金融风险管理 第2版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融风险管理 第2版PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一部分 背景3

第1章 风险管理和金融收益3

1本章概要3

2学习目标3

3风险管理及其企业4

4简单的风险分类法5

5资产收益的定义6

6资产收益的典型事例8

7资产收益的一般模型10

8从资产价格到资产组合收益10

9 VaR的风险度量介绍11

10本书概览13

第2章 历史模拟、风险值和期望损失17

1本章概要17

2历史模拟17

3权重化的历史模拟20

4从2008—2009年危机中所得的实证22

5打破HSVaR的真实概率25

6带有极端覆盖率的VaR26

7期望损失26

8总结28

第3章 金融时间序列分析基础31

1本章概要31

2概率分布和统计量32

3线性模型35

4一元时间序列模型38

5多元时间序列模型46

6总结48

第二部分 一元风险模型53

第4章 日数据的波动性建模53

1本章概要53

2简单的方差预测54

3 GARCH方差模型56

4极大似然估计57

5 GARCH模型的扩展60

6方差模型估计64

7总结66

第5章 基于日内数据的波动性模型73

1本章概要73

2已实现方差：四个基本案例74

3预测已实现方差77

4已实现方差的构建81

5数据问题84

6基于极差的波动性模型86

7再次评估GARCH方差预测估计90

8总结90

第6章 非正态分布95

1本章概要95

2学习目标96

3使用QQ图可视化非正态分布97

4滤波历史模拟方法98

5对于VaR的Cornish-Fisher近似99

6标准t分布100

7非对称t分布104

8极值理论107

9总结111

第三部分 多元风险模型119

第7章 协方差和相关关系模型119

1本章概要119

2资产组合方差和协方差120

3动态条件相关性（DCC）124

4从日内数据估计日协方差128

5总结131

第8章 风险期限结构的模拟134

1本章概要134

2一元模型中的风险期限结构135

3常数相关性的风险期限结构140

4动态相关性的风险期限结构144

5总结146

第9章 集成风险管理的分布和copulas模型149

1本章概要149

2阈值相关性150

3多元分布151

4 Copula模型方法156

5使用copula模型的风险管理162

6总结163

第四部分 风险管理的进一步讨论169

第10章 期权定价169

1本章概要169

2基本定义170

3使用二叉树为期权定价171

4在正态分布下的期权定价178

5考虑偏度和峰度181

6考虑动态波动性184

7隐含波动性方程（IVF）模型187

8总结188

第11章 期权风险管理193

1本章概要193

2期权的delta194

3应用delta的资产组合风险198

4期权gamma199

5使用gamma的资产组合风险201

6使用完全估值法的资产组合风险203

7一个简单的例子205

8 Delta和gamma方法的缺点208

9总结209

第12章 信用风险管理212

1本章概要212

2公司违约历史概述213

3公司违约建模215

4资产组合的信用风险218

5信用风险的其他方面222

6总结225

第13章 事后检验和压力测试228

1本章概要228

2后验 VaR230

3增加信息集234

4预期损失的后验测试235

5全部分布的后验测试235

6压力测试237

7总结240

译后记244