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目录1

总序1

第1章 利率与资产收益率1

1.1 引言1

1.2 利率经济理论1

译者说明3

1.3 货币的时间价值3

前言4

致谢6

1.4 即期利率、远期利率和利差8

1.5 金融市场中利率的实际应用13

1.6 持有证券收益率20

1.7 利率的期限结构特性27

1.8 抵押贷款和年金29

练习32

参考文献34

第2章 数据描述和描述统计学35

2.1 引言35

2.2 数据类型35

2.3 数据描述39

2.4 描述统计学42

2.5 相关的度量57

2.6 指数63

练习71

进一步阅读文献73

附录2.1 样本标准差——为什么除数是n－1？73

3.1 引言75

3.2 微分75

第3章 微积分在金融中的应用75

3.3 微分的应用82

3.4 最大值和最小值88

3.5 多元函数微分90

3.6 积分94

练习98

参考文献和进一步阅读文献101

第4章 概率分布：在资产收益率中的应用102

4.1 概率论引言102

4.2 基本概率法则104

4.3 离散型和连续型随机变量107

4.4 离散型随机变量代数108

4.5 离散型随机变量的期望值和方差期望值，或概率意义上的加权平均值110

4.6 离散型随机变量的应用：投资组合的收益率与标准差的计算111

4.7 金融概率分布的重要特征113

练习128

附录4.1 对数正态分布的均值和方差134

第5章 统计推断：置信区间与假设检验136

5.1 引言136

5.2 抽样理论137

5.3 估计和置信区间138

5.4 假设检验143

练习153

进一步阅读文献155

附录5.1 均值的标准误差155

附录5.2 金融时报100指数数据的拟合优度157

第6章 回归分析158

6.1 引言158

6.2 简单的线性回归159

6.3 普通最小二乘回归161

6.4 利用回归进行预测170

6.5 多元回归172

6.6 普通最小二乘假设的违背174

6.7 虚拟变量177

6.8 非线性回归179

6.9 数据变换179

6.10 回归分析在套期保值中的应用180

练习181

参考文献与进一步阅读文献184

附录6.1 矩阵代数185

附录6.2192

7.1 引言194

7.2 基础知识194

第7章 时间序列分析194

7.3 时间序列过程的单变量随机模型199

7.4 时间序列分析的工具204

7.5 协整209

7.6 广义的自回归条件异方差（GARCH）219

练习226

参考文献227

附录7.1 最大似然估计228

附录7.2 典型相关与回归231

第8章 数值方法233

8.1 引言233

8.2 方程求解233

8.3 积分的数值方法239

8.4 求解随机问题的数值方法244

8.5 Monte Carlo模拟254

练习261

参考文献与进一步阅读文献262

第9章 最优化264

9.1 引言264

9.2 线性规划265

9.3 最小方差投资组合的构造273

9.4 约束最优化276

练习283

参考文献与进一步阅读文献285

第10章 金融连续时间数学：资产价格随机过程286

10.1 引言286

10.2 资产价格随机过程286

10.3 Ito引理在衍生证券定价中的应用292

10.4 假设——Ito过程和对数正态过程295

练习297

参考文献298

附录10.1 有限差分方法在Black-Scholes偏微分方程中的应用299

附录10.2 Black-Scholes的期望值推导303

第11章 多元分析：主成分分析与因子分析306

11.1 引言306

11.2 主成分分析307

11.3 因子分析315

练习320

参考文献与进一步阅读文献321

附录 统计表322

标准正态分布322

t分布百分位数323

x2分布百分数324

F分布326

DW统计量330