）55

二、债券违约时的受偿顺序（★★）57

三、投资债券的风险（★★）58

四、债券市场（★★）59

第二节 债券价值分析60

一、债券的估值方法（★★）60

二、债券收益率及其与价格之间的关系（★★★）61

三、利率期限结构和信用利差（★★）63

四、债券的久期和凸度（★★★）63

第三节 货币市场工具66

一、货币市场工具的概念（★★★）66

二、货币市场工具的特点（★★★）66

三、货币市场工具的功能（★★）66

四、常用的货币市场工具（★★）66

过关测试题75

单选题75

第4章 衍生工具80

第一节 衍生工具概述80

一、衍生工具的概念及构成要素（★★）81

二、衍生工具的特点（★★）81

三、衍生工具的分类（★★）82

第二节 远期合约和期货合约83

一、远期合约（★★）84

二、期货合约（★★）86

第三节 期权合约91

一、期权合约的概念（★★）91

二、期权合约的价值（★）93

三、影响期权价格的因素（★）94

第四节 互换合约95

一、互换合约的概念（★★）95

二、互换的产生和发展（★）95

三、互换合约的类型（★）96

四、远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的区别（★★）97

过关测试题97

单选题97

第5章 另类投资102

第一节 另类投资概述102

一、另类投资的内涵（★★）102

二、另类投资的发展（★）102

三、另类投资的优点与局限性（★★）103

第二节 私募股权投资104

一、私募股权投资概述（★★）104

二、私募股权投资的战略形式（★★）105

三、私募股权投资基金的组织结构（★★）107

四、私募股权投资的退出机制（★★）108

第三节 不动产投资109

一、不动产投资的定义（★★）109

二、不动产投资的特点（★★）109

三、不动产投资的类型（★★）109

四、不动产投资工具及其风险收益特征（★★）110

第四节 大宗商品投资112

一、大宗商品投资的类型（★★）113

二、大宗商品的投资方式及其风险收益特征（★★）114

过关测试题114

单选题114

第6章 投资者需求与资源配置117

第一节 投资者类型和特征117

一、个人投资者（★★★）117

二、机构投资者（★★★）118

第二节 投资者需求和投资政策120

一、投资者需求（★★）120

二、投资政策说明书（★★）121

过关测试题122

单选题122

第7章 投资组合管理125

第一节 系统性风险、非系统性风险和风险分散化125

一、系统性风险和非系统性风险（★★★）125

二、风险与收益的关系（★★）125

三、风险分散的原理和方法（★★★）126

第二节 资产配置126

一、资产收益相关性（★★）126

二、均值方差法（★★）126

三、最小方差法与有效前沿（★★）129

四、资本资产定价模型（★★）129

五、战略资产配置与战术资产配置（★★）132

第三节 被动投资和主动投资133

一、市场有效性（★）133

二、主动投资、被动投资概述（★★★）134

三、主动投资（★★★）135

四、被动投资（★★★）136

五、量化投资和多因子模型（★）139

第四节 投资组合构建140

一、股票投资组合构建（★★）140

二、债券投资组合构建（★★）142

第五节 投资管理部门142

过关测试题143

单选题143

第8章 投资交易管理147

第一节 证券市场的交易机制147

一、指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场（★）147

二、做市商与经纪人（★★）150

三、保证金交易（★★）151

第二节 交易执行153

一、基金公司投资交易流程（★★）153

二、算法交易（★）154

第三节 交易成本与执行缺口155

一、交易成本（★★）155

二、投资组合资产转持与T-Charter（★）156

三、执行缺口（★）156

过关测试题158

单选题158

第9章 投资风险的管理与控制162

第一节 投资风险的类型162

一、投资风险概述（★★★）162

二、市场风险（★★）162

三、流动性风险（★★）163

四、信用风险（★★）164

第二节 投资风险的测量164

一、风险指标（★★）164

二、风险价值（★★）166

三、风险敞口（★）167

第三节 不同类型基金的风险管理168

一、股票基金的风险管理（★★）168

二、债券基金的风险管理（★★）170

三、货币基金的风险管理（★★）171

四、混合基金的风险管理（★★）172

五、保本基金的风险管理（★）172

六、指数基金与ETF的风险管理（★）173

七、合格境内机构投资者（QDII）基金的风险管理（★）173

八、分级基金风险管理（★）174

过关测试题174

单选题174

第10章 基金业绩评价177

第一节 基金业绩评价概述177

一、基金业绩评价的概念和意义（★★）177

二、基金业绩评价需要考虑的因素（★★）178

第二节 绝对收益与相对收益178

一、绝对收益（★★★）178

二、相对收益（★★）180

三、风险调整后收益（★★）180

第三节 业绩归因182

一、资产配置（★★）182

二、行业与证券选择（★★）183

第四节 基金业绩评价方法183

一、基金评价服务机构（★）183

二、基金业绩评价体系（★）183

三、全球投资业绩标准（GIPS）（★★）184

过关测试题184

单选题184

第11章 基金的投资交易与结算188

第一节 基金参与证券交易所二级市场的交易与结算188

一、证券投资基金场内证券交易市场（★★）188

二、证券投资基金场内证券结算机构（★★）188

三、证券投资基金场内交易涉及的主要费用及收费标准（★★）189

四、场内证券交易特别规定及事项（★★）190

五、场内证券交易结算与交收的原则（★★★）193

六、场内证券交易交收与资金结算（★）194

七、PROP和D-COM系统（★）196

第二节 银行间债券市场的交易与结算197

一、银行间债券市场的发展与现状（★）197

二、银行间债券市场的组织体系（★）197

三、银行间债券市场的交易制度（★★）198

四、银行间债券市场的交易品种与类型（★★）199

五、银行间债券市场的交易方式（★★）201

六、银行间债券市场的债券结算（★★★）201

第三节 海外证券市场投资的交易与结算207

一、海外证券市场投资的交易与结算规则（★）207

二、基金公司进行境外证券投资的交易与结算（★★）209

三、环球银行间金融通信协会及其报文（★）211

过关测试题211

单选题211

第12章 基金的估值、费用与会计核算216

第一节 基金资产估值216

一、基金资产估值的概念（★★★）216

二、基金估值的法律依据（★★★）216

三、基金资产估值的重要性（★）217

四、基金资产估值需要考虑的因素（★）217

五、基金资产估值的责任人（★★）217

六、基金资产估值的估值程序及基本原则（★★）217

七、具体投资品种的估值方法（★★）218

八、暂停估值的情形（★★）220

九、QDII基金资产的估值的特殊规定（★）220

第二节 基金费用221

一、基金费用的种类（★）221

二、各种费用的计提标准及计提方式（★★★）222

三、不列入基金费用的项目（★）224

第三节 基金会计核算224

一、基金会计核算概述（★）224

二、基金会计核算的特点（★★）224

三、基金会计核算的主要内容（★★）225

第四节 基金财务会计报告分析226

一、基金财务会计报告概述（★）226

二、基金财务会计报告分析的内容（以股票型基金及混合型基金为例）（★★）226

过关测试题227

单选题227

第13章 基金的利润分配与税收230

第一节 基金利润及利润分配230

一、基金利润（★★★）230

二、基金利润分配（★★）232

三、基金份额的分拆、合并（★★）233

第二节 基金税收234

一、基金自身投资活动产生的税收（★）234

二、投资者买卖基金产生的税收（★★）234

三、基金管理人和基金托管人的税收（★）235

过关测试题236

单选题236

第14章 基金国际化的发展概况238

第一节 海外市场发展238

一、投资基金国际化投资概况（★）239

二、投资基金监管的国际化发展概况（★）239

三、欧盟的基金法规与监管一体化进程（★）241

四、各国基金国际化概况（★）244

第二节 中国基金国际化发展246

一、QFII（★★★）246

二、RQFII（★★★）250

三、QDII（★★★）250

四、合资基金管理公司（★）255

五、境外分支机构的设立形式及标准（★★）255

六、基金互认（★★）257

七、沪港通（★★）257

过关测试题258

单选题258

过关测试题参考答案及解析262

第1章 投资管理基础262

单选题262

第2章 权益投资263

单选题263

第3章 固定收益投资266

单选题266

第4章 衍生工具269

单选题269

第5章 另类投资271

单选题271

第6章 投资者需求与资源配置272

单选题272

第7章 投资组合管理273

单选题273

第8章 投资交易管理275

单选题275

第9章 投资风险的管理与控制277

单选题277

第10章 基金业绩评价279

单选题279

第11章 基金的投资交易与结算280

单选题280

第12章 基金的估值、费用与会计核算282

单选题282

第13章 基金的利润分配与税收284

单选题284

第14章 基金国际化的发展概况285

单选题285