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1引言1

1.1 操作风险的危害、各国的重视与对其进行度量的意义1

1.1.1 三类金融机构近年发生的操作风险大案1

1.1.2 国内外对操作风险监管的重视3

1.1.3 操作风险度量在风险管理中的重要意义6

1.2 研究内容与技术路线7

1.3 研究方法9

1.4 贡献与创新10

1.4.1 对三类金融机构操作风险本质的探讨10

1.4.2 对损失分布法中小样本问题的修正10

1.4.3 对POT模型中阈值确定问题的修正11

1.4.4 用信度模型解决内、外部数据混合问题及预测单个金融机构次年的损失量12

1.5 小结13

2文献综述14

2.1 操作风险概念性的文献综述14

2.1.1 三类金融机构风险划分的文献综述14

2.1.2 操作风险危害性的文献综述15

2.1.3 操作风险界定和影响因素的文献综述16

2.2 国内外金融机构操作风险度量现状的评述17

2.3 定性度量方法概述19

2.3.1 关键风险指标法19

2.3.2 基于内部控制的自我评估法20

2.3.3 流程分析法20

2.3.4 情景分析法21

2.3.5 绘制风险图法22

2.4 定量度量方法概述22

2.4.1 两大类度量模型评述22

2.4.2 自上而下度量方法及评述24

2.5 度量方法之数理统计法对损失数据要求的评述27

2.6 度量方法之简单合并整个行业损失数据的文献回顾与评述28

2.6.1 巴塞尔委员会提出的三类度量方法29

2.6.2 损失分布法的文献回顾与评述30

2.6.3 极值理论法的文献回顾与评述33

2.6.4 其他模型的文献回顾35

2.7 度量方法之将外部损失数据处理再合并的文献回顾与评述37

2.7.1 简单合并内、外部损失数据存在问题的文献回顾与评述37

2.7.2 外部数据调整合并入内部数据的方法的文献回顾与评述38

2.7.3 用信度模型整合外部数据的文献回顾与评述38

2.8 小结39

3度量三类金融机构操作风险的理论铺垫41

3.1 金融机构的风险概述41

3.1.1 风险概述41

3.1.2 商业银行面临的风险42

3.1.3 投资公司面临的风险44

3.1.4 保险公司面临的风险45

3.2 对操作风险的重新界定47

3.2.1 从损失计量的角度对三类金融机构操作风险的定义47

3.2.2 对三类金融机构操作风险特点的归纳49

3.2.3 从风险成因的角度对三类金融机构操作风险的分类52

3.2.4 从业务条线的角度对三类金融机构操作风险的分类55

3.3 对三类金融机构操作风险源的探讨57

3.3.1 组织结构风险源57

3.3.2 业务流程风险源60

3.3.3 信息系统风险源64

3.3.4 从业人员风险源65

3.4 对三类金融机构操作风险本质特征的分析69

3.4.1 我国商业银行操作风险暴露及特征分析70

3.4.2 我国投资银行操作风险暴露及特征分析74

3.4.3 我国保险公司操作风险暴露及特征分析75

3.5 操作风险度量要求76

3.5.1 操作风险度量的目标与基本原则76

3.5.2 操作风险的度量基础77

3.5.3 度量结果的复核与报告77

3.6 小结78

4小样本下基于损失分布法对操作风险的度量79

4.1 《巴塞尔资本协议》提出的操作风险度量模型79

4.1.1 基本指标法79

4.1.2 标准法80

4.1.3 高级计量法81

4.2 损失分布法84

4.2.1 损失分布法概述84

4.2.2 本章模型的假定与说明86

4.3 贝叶斯分析88

4.3.1 贝叶斯方法概述88

4.3.2 MCMC模拟91

4.3.3 本章模型的贝叶斯推断94

4.4 实证分析96

4.4.1 选择损失强度与频率分布96

4.4.2 确定先验分布中超参数97

4.4.3 参数的后验估计98

4.4.4 MCMC收敛性诊断100

4.4.5 操作风险要求资本量的度量结果104

4.5 小结105

5以变点确定阈值的POT模型对操作风险的度量106

5.1 极值理论与POT模型106

5.1.1 极值理论106

5.1.2 POT模型110

5.1.3 基于POT模型计算操作风险的资本要求111

5.2 POT模型阈值的确定112

5.2.1 常见的阈值确定法112

5.2.2 基于变点理论的阈值确定法113

5.3 POT模型参数的估计116

5.3.1 用MLE法估计参数116

5.3.2 用ISE法估计参数116

5.4 实证分析117

5.4.1 阈值的确定118

5.4.2 参数的估计121

5.4.3 操作风险要求资本量的度量结果123

5.5 小结123

6基于MCMC模拟的信度模型对操作风险的度量124

6.1 信度模型124

6.1.1 信度模型的适用性124

6.1.2 信度模型概述125

6.1.3 Bühlmann-Straub模型126

6.1.4 本章对Bühlmann-Straub模型的解读128

6.1.5 基于Gibbs抽样的MCMC模拟129

6.2 本章模型的构建130

6.2.1 损失次数的模型构建130

6.2.2 损失金额模型的构建131

6.3 实证分析131

6.3.1 损失事件发生次数的校正132

6.3.2 次年损失金额的度量135

6.4 小结148

7研究结论、主要观点、政策建议及未来方向149

7.1 研究结论149

7.2 主要观点152

7.3 政策建议154

7.4 未来研究方向155

参考文献157

附录169

后记213