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第1章 金融服务业：存款机构1

1．1商业银行2

1．2储蓄机构12

1．3本章小结17

1．4关键术语18

1．5问题与习题18

附录：储蓄机构及其监管机构20

第2章 金融服务业：保险公司24

2．1人寿保险公司25

2．2财产一意外保险公司31

2．3本章小结41

2．4关键术语41

2．5问题与习题42

第3章 金融服务业：其他金融机构43

3．1证券公司和投资银行44

3．2财务公司49

3．3共同基金51

3．4本章小结56

3．5关键术语56

3．6问题与习题57

第4章 为什么金融中介具有特殊性？58

4．1金融中介的特殊性59

4．2特殊性的其他方面63

4．3特殊性与监管65

4．4特殊性的动态变化69

4．5本章小结73

4．6关键术语73

4．7问题与习题74

第5章 金融中介机构的风险75

5．1利率风险76

5．2市场风险77

5．3信用风险78

5．4表外风险80

5．5技术和运营风险80

5．6外汇风险82

5．7国家风险83

5．8流动性风险84

5．9清算风险84

5．10其他风险和风险的相互作用85

5．11本章小结86

5．12关键术语86

5．13问题与习题87

第6章 利率风险：到期模型89

6．1中央银行与利率风险90

6．2到期模型91

6．3期限对称与利率风险缺口97

6．4本章小结99

6．5关键术语99

6．6问题与习题99

第7章 利率风险：有效期模型102

7．1有效期103

7．2计算有效期的一般公式105

7．3有效期的特征108

7．4有效期的经济含义109

7．5有效期和免疫性112

7．6免疫性和管制考虑118

7．7将有效期模型运用于现实中的金融机构资产负债表存在的问题119

7．8水平期限结构问题128

7．9浮动利率贷款和债券131

7．10活期存款和存折储蓄132

7．11抵押贷款和抵押担保证券133

7．12期货、期权、互换、利率上限期权和其他或有债权133

7．13本章小结133

7．14关键术语134

7．15问题与习题134

第8章 利率风险：重定价模型137

8．1重定价模型138

8．2重定价模型的缺陷142

8．3新的衡量利率风险的监管方法145

8．4本章小结154

8．5关键术语154

8．6问题与习题154

第9章 市场风险159

9．1市场风险管理162

9．2 JPM的风险计量模型162

9．3监管模型：国际清算银行（BIS）标准框架169

9．4大银行内部模型175

9．5本章小结176

9．6问题与习题176

第10章 信用风险：单项贷款风险179

10．1信用质量问题180

10．2贷款类型181

10．3贷款的收益率188

10．4零售与批发信用决策191

10．5信用风险的计量192

10．6违约风险模型193

10．7本章小结214

10．8关键术语215

10．9问题与习题216

第11章 信用风险：贷款组合风险219

11．1贷款集中风险的简单模型220

11．2贷款组合分散化与现代组合理论220

11．3本章小结225

11．4关键术语225

11．5问题与习题226

第12章 表外业务228

12．1表外业务与金融机构的清偿能力229

12．2表外业务的收益与风险231

12．3表L与非表L表外风险242

12．4表外业务不总是增加风险244

12．5本章小结245

12．6关键术语245

12．7问题与习题245

第13章 运营成本与技术风险248

13．1技术革新和盈利能力249

13．2技术对批发和零售银行业务的影响251

13．3技术对收入和成本的影响255

13．4规模经济和范围经济的测试262

13．5规模经济和范围经济的经验证据与技术方面支出的含义262

13．6技术与支付系统的演变266

13．7本章小结274

13．8关键术语274

13．9问题与习题274

第14章 外汇风险276

14．1外汇风险敞口来源277

14．2外币交易279

14．3外国资产和负债的头寸281

14．4本章小结287

14．5关键术语288

14．6问题与习题288

第15章 国家风险291

15．1信用风险与国家风险294

15．2债务拒付与债务重新安排295

15．3国家风险评价296

15．4处理国家风险敞口的机制312

15．5本章小结319

15．6关键术语319

15．7问题与习题319

第16章 流动性风险322

16．1流动性风险的起因323

16．2银行和储蓄机构的流动性风险323

16．3流动性风险和人寿保险公司332

16．4流动性风险和财产意外保险公司333

16．5共同基金334

16．6本章小结335

16．7关键术语336

16．8问题与习题336

第17章 负债与流动性管理339

17．1流动资产管理340

17．2流动资产组合的构成341

17．3流动资产的收益与风险选择341

17．4负债管理348

17．5负债结构的选择350

17．6美国银行的流动性与负债结构356

17．7本章小结357

17．8关键术语358

17．9问题与习题358

第18章 存款保险与其他负债担保361

18．1银行与储蓄机构担保基金的历史362

18．2存款基金破产的原因365

18．3抵御恐慌与道德风险366

18．4银行风险承担行为的控制367

18．5非美元存款保险制度383

18．6贴现窗口383

18．7其他担保计划384

18．8本章小结386

18．9关键术语387

18．10问题与习题387

第19章 资本充足度389

19．1股权资本的成本390

19．2资本与无力偿债风险392

19．3商业银行业与储蓄行业的资本充足度398

19．4对其他金融机构的资本要求412

19．5本章小结415

19．6关键术语416

19．7问题与习题416

第20章 产品扩张422

20．1产品分割的风险423

20．2美国金融服务产业的分割424

20．3美国关于业务的限制情况438

20．4产品权限扩张中涉及的问题440

20．5本章小结451

20．6关键术语451

20．7问题与习题452

第21章 地区分散经营454

21．1国内扩张455

21．2影响地区扩张的管制因素455

21．3影响地区扩张的成本和收入协同效应463

21．4影响地区扩张决策的其他市场和公司特定因素468

21．5地区扩张的成功469

21．6全球或国际扩张472

21．7国际扩张的利与弊482

21．8本章小结484

21．9关键术语484

21．10问题与习题485

第22章 期货合约和远期合约486

22．1远期合约和期货合约488

22．2远期合约和利率风险规避489

22．3以期货合约规避利率风险490

22．4外汇风险规避499

22．5以期货规避信用风险507

22．6会计准则、监管和整体风险规避与局部风险规避517

22．7本章小结518

22．8关键术语519

22．9问题与习题519

第23章 期权、利率上限、利率下限和利率上下限523

23．1期权的基本特征524

23．2期权的买入与卖出527

23．3债券或债券组合风险规避/套期保值的机制529

23．4实际债券期权534

23．5以期权规避资产负债表的利率风险536

23．6以期权规避外汇风险538

23．7以期权规避信用风险541

23．8利率上限、利率下限和利率上下限543

23．9利率上限、利率下限、利率上下限和信用风险551

23．10本章小结552

23．11关键术语552

23．12问题与习题552

第24章 互换556

24．1利率互换557

24．2利率互换的定价564

24．3货币互换571

24．4信用风险和互换573

24．5本章小结577

24．6关键术语578

24．7问题与习题578

第25章 贷款出售和其他“新型”信用风险管理方法582

25．1贷款出售583

25．2银行贷款出售市场584

25．3银行和其他金融机构出售贷款的原因595

25．4阻碍贷款出售未来增长的因素597

25．5促进贷款出售未来增长的因素599

25．6本章小结600

25．7关键术语600

25．8问题与习题601

第26章 证券化603

26．1传递证券604

26．2抵押担保债券 （CMO）622

26．3抵押贷款支持债券（MBB）627

26．4证券化中的创新629

26．5所有资产都能实现证券化吗？634

26．6本章小结635

26．7关键术语635

26．8问题与习题636

附：章末习题部分答案639

附录647

参考文献655