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导读1

第一篇 魅力四射的股票期权3

第一章 什么是期权？期权就是保险！3

一、保险的四要素3

二、股价也能保险4

三、股票期权就是股票保险5

四、期权的两种类型6

五、期权4要素7

六、股票期权的定义9

第二章 期权的分类10

一、期权的买方与期权的卖方10

二、欧式期权与美式期权10

二、现金交割与实物交割11

四、场外期权与场内期权13

五、期权的实值、虚值与平值14

第三章 期权的基因——收益结构非线性18

一、买进现货、远期或期货的收益结构18

二、卖出现货、远期或期货的收益结构19

三、买进“认购期权”的盈亏结构20

四、卖出“认购期权”的盈亏结构22

五、买进“认沽期权”的盈亏结构23

六、卖出“认沽期权”的盈亏结构24

第四章 期权的魅力26

一、买进期权，买份保险安心睡26

二、买进认购，免费融资有杠杆27

三、买进认沽，融券做空无必要32

四、卖出期权，保险公司自由化35

五、双双卖出，高抛低吸有保障41

六、卖出认购，持保备兑收租金42

七、卖出认沽，低买股价有诀窍46

八、交错买卖，李代桃僵可隐身48

九、自由组合，策略如锦安天下51

十、无险套利，免费午餐分外香56

第二篇 股票期权合约和交易规则63

第五章 股票期权标准合约63

一、股票期权标准合约63

二、标准合约条款释义65

三、标准合约的调整73

第六章 股票期权交易规则77

一、做市商制度77

二、买卖指令79

三、订单类型83

四、行权及行权指令85

五、限仓、限购与总体限开仓88

六、保证金制度90

七、盈亏计算与每日清算制度98

八、强行平仓和取消交易制度102

第七章 股票期权行情104

一、普通式行情和矩阵式行情104

二、期权中的持仓量和换手107

三、期权中的特征值108

四、历史波动率112

五、期权行情的屏幕设计118

第三篇 股票期权的影响因素和定价121

第八章 股票期权的影响因素121

一、标的证券价格121

二、行权价124

三、时间因素126

四、标的证券的预期波动率130

五、无风险利率和红利131

六、影响因素汇总133

第九章 股票期权定价公式134

一、定价模型的诞生134

二、股票期权定价模型135

三、股票期权计算器137

四、隐含波动率138

五、期权定价模型的评介141

第十章 股票期权中的希腊字母144

一、Delta的定义及特点145

二、Delta与套期比率150

三、做多Delta和做空Delta151

四、Gamma的定义及特点153

五、做多Gamma和做空Gamma157

六、Theta的定义及注意事项159

七、Theta的特征161

八、Vega的定义及特征164

九、Rho的定义及特征167

十、风险指标汇总169