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导论1

一、研究的背景与意义1

二、研究的思路与方法3

三、主要文献回顾5

四、本书的主要内容11

五、本研究的学术与应用价值15

第一章 理论分析框架17

第一节 相关概念的界定与辨析17

一、不确定性17

二、金融风险18

三、金融危机20

四、从不确定性到金融危机？22

五、经济全球化、国际金融风险与国际金融危机24

六、美国次贷风险引发？26

第二节 相关的主要理论27

一、生产过剩理论27

二、信息不对称理论31

三、金融不稳定假说32

四、行为金融学理论34

五、金融危机的三代模型36

第三节 金融风险识别与危机预警的模型43

一、主观概率模型43

二、FR模型44

三、KLR模型45

四、DCSD模型49

五、STV模型49

第四节 金融危机传导理论50

一、金融危机传导的概念50

二、金融危机的贸易传导51

三、金融危机的金融传导52

四、金融危机的心理预期传导54

第五节 宏观经济调控的政策搭配理论56

一、宏观经济政策目标56

二、政策目标的冲突59

三、内外部均衡的政策协调63

四、不同汇率制度下的政策搭配68

第二章 从美国次贷风险到国际金融危机76

第一节 美国金融市场的不确定性与风险76

一、房地产市场泡沫化76

二、次级抵押贷款及其问题79

三、银行信贷盲目扩张85

四、贸易收支状况不断恶化86

第二节 次贷风险导致美国金融危机的实证分析87

一、美国金融危机影响程度的度量？88

二、指标体系构建与样本描述105

三、随机森林模型估计的样本指标重要性115

四、对实证结果的进一步分析124

第三节 国际金融危机的爆发与蔓延？144

一、次贷风险导致美国金融危机144

二、美国金融危机引发国际金融危机145

三、美国金融危机对世界经济的冲击146

第三章 国际金融危机传导及其效应169

第一节 国际金融危机的贸易传导169

一、贸易渠道的传导模型169

二、贸易传导效应的实证检验171

第二节 国际金融危机的金融传导190

一、金融渠道的传导模型190

二、金融传导效应的实证检验195

第三节 国际金融危机的心理预期传导213

一、心理预期渠道的传导模型213

二、心理预期传导效应的实证检验215

第四章 国际金融危机的预警221

第一节 危机预警系统的构建221

一、选择样本国221

二、建立指标体系224

三、筛选指标阈值231

四、危机的测度与预警238

五、预警的有效性检验242

第二节 危机预警系统的验证244

一、样本数据的统计性描述244

二、筛选指标阈值262

三、预测危机发生概率和设定临界值278

四、预测结果检验291

第三节 所构建危机预警系统在中国的应用307

一、预警系统的优点与不足307

二、预警系统的进一步改进311

三、国际金融危机预警系统在中国的应用313

第五章 中美应对国际金融危机的政策及其比较326

第一节 中国应对国际金融危机的政策327

一、中国的宏观经济政策导向327

二、应对危机的具体政策措施331

三、政策的实施效果334

四、中国应对国际金融危机政策效应的实证检验338

第二节 美国应对国际金融危机的政策349

一、美国的宏观经济政策导向349

二、应对危机的政策工具350

三、政策的实施效果356

四、美国应对国际金融危机政策效应的实证检验358

第三节 中美应对国际金融危机政策的特点与不足370

一、中国应对国际金融危机政策的特点与不足371

二、美国应对国际金融危机政策的特点与不足383

三、可资借鉴的美国经验399

第六章 中国应对国际金融危机的政策建议412

第一节 健全金融法规与监管412

一、金融法规412

二、金融监管413

三、行业自律419

第二节 提高金融市场运作水平419

一、尊重市场的决定性作用420

二、完善信息披露制度422

三、加强对金融市场参与主体心理预期的疏导422

第三节 加强国际合作424

一、加强与其他国家的合作424

二、在区域性和全球性国际金融组织中发挥建设性作用426

三、积极参与构建公平公正和有序的国际货币体系427

第四节 提升国际金融话语权427

一、强化话语权意识428

二、增强在国际金融领域中的话语权428

三、推进人民币国际化429

四、争夺国际金融定价权431

附录1 美国次贷风险引发的国际金融危机大事记433

附录2 部分国家金融危机的发生时间458

附录3 2007—2010年中美股市大涨和大跌的时间459

附录4 相关模型的程序代码460

附录4.1 采用Hill统计量界定金融危机压力指数临界值460

附录4.2 采用峰度法界定金融危机压力指数临界值464

附录4.3 R软件中运用随机森林模型的程序465

附录4.4 Matlab程序编写466

附录5 相关的部分模型、数据与检验结果481

附录5.1 指标的月度走势图481

附录5.2 指标之间的相关系数矩阵483

附录5.3 R软件中随机森林模型的形式484

附录5.4 各国各预警指标月度走势图486

附录5.5 除美国外其他国家各指标VaR统计特征502

附录5.6 各国预警指标Probit模型回归结果506

附录5.7 各样本国在三种模型中样本内外的预测结果510

参考文献525

后记539