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第1章 面板单位根与协整检验的发展1

1.1 引言1

1.2 不存在截面相关下的面板单位根检验3

1.2.1 基本模型3

1.2.2 LLC检验4

1.2.3 IPS检验5

1.2.4 P检验和Z检验6

1.3 存在截面相关下的面板单位根检验6

1.3.1 Bootstrap方法7

1.3.2 SUR方法8

1.3.3 共同因子方法9

1.3.4 非线性IV估计15

1.4 面板协整检验16

1.4.1 基于残差的面板协整检验16

1.4.2 基于系统的面板协整检验19

1.4.3 PANIC两步检验20

1.5 面板协整估计21

1.5.1 不存在截面相关的情形21

1.5.2 存在截面相关的情形23

1.6 小结24

第2章 近似因子结构设定下的稳健GLS估计25

2.1 引言25

2.2 基本模型与假定27

2.3 参数估计28

2.3.1 OLS估计和GLS估计28

2.3.2 ROLS估计29

2.3.3 RGLS估计30

2.3.4 有效性比较31

2.3.5 渐近正态性33

2.4 可行估计量33

2.4.1 可行的RGLS估计33

2.4.2 迭代RGLS估计34

2.5 模型扩展34

2.5.1 方程中含有参数随个体变动的共同解释变量35

2.5.2 方程中含有参数随时间变动的共同解释变量35

2.5.3 解释变量与共同因子相关36

2.6 小样本表现37

2.7 小结41

第3章 近似因子模型的面板单位根检验43

3.1 引言43

3.2 基本模型与假定44

3.3 面板单位根的DF检验46

3.3.1 检验统计量46

3.3.2 统计量的渐近性质48

3.4 Compound-t统计量53

3.5 小样本表现56

3.5.1 参数设定56

3.5.2 RGLS-t统计量的小样本表现56

3.5.3 Compound-t统计量的小样本表现159

3.5.4 Compound-t统计量的小样本表现263

3.6 小结65

附录66

A 一些用到的结论66

B1 定理3-1的证明68

B2 定理3-2的证明74

B3 定理3-3的证明79

B4 定理3-4的证明83

第4章 ROLS-t/RGLS-t统计量的小样本校正88

4.1 引言88

4.2 计算校正参数90

4.2.1 ROLS-t统计量的小样本校正90

4.2.2 RGLS-t统计量的小样本校正93

4.3 小样本表现94

4.3.1 面板单位根检验的小样本表现94

4.3.2 面板协整检验的小样本表现95

4.4 小结96

第5章 近似因子模型的面板协整检验98

5.1 引言98

5.2 模型与基本假定100

5.3 面板回归系数估计104

5.3.1 存在协整的情形104

5.3.2 不存在协整的情形108

5.4 面板协整检验109

5.4.1 存在协整的情形109

5.4.2 不存在协整的情形111

5.4.3 面板协整检验113

5.4.4 确定性趋势114

5.5 小样本表现115

5.5.1 基本参数设定115

5.5.2 面板协整检验的小样本表现Ⅰ116

5.5.3 面板协整检验的小样本表现Ⅱ118

5.6 小结122

附录122

C 一些用到的结论122

D1 定理5-1的证明124

D2 定理5-2的证明126

D3 定理5-3的证明130

D4 定理5-4的证明134

D5 定理5-5的证明136

D6 定理5-6的证明137

D7 定理5-7的证明138

D8 定理5-8的证明139

第6章 确定性趋势与面板协整检验140

6.1 引言140

6.2 DGP设定与面板协整检验141

6.3 基于准残差的面板协整检验144

6.4 小样本表现147

6.5 小结152

附录152

第7章 我国居民消费函数的再检验154

7.1 引言154

7.2 面板单位根检验155

7.2.1 变量生成与数据来源155

7.2.2 检验方法与结果156

7.3 面板协整检验160

7.3.1 消费函数设定160

7.3.2 检验结果与估计系数162

7.3.3 稳健性分析163

7.4 小结167

参考文献168

后记175