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目录1

第八章 证券投资组合理论2

第一节 现代证券投资风险与证券投资组合理论的出现2

一、证券投资的风险与收益2

二、两种证券投资组合的情形4

三、证券组合理论的标准模型与有效边界的确定9

第二节 资本资产定价模型（CAPM）与套利定价模型（APT）16

一、资本资产定价模型16

二、套利定价理论模型26

第三节 资本市场的投资与风险管理30

一、投资管理的概述30

二、负债、风险及其管理的一般原则33

三、股票的投资管理37

四、债券的投资管理44

小结49

习题51

思考题51

第九章 证券投资基金53

第一节 证券投资基金概述53

一、证券投资基金及分类53

二、投资基金的组织结构60

三、投资基金的运作方式66

四、投资基金对资本市场的影响69

第二节 投资基金运作管理73

一、投资基金的设立74

二、投资目标、政策与限制77

三、基金费用与净值80

四、基金规模与净现金流量84

五、信息披露与投资者服务87

六、投资业绩综合评价90

第三节 股票投资基金92

一、股票基金投资组合管理92

二、成长型股票基金97

三、收入型股票基金104

四、价值型股票基金105

五、指数型基金107

六、投资组合全球化110

第四节 债券基金113

一、债券基金的特点113

二、债券基金的投资策略115

三、政府债券基金119

四、公司债券基金120

五、市政债券基金122

第五节 货币市场基金、对冲基金及其他基金124

一、货币市场基金124

二、对冲基金130

三、其他证券投资基金136

一、我国证券投资基金的起步138

第六节 我国证券投资基金138

二、非市场化因素制约我国证券投资基金的发展142

三、我国投资基金的市场化改革144

小结146

习题148

思考题149

阅读材料150

第十章 金融衍生产品153

第一节 金融衍生产品概述153

一、金融衍生产品的产生与发展153

二、金融衍生产品的分类与相互关系160

三、金融衍生产品与投机162

四、金融衍生产品对金融市场的影响及发展趋势166

第二节 金融期货171

一、金融期货的套期保值171

二、金融期货合约的设计与定价模型178

三、金融期货的交易、结算和交割182

第三节 金融期权187

一、金融期权的分类187

二、权利金构成及期权损益191

三、期权定价模型197

第四节 互换201

一、互换的基本特征201

二、利率互换203

三、货币互换205

四、互换定价模型206

第五节 金融衍生产品风险控制211

一、金融衍生产品风险的特殊性211

二、金融衍生产品风险控制的一般原则213

三、金融衍生产品风险的分析方法215

四、金融衍生产品市场风险的控制方法219

第六节 发展中的中国金融衍生产品市场229

一、中国金融衍生产品的出现和国债期货“327”事件229

二、发展中国金融衍生产品的必要性和可能性229

三、发展中国金融衍生产品的战略选择233

小结234

习题236

思考题237

阅读材料237

第十一章 资产证券化243

第一节 资产证券化的涵义和特征243

一、资产证券化的兴起243

二、资产证券化的融资结构245

三、资产证券化的特征246

四、资产证券化的分类247

第二节 资产证券化运作的基本原理248

一、资产证券化的运作程序248

二、现金流重组（以住房抵押贷款为例）250

三、信用增级253

四、资产证券化的工具256

第三节 抵押转递证券260

一、住房抵押贷款的分类260

二、住房抵押贷款的提前偿还267

三、抵押转递证券的结构272

四、一个标准案例275

第四节 抵押担保证券283

一、抵押担保证券的结构283

二、抵押担保证券（CMO）的发行286

三、抵押担保证券案例分析288

第五节 不良贷款证券化293

一、国外银行不良贷款的产生（以美国为例）293

二、国外银行不良贷款的处理方法（以美国储蓄银行为例）295

第六节 我国资产证券化的途径与前景298

一、国外银行不良贷款处理方法的借鉴意义298

二、我国资产证券化的途径299

三、我国资产证券化的前景301

小结301

思考题302

第十二章 风险资本市场304

第一节 风险资本市场的界定及特征304

一、风险资本市场的界定304

二、风险资本市场的特征305

第二节 风险资本市场的运作机制308

一、私人风险投资市场的运作机制308

二、风险资本的运作特点310

三、风险资本的投资模式312

四、风险资本的退出渠道316

第三节 风险资本市场的治理结构318

一、风险资本的基本组织架构318

二、投资者与风险资本家之间的合同连接320

三、风险资本家与企业之间的委托代理关系323

四、可转换优先股份合同的基本要素326

第四节 小盘股市场的发展历程与治理特征328

一、小盘股市场的发展历程328

二、小盘股市场成功的基本要素330

三、小盘股市场的治理特征331

一、中国风险资本市场的发育状况333

第五节 中国风险资本市场的萌芽333

二、中国风险资本市场发展的制约因素336

小结340

习题342

思考题343

第十三章 票据和中长期信贷市场344

第一节 商业票据的资本市场化344

一、商业票据的基本概念和分类344

二、商业票据市场的发展346

三、中期商业票据市场的发展347

四、发行商业票据与银行借款方式的比较349

一、中长期信贷的基本概念350

第二节 中长期信贷的特点350

二、中长期信贷的分类及特点351

三、中长期信贷的条件354

四、中国中长期信贷市场356

第三节 中长期信贷风险及其管理359

一、贷款风险概述359

二、信贷管理、贷款管理361

三、贷款风险管理362

四、无风险利率的决定因素363

五、风险利率的决定因素365

六、利率风险管理技术368

一、影响企业在金融市场上筹资行为的因素371

第四节 中长期信贷市场与股票市场、债券市场的相互作用371

二、企业筹集中长期资金的方式372

三、中长期信贷市场与股票市场、债券市场的相互关系374

第五节 中国投融资体制改革与货币信贷市场375

一、投融资体制的基本概念375

二、新中国投融资体制改革回顾375

三、中长期信贷市场改革378

四、中长期信贷市场的完善和发展380

小结381

思考题381

第一节 监管的目标与原则383

一、对资本市场进行监管的必要性及主要目标383

第十四章 资本市场监管383

二、监管的理念：公开主义与准则主义387

三、监管的基本原则388

第二节 监管体制与监管模式390

一、西方国家资本市场监管体制的类型390

二、混业经营模式下资本市场监管体制的变化394

三、我国证券市场监管模式的演变及政府在市场中的特殊作用396

第三节 市场监管的主要内容398

一、西方国家资本市场监管的主要内容398

二、我国证券市场监管的主要内容412

第四节 资本市场的放松管制与加强监管422

一、西方国家资本市场的放松管制422

二、西方国家资本市场的加强监管424

三、我国证券市场的市场化改革与加强监管427

第五节 我国资本市场的法制建设和发展政策428

一、西方国家资本市场法律体系428

二、我国资本市场法制建设的现状429

三、我国资本市场的发展政策431

小结432

习题433

思考题434

阅读材料434

结束语437

关于资本市场的哲学思考437

参考文献452