图书介绍

金融经济学教程2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融经济学教程
  • 陈利平编著 著
  • 出版社： 北京：清华大学出版社
  • ISBN：9787302243175
  • 出版时间：2010
  • 标注页数：154页
  • 文件大小：7MB
  • 文件页数：164页
  • 主题词：金融学－教材

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]
点击复制MD5值：b9e17101870417c586873b68e9b285de

下载说明

金融经济学教程PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

点击复制85GB完整离线版磁力链接到迅雷FDM等BT下载工具进行下载  详情点击-查看共享计划
建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 基本概念1

1.1偏好的期望效用表示1

1.1.1不确定条件下的选择问题2

1.1.2期望效用函数的存在性5

1.1.3对理性选择的偏离：四个悖论9

1.2风险回避及其度量10

1.2.1风险回避11

1.2.2风险回避的度量12

1.2.3几种常见的效用函数16

1.2.4静态最优投资决策与比较静态分析18

1.3资产的随机占优24

1.3.1一阶随机占优24

1.3.2二阶随机占优27

1.3.3二阶随机单调占优和三阶随机占优30

1.3.4最优投资决策和比较静态分析31

习题33

第二章 投资组合理论35

2.1均值-方差模型的普适性35

2.2完全风险资产下的投资组合前沿37

2.2.1模型的建立37

2.2.2模型的求解40

2.2.3风险资产组合前沿的一些性质42

2.3引入无风险资产后的投资组合前沿47

2.3.1组合前沿的求解47

2.3.2组合前沿的性质48

习题51

第三章 静态资本资产定价理论54

3.1市场组合54

3.1.1不存在无风险资产的情形54

3.1.2存在无风险资产的情形55

3.2资本资产定价模型（CAPM）56

3.2.1零-贝塔CAPM56

3.2.2传统CAPM57

3.3 CAPM的两个例子58

3.3.1效用函数取二次多项式时的CAPM推导58

3.3.2多变量正态分布下的CAPM推导59

3.4带约束的CAPM60

3.4.1禁止贷款时的CAPM60

3.4.2存、贷款利率不等时的CAPM61

3.5市场摩擦和CAPM的失效62

习题65

第四章 多期均衡资产定价理论66

4.1或有权益市场和配置效率66

4.1.1配置效率与或有权益的引入（一个例子）66

4.1.2模型的建立67

4.1.3 Pareto最优配置68

4.1.4完备市场竞争均衡69

4.1.5完备市场理性预期均衡70

4.2市场完备化与证券市场配置效率71

4.2.1配置效率与长生命证券的引入（一个例子）71

4.2.2模型的建立73

4.2.3证券市场理性预期均衡75

4.2.4代表性个体经济与分散经济价格过程的等价性77

4.3多期资本资产定价理论78

4.3.1模型的建立和求解78

4.3.2跨期CAPM的推导80

4.4股票溢金难题和无风险利率难题80

4.4.1问题的提出80

4.4.2相关研究进展82

4.4.3小结88

习题89

第五章 静态套利定价理论90

5.1套利机会90

5.2无套利定价的应用91

5.3因子模型与APT92

5.3.1因子模型92

5.3.2 Ross的APT理论93

5.3.3均衡套利定价理论96

习题99

第六章 离散时间跨期套利定价理论101

6.1介绍101

6.2无套利机会与等价鞅测度105

6.2.1模型的建立105

6.2.2无套利条件和等价鞅测度106

6.2.3消费计划的鞅性质113

6.3 Black-Scholes公式的推导（二叉树方法）116

6.3.1模型的建立116

6.3.2等价鞅测度的求解116

6.3.3 Black-Scholes公式的推导117

习题118

第七章 连续时间跨时套利定价理论119

7.1布朗运动119

7.1.1布朗运动的数学表述119

7.1.2随机微分方程和Ito公式121

7.2 Black-Scholes期权定价公式123

7.2.1特殊情形下的期权定价公式推导123

7.2.2一般情形下的期权定价公式推导125

7.3期权价格对参数的敏感性126

习题128

第八章 行为金融学基础129

8.1个体决策的不完全理性与行为经济（金融）学的兴起129

8.2前景理论131

8.2.1个体决策中的行为特征131

8.2.2前景理论的数学表述134

8.2.3前景理论及其应用135

8.3启发式认知偏差135

8.3.1启发式认知偏差的定义及组成135

8.3.2代表性偏差136

8.3.3可得性偏差138

8.3.4锚定效应138

8.4心理账户139

8.4.1问题的提出139

8.4.2心理账户的内涵140

8.5自我约束问题141

8.5.1问题的提出141

8.5.2双曲贴现效用函数141

8.5.3自我约束、拖延和偏好反转142

8.5.4应用研究143

8.6噪声交易者144

8.6.1噪声交易者的引入144

8.6.2噪声交易理论的应用144

8.7套利限制146

8.7.1套利限制146

8.7.2套利限制的应用148

习题149

参考文献150

热门推荐