图书介绍

财务危机动态预警模型研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

孙晓琳编著
出版社：上海：上海交通大学出版社
ISBN：9787313072337
出版时间：2011
标注页数：156页
文件大小：7MB
文件页数：167页
主题词：企业管理：财务管理：风险管理－研究

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图书目录

第1章绪论1

1. 1研究背景及问题的提出1

1. 1. 1研究背景1

1. 1.2问题的提出2

1.2研究的目的和意义2

1.3国内外研究现状及分析3

1.3.1财务危机概念界定的研究现状3

1.3.2财务危机预警模型的研究现状6

1.3.3财务危机预警指标体系的研究现状15

1.3.4财务危机预警实证研究的现状19

1.3.5国内外研究现状评述21

1.4本书的内容、方法和技术路线23

1. 4. 1研究内容23

1.4. 2主要研究方法&2.5

1.4.3技术路线26

第2章财务危机动态预警的理论基础27

2. 1财务危机的内涵27

2.1.1财务危机和财务危机预警的界定27

2.1.2财务危机的特征29

2. 1.3财务危机的原因分析31

2.2动态预警的理论基础36

2.2. 1预警理论36

2.2.2企业生命周期理论38

2.2.3质量过程控制理论39

2.3引发财务危机的影响因素分析40

2.3. 1财务状况恶化对财务危机的影响40

2.3.2经营质量降低对财务危机的影响42

2.3.3公司治理结构对财务危机的影响44

2.4动态预警指标体系的确定及定义49

2.5本章小结54

第3章财务危机预警动态数据分析与检验55

3. 1样本公司的选择55

3. 1. 1样本公司选择的依据55

3. 1.2样本的选择55

3. 1. 3样本公司选择结果56

3.2动态系统数据的统计描述和检验56

3.2. 1动态系统数据的描述性统计和噪声预处理56

3.2.2时间序列数据的参数检验和非参数检验57

3. 2. 3变量间相关性分析58

3.2.4动态系统数据空间维度的确定59

3.3公司治理截面数据的统计描述和检验59

3.4动态系统数据的标准正态化处理60

3. 5全局主成分分析动态系统数据61

3.5. 1全局主成分法61

3.5. 2分析结果63

3. 6本章小结64

第4章基于Kalman滤波构建企业财务危机预警模型65

4.1动态系统的状态空间描述65

4. 1. 1时间序列分析65

4.1.2状态空间模型66

4.2 Kalman滤波算法67

4.2.1 Kalman滤波67

4.2.2扩展Kalman滤波70

4.3 Kalman滤波在财务危机预警中的适用性分析72

4.3.1应用Kalman滤波的研究现状72

4.3.2 Kalman滤波在财务危机预警中的适用性74

4.4财务危机预警状况空间模型的建立74

4.5极大似然估计在模型参数辨识中的应用76

4.5.1极大似然估计76

4. 5. 2参数辨识77

4. 6本章小结80

第5章动态模型有效性的分析与检验85

5. 1分警度的财务危机阈值的确定85

5.1.1不同警度的判定标准85

5. 1.2不同警度划分的结果86

5. 1.3预警阈值的确定88

5.2 Kalman滤波模型结果的动态分析90

5. 2. 1检测样本的财务状态结果90

5.2.2检测样本的财务预测结果90

5. 2. 3模型结果的动态分析与讨论96

5.3总体判别正确率分析97

5. 3.1预测精度的分析97

5.3. 2模型分类识别能力的检验98

5. 4本章小结98

第6章公司治理视角下的BP神经网络财务危机预警模型100

6. 1公司治理研究视角的完善100

6.1.1公司治理指标的引入100

6.1.2新近上市公司的特点101

6. 1.3神经网络的优势101

6. 2 BP神经网络的基本概念101

6. 2.1神经元模型101

6. 2. 2 BP神经网络及其结构102

6. 3 BP神经网络的设计和创建103

6. 3. 1 BP神经网络的设计103

6. 3. 2 BP神经网络的创建106

6. 4 BP神经网络的训练和仿真结果109

6. 4. 1 BP神经网络的训练109

6. 4. 2 BP神经网络的仿真及结果分析110

6. 5两种财务危机动态预警模型的对比分析114

6. 6本章小结115

第7章结论与展望116

7. 1结论116

7.2进一步研究的方向117

附录118

附录1样本公司信息118

附录2备选财务指标和经营指标的描述性统计123

附录3备选财务指标的非参数检验132

附录4备选财务指标的Person检验133

附录5备选治理指标的描述性统计136

附录6备选治理指标的非参数检验136

附录7备选财务指标的全局主成分分析137

附录8 Matlab主程序内容141

参考文献145

后记156