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第1章　导论1

资金转移定价的含义与用途1

资金转移定价的概念基础4

资金转移定价的实际应用5

资金转移定价机制的基本规则9

小结14

第2章 资金转移定价（FTP）的概念16

资金转移定价的基本原理16

选择定价方法：资金池法vs期限匹配法23

转移定价收益率曲线27

期限匹配法中没有考虑到的风险30

小结31

第3章　一般贷款的转移定价33

简单贷款33

分期偿付贷款34

可变利率贷款的转移定价41

单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价42

日利率基础vs月利率基础转移定价42

银行卡贷款的转移定价43

小结44

第4章　提前偿还贷款的转移定价54

弥补性费用54

选择权费用60

将提前偿付选择纳入FTP系统64

小结76

第5章　存款的转移定价78

已使用的资金vs所提供的资金78

存单的转移定价80

非定期存款的转移定价85

流动性费用97

小结97

第6章　资金转移定价中的流动性费用99

流动性的重要性99

定期流动性101

确定流动性费用和收益的大小103

或有流动性110

流动性抵销单位110

小结111

第7章　FTP系统的资金中心113

资金中心的职能113

资金中心的目标114

FTP系统的资金中心116

小结123

第8章　无息项目的转移定价129

权益的转移定价129

贷款损失准备金的转移定价134

办公场所和设备的转移定价134

商誉及其他无形资产的转移定价134

现金和存款准备金的转移定价135

应付账款和应收账款的转移定价135

其他资产和其他负债的转移定价135

小结136

第9章　FTP系统的开发与实施流程140

流程的参与人员140

指导委员会146

系统开发与实施流程中的职责划分148

系统应用的优先顺序148

简单系统vs复杂系统148

系统的实施计划149

系统开发与实施流程的时间线161

小结162

第10章　FTP系统软件169

外购vs自行开发169

如何选择软件供应商170

软件购买合同的议定187

供应商调查问卷188

小结188

第11章　FTP系统数据200

数据流200

数据审核205

小结208

第12章　FTP系统模型212

管理层级212

账户结构213

转移定价法215

附加费用217

收益率曲线217

报告218

系统运行进度219

小结220

第13章　FTP系统的实际应用241

定期管理报告241

业务条线的比较性评估243

业务条线和产品决策247

贷款和存款的定价248

盈利能力分析的影响因素250

薪酬决策251

小结252

第14章　FTP案例研究261

案例一：业务条线的业绩261

案例二：银行分支机构比较分析264

案例三：贷款盈利能力分析270

案例四：核心利润vs利率风险利润273

小结276

第15章　FTP与风险调整业绩指标278

银行业绩评估指标278

风险调整后的业绩指标281

最低预期回报率的概念287

最低预期回报率的确定和应用287

利用最低预期回报率分析银行盈利能力293

风险调整资本回报率的计算295

风险调整资本回报率的其他应用296

小结299

第16章　FTP培训提纲301

为什么需要安装资金转移定价系统301

制造业的盈利能力分析302

银行及其生产成本303

FTP系统的流程304

资产的转移定价306

存款的转移定价307

产品盈利能力分析308

研究盈利能力的其他方法308

FTP的应用309

资金转移定价方法309

实施FTP系统需要哪些条件310

实施FTP系统所面临的挑战311

系统成功的基本决定因素311

附件 中国银行业资金转移定价案例315