图书介绍

尾部风险对冲 在波动市场中创造稳健的证券投资组合2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

尾部风险对冲 在波动市场中创造稳健的证券投资组合
  • 上海证券交易所产品创新中心，维尼尔·班萨利著 著
  • 出版社： 上海：格致出版社
  • ISBN：9787543228580
  • 出版时间：2018
  • 标注页数：147页
  • 文件大小：19MB
  • 文件页数：160页
  • 主题词：期权交易－风险管理－研究

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图书目录

1 尾部风险及尾部风险管理简介1

1.1 经验教训1

1.2 困境清盘及分散化的失效10

2 基础：为了防御的尾部风险对冲14

2.1 使用因子对冲的投资组合套期保值的标准推导17

2.2 滚动尾部对冲19

2.3 尾部对冲基准管理22

2.4 量化业绩表现24

2.5 现金与显性尾部对冲25

3 进攻型尾部风险对冲30

3.1 计算尾部对冲价值的模型33

3.2 模型校准34

4 主动尾部风险管理43

4.1 创立一段悠久的历史47

4.2 积极变现规则51

5 间接对冲与基差风险57

5.1 基差风险度量58

5.2 附着点对冲匹配60

5.3 软间接：对比认沽期权与认沽价差组合64

5.4 相关资产类别引起的基差风险66

6 其他尾部风险管理策略81

6.1 多模型世界里的尾部风险对冲与资产分配81

6.2 风险资产的最优分配和去风险的尾部风险管理83

6.3 趋势和动量里的对冲价值84

6.4 无成本领口策略风险与回报86

6.5 方差互换和基于波动率的直接对冲88

6.6 动态对冲91

7 从行为学的视角看尾部风险对冲96

7.1 狭窄框架和尾部风险对冲96

7.2 独立来看认沽期权定价100

7.3 多重平衡和尾部对冲期望收益103

7.4 预先保证与顺周期性105

8 养老投资的尾部风险对冲111

9 通胀及久期尾部对冲119

9.1 平值通货膨胀与通货膨胀尾部对冲120

9.2 实际通胀尾部对冲与预期通胀尾部对冲122

9.3 通货膨胀动态与通货膨胀飙升124

9.4 通货膨胀尾部对冲框架128

9.5 通货膨胀尾部对冲基准化130

9.6 通胀期权定价130

9.7 CPI期权130

9.8 平准通胀率期权132

9.9 间接通胀尾部风险对冲及基差风险133

9.10 尾部利率互换期权定价134

9.11 间接对冲136

9.12 以黄金期权作为代理尾部对冲的例子136

注释138

参考文献142

译后记146

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