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第一编 概论3

第一章 金融工程导论3

第一节 金融工程概念3

第二节 金融工程与金融工具5

第三节 金融工程与风险管理6

第四节 金融工程课程设置10

第五节 本书结构11

小结12

参考阅读12

练习与思考13

第二章 金融工程与积木分析法14

第一节 金融价格风险分析14

第二节 远期合约分析16

第三节 期货合约分析17

第四节 互换合约分析18

第五节 期权合约分析20

第六节 金融积木综合分析24

小结26

参考阅读27

练习与思考27

第二编 理论工具31

第三章 价值的评定31

第一节 现金流31

第二节 收益41

小结50

参考阅读51

练习与思考51

第四章 风险54

第一节 风险的度量54

第二节 单期投资的风险与收益63

第三节 多期投资的风险与收益73

小结80

参考阅读81

练习与思考81

附录一82

附录二86

第五章 风险管理89

第一节 保险89

第二节 套期保值92

小结118

参考阅读119

练习与思考119

第六章 市场效率120

第一节 市场机制120

第二节 投机124

第三节 套利129

第四节 有效市场133

小结146

参考阅读147

练习与思考147

第三编 实体工具151

第七章 金融产品开发151

第一节 产品的定义151

第二节 产品开发的动因和手段156

第三节 新产品开发程序159

第四节 几种主要的金融工具165

小结168

参考阅读169

练习与思考169

第八章 权益类工具170

第一节 业主权益和合伙人权益171

第二节 普通股权176

第三节 衍生权益类工具186

小结194

参考阅读195

练习与思考196

第九章 固定收益证券概述197

第一节 固定收益证券在金融工程中的地位197

第二节 固定收益证券总析199

第三节 固定收益证券的基本分析工具202

第四节 对债券投资分析基础——收益率与持续期的再思考206

小结213

参考阅读214

练习与思考214

附录三214

附录四217

第十章 中国固定收益证券市场219

第一节 中国国债市场219

第二节 中国公司债券市场225

小结229

参考阅读231

练习与思考231

第十一章 按揭证券分析233

第一节 中国住宅商品化的出路——住宅贷款资产证券化233

第二节 按揭证券概述235

第三节 按揭证券的定价240

小结244

参考阅读244

练习与思考245

第十二章 债券资产管理技巧分析246

第一节 国债收益率曲线的波动模式分析246

第二节 国债保值技巧分析250

第三节 国债投资理论在理财中的应用251

第四节 预期收益率曲线变动时交易技巧分析257

小结261

参考阅读261

练习与思考262

附录五262

第十三章 远期交易264

第一节 远期合约264

第二节 远期利率协议267

第三节 远期外汇交易275

第四节 人民币远期结售汇市场285

小结295

参考阅读296

练习与思考297

第十四章 期货交易298

第一节 概述：期货的产生和发展298

第二节 期货300

第三节 期货交易与远期交易315

小结317

参考阅读318

练习与思考320

附录六321

第十五章 单期期权交易328

第一节 看涨和看跌期权330

第二节 收益图338

第三节 期权套期保值348

第四节 现金交割的期权352

小结353

参考阅读354

练习与思考355

附录七355

第十六章 多期期权交易363

第一节 利率上限363

第二节 利率下限363

第三节 利率上下限371

第四节 混合利率期权（MiscellaneousInterestRatePotions）373

第五节 组合期权379

小结381

参考阅读381

练习与思考382

第十七章 互换交易383

第一节 互换的产生与发展383

第二节 互换常用的利率及基本结构390

第三节 互换交易的基本形式394

第四节 两种变形的互换交易406

小结410

参考阅读410

练习与思考411

第十八章 混合证券412

第一节 单一证券和混合证券412

第二节 混合证券的发展415

第三节 混合证券的种类419

第四节 混合证券兴起的原因429

小结432

参考阅读433

练习与思考433

第四编 金融策略437

第十九章 资产负债管理437

第一节 资产负债管理的演进437

第二节 资产负债管理中的基本概念与流动性管理的变化442

第三节 利率风险管理445

第四节 资产负债管理常见方法448

小结457

参考阅读457

练习与思考457

第二十章 公司重组458

第一节 公司的扩张459

第二节 公司的收缩463

第三节 公司控制与所有权结构的变更467

第四节 下市与杠杆收购475

小结486

参考阅读487

练习与思考488

第二十一章 公司避税理财489

第一节 概述489

第二节 公司避税策略490

第三节 金融工程中的避税交易（一）495

第四节 金融工程中的避税交易（二）504

小结510

参考阅读511

练习与思考511