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第一篇 导论3

第一章 证券投资工具与证券市场3

第一节 证券投资工具概述3

第二节 证券市场13

本章小结20

练习题22

附录1 纳斯达克市场简介22

第二章 证券交易与证券指数25

第一节 证券交易所与市场监管25

第二节 证券交易程序与交易方式30

第三节 证券指数35

本章小结39

练习题40

附录2 融资融券制度对中国资本市场运行的影响41

第三章 证券市场的宏观结构与微观结构43

第一节 证券市场的宏观结构43

第二节 证券市场的微观结构48

第三节 做市商制度57

本章小结65

练习题66

附录3 纯粹做市商制度的缺陷与混合型做市商制度的产生66

第二篇 资产组合理论73

第四章 风险、收益与投资者效用73

第一节 风险和收益的衡量73

第二节 关于风险的进一步研究78

第三节 投资者的风险偏好85

本章小结89

练习题91

附录4 中国证券投资基金投资组合与投资策略匹配性研究92

第五章 资产组合理论96

第一节 马科维茨资产组合理论概述96

第二节 马科维茨模型103

本章小结108

练习题110

第六章 对资产组合理论的进一步研究112

第一节 完全的资产组合112

第二节 单因素与单指数模型120

本章小结128

练习题129

第三篇 资产定价与市场有效性133

第七章 资本资产定价模型133

第一节 经典CAPM133

第二节 经典CAPM的应用与实证检验141

第三节对CAPM的扩展与评价146

本章小结153

练习题155

附录5 中国证券投资基金风险与收益匹配性的研究156

第八章 套利定价理论161

第一节 多因素定价模型161

第二节 套利定价理论概述163

第三节 套利定价模型166

第四节 对套利定价理论的进一步研究170

本章小结173

练习题175

第九章 有效市场假说176

第一节 有效市场理论176

第二节 市场有效性理论的实证研究180

第三节 不同市场有效性下的投资策略187

本章小结190

练习题192

附录6 行为金融学简介193

第四篇 证券估值203

第十章 固定收益证券的估值与定价203

第一节 固定收益证券简介203

第二节 证券定价的金融学基础207

第三节 债券的估值、收益与定价213

本章小结220

练习题221

第十一章 利率期限结构和债券投资管理223

第一节 利率的期限结构理论223

第二节 固定收益证券组合的管理：消极策略229

第三节 固定收益证券组合管理的积极策略和混合策略235

本章小结237

练习题239

第十二章 股票的定价与估值240

第一节 股票定价240

第二节 股票的估值——股利贴现模型247

第三节 股利贴现模型的应用252

第四节 市盈率与股票估值257

本章小结260

练习题262

附录7 持股期、分红与股票市场的均衡条件263

第五篇 投资分析与绩效评估269

第十三章 证券投资的基本分析269

第一节 股票投资的宏观分析：经济周期研究269

第二节 股票投资的中观分析：行业研究274

第三节 股票投资的微观分析：公司研究276

本章小结282

练习题284

附录8 通货紧缩对上市公司投资支出的影响284

第十四章 股票投资的技术分析288

第一节 技术分析理论概述288

第二节 K线理论291

第三节 主要技术指标分析299

本章小结305

练习题307

第十五章 证券投资基金与投资绩效评估308

第一节 证券投资基金308

第二节 投资绩效评估：业绩指数方法317

第三节 投资绩效评估：其他方法323

第四节 投资风格分析327

本章小结331

练习题333

第六篇 衍生证券分析337

第十六章 远期合约与期货337

第一节 远期合约337

第二节 期货交易的基础知识342

第三节 期货合约定价模型348

本章小结351

练习题352

第十七章 期权定价以及金融工程354

第一节 期权的基础知识354

第二节 期权投资策略359

第三节 期权定价理论Ⅰ：二项式定价模型362

第四节 期权定价理论Ⅱ：Black-Scholes定价模型366

第五节 金融工程简介370

本章小结373

练习题375

附录9 实物期权376

参考文献384