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第1章　引论1

第2章　基本框架7

2.1　经济环境7

2.2　经济参与者9

2.3　证券市场17

2.4　基本经济模型22

2.5　市场均衡23

2.6　最优性26

2.7　本章小结28

2.8　练习29

第3章　Arrow-Debreu经济33

3.1　Arrow-Debreu证券市场33

3.2　状态价格34

3.3　市场的完全性35

3.4　参与者的优化36

3.5　市场均衡41

3.6　本章小结45

3.7　练习45

第4章　套利和资产定价49

4.1　一般市场结构49

4.2　套利52

4.3　无套利原理55

4.4　资产定价基本定理56

4.5　风险中性定价和鞅59

4.6　本章小结62

4.7　练习63

第5章　期权：一个套利定价的例子67

5.1　期权67

5.2　期权价格的性质和界69

5.3　美式期权以及提前执行72

5.4　完全市场中的期权定价75

5.5　期权与市场完全化78

5.6　本章小结81

5.7　练习82

第6章　期望效用函数87

6.1　期望效用函数88

6.2　附加假设91

6.3　期望效用函数的拓展94

6.4　本章小结96

6.5　练习96

第7章　风险厌恶99

7.1　边际效用递减99

7.2　风险厌恶的定义100

7.3　风险厌恶的度量101

7.4　风险厌恶的几个例子104

7.5　风险厌恶的比较106

7.6　一阶风险厌恶107

7.7　本章小结107

7.8　练习108

第8章　组合选择（一）111

8.1　解的存在性及其特征111

8.2　投资组合的选择114

8.3　最优组合的性质116

8.4　本章小结120

8.5　练习121

第9章　组合选择（二）125

9.1　随机占优125

9.2　组合分离131

9.3　共同基金分离和风险投资137

9.4　本章小结137

9.5　练习138

第10章　完全市场中的资源配置与资产价格143

10.1　完全市场中的均衡143

10.2　最优配置和风险分担148

10.3　代表性参与者151

10.4　加总155

10.5　基于消费的资本资产定价模型156

10.6　本章小结162

10.7　练习163

第11章　不完全市场中的资源配置和资产定价169

11.1　消费和证券价格169

11.2　约束下的最优配置171

11.3　实质完全市场172

11.4　本章小结175

11.5　练习175

第12章　在均值—方差偏好下的投资组合选择179

12.1　均值—方差偏好179

12.2　均值—方差前沿组合182

12.3　均值—方差前沿组合的性质184

12.4　存在无风险资产的情形187

12.5　本章小结192

12.6　练习192

第13章　资本资产定价模型（CAPM）197

13.1　市场组合198

13.2　市场均衡199

13.3　CAPM给出的资产定价关系200

13.5　作为均衡结果的CAPM203

13.4　不存在无风险资产的CAPM203

13.6　本章小结207

13.7　练习208

第14章　套利定价理论（APT）213

14.1　资产收益风险的因子模型213

14.2　精确因子模型和套利定价理论215

14.3　极限套利和APT217

14.4　极限套利和均衡219

14.5　作为均衡结果的APT220

14.6　本章小结223

14.7　练习223

第15章　完全市场下的公司财务227

15.1　存在生产机会的Arrow-Debreu经济227

15.2　公司的投资决策232

15.3　融资决策234

15.4　基本框架外的公司财务235

15.5　本章小结237

15.6　练习237

结束语240

附录A　定理证明及经济概念补充243

A.1　定理证明243

A.2　经济概念250

附录B　数学附录253

B.1　基础知识253

B.2　优化257

B.3　概率和统计263

术语表270

索引274

参考文献279