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第一篇 绪论3

第一章 计量经济学概述3

§1．1 什么是计量经济学3

§1．2 计量经济学的研究对象、内容与步骤5

第二篇 单方程线性回归模型11

第二章 一元线性回归分析11

§2．1 一元线性回归模型及其基本假定11

§2．2 回归参数的最小二乘估计13

§2．3 参数最小二乘估计量的统计性质16

§2．4 参数估计量的抽样分布及σ_u~2的估计量20

§2．5 回归参数的t检验和区间估计22

§2．6 回归方程的显著性检验和拟合优度25

§2．7 无条件预测31

§2．8 一元回归分析计算举例35

§2．9 有条件预测39

§2．10 小结42

第三章 多元线性回归分析47

§3．1 多元线性回归模型及其基本假定47

§3．2 参数的最小二乘估计49

§3．3 参数估计量的统计性质56

§3．4 σ_u~2的估计量和拟合优度R~259

§3．5 回归参数的显著性检验和置信区间62

§3．6 多元线性回归模型的F检验63

§3．7 预测64

§3．8 多元线性回归分析计算举例67

§3．9 极大似然估计法74

§3．10 参数带约束条件的最小二乘估计78

§3．11 小结81

第四章 相关分析86

§4．1 相关的概念86

§4．2 偏相关系数90

§4．3 复相关系数94

§4．4 小结96

第五章 非线性模型的线性化98

§5．1 非标准线性模型的标准化98

§5．2 非线性模型的标准线性化100

§5．3 小结104

第三篇 违背经典回归假定的单方程经济计量模型111

第六章 异方差111

§6．1 异方差性111

§6．2 异方差性的后果113

§6．3 异方差性的检验方法116

§6．4 异方差性问题的解决方法127

§6．5 小结137

第七章 自相关141

§7．1 自相关141

§7．2 自相关对参数估计的影响145

§7．3 检验自相关的方法149

§7．4 消除自相关影响的方法157

§7．5 关于存在自相关时的预测的说明171

§7．6 小结175

第八章 多重共线性181

§8．1 多重共线性的概念181

§8．2 多重共线性的后果183

§8．3 多重共线性的检验188

§8．4 消除多重共线性的方法195

§8．5 方差膨胀因子与多重共线性的检验200

§8．6 岭回归估计204

§8．7 主成分分析214

§8．8 小结226

第九章 与回归模型有关的几个问题230

§9．1 贝塔系数(230Beta)230

§9．2 随机性解释变量232

§9．3 虚拟变量235

§9．4 非线性概率模型246

§9．5 样本观测值分组平均数据的回归参数估计253

§9．6 模型的制定偏误255

§9．7 分布滞后模型和自回归模型259

§9．8 分布滞后模型的直接估计法262

§9．9 几种常见的自回归模型267

§9．10 自回归模型的估计274

§9．11 小结282

第十章 时间序列分析简介286

§10．1 基本概念286

§10．2 自回归过程AR(p)289

§10．3 移动平均过程MA(q)300

§10．4 自回归移动平均过程ARMA(p，q)308

§10．5 时间序列模型预测317

§10．6 协整理论简介320

§10．7 小结326

§11．1 联立方程模型的概念331

第四篇 线性联立方程模型331

第十一章 联立方程模型和识别331

§11．2 偏倚性和不一致性的产生334

§11．3 联立方程模型的类型337

§11．4 同时方程模型的识别问题340

§11．5 结构方程的识别规则346

§11．6 小结351

第十二章 联立方程模型的参数估计方法354

§12．1 普通最小二乘法(OLS法)355

§12．2 间接最小二乘法(ILS法)355

§12．3 工具变量法(IV法)359

§12．4 二阶段最小二乘法(2SLS法)363

§12．5 三阶段最小二乘法(3SLS法)369

§12．6 与联立方程组有关的问题374

§12．7 小结376

§13．1 结构分析381

第十三章 计量经济模型的应用381

第五篇 计量经济模型构造理论与应用381

§13．2 经济预测387

§13．3 政策评价390

§13．4 小结392

第十四章 供需理论与模型394

§14．1 供给函数与需求函数394

§14．2 线性支出系统398

§14．3 消费函数411

§14．4 小结417

第十五章 生产理论与模型420

§15．1 生产理论概述420

§15．2 生产函数424

§15．3 生产函数实例437

§15．4 小结443

§16．1 固定资产投资函数模型445

第十六章 投资理论与模型445

§16．2 库存投资模型448

§16．3 小结450

第十七章 宏观计量经济模型452

§17．1 国民经济系统与模型452

§17．2 宏观计量经济模型的构造方法454

§17．3 中国宏观计量经济模型举例(一)458

§17．4 中国宏观计量经济模型举例(二)480

§17．5 小结488

附录1 模型方程一览表490

附录2 模型变量一览表519

附表1 标准正态分布表523

附表2 t分布临界值表524

附表3 X~2分布临界值表525

附表4 F分布临界值表527

附表5 杜宾——瓦特森检验上下界表537

参考书目539